PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTF с IAK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTF с IAK

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

PTF (Invesco DWA Technology Momentum ETF) and IAK (iShares U.S. Insurance ETF) are both exchange-traded funds - PTF is a Momentum fund tracking the DWA Technology Technical Leaders Index, while IAK is a Financials Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Insurance Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PTF returned 26.39%/yr vs 12.67%/yr for IAK. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. PTF charges 0.60%/yr vs 0.43%/yr for IAK.

Доходность

Сравнение доходности PTF и IAK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTF показывает доходность 69.64%, что значительно выше, чем у IAK с доходностью 1.11%. За последние 10 лет акции PTF превзошли акции IAK по среднегодовой доходности: 26.39% против 12.67% соответственно.

PTF

1 день
1.49%
1 месяц
4.93%
С начала года
69.64%
6 месяцев
66.68%
1 год
99.51%
3 года*
39.34%
5 лет*
21.88%
10 лет*
26.39%

IAK

1 день
0.68%
1 месяц
3.33%
С начала года
1.11%
6 месяцев
0.88%
1 год
5.16%
3 года*
18.27%
5 лет*
13.37%
10 лет*
12.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTF и IAK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF		69.64%5.68%43.65%33.73%-31.75%18.10%82.06%46.71%0.01%32.07%
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		1.11%9.50%28.25%11.28%11.33%26.84%-2.86%25.94%-11.48%14.18%

Correlation

The correlation between PTF and IAK is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2006 г.

0.47

The correlation between PTF and IAK shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PTF и IAK

Секторы
PTF
IAK

Технологии

93.8%

-

Коммуникационные услуги

4.7%

-

Промышленность

1.8%

-

Энергетика

1.6%

-

Финансовые услуги

1.5%
99.4%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

0.6%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

PTF
93.8%
IAK

-

Коммуникационные услуги

PTF
4.7%
IAK

-

Промышленность

PTF
1.8%
IAK

-

Энергетика

PTF
1.6%
IAK

-

Финансовые услуги

PTF
1.5%
IAK
99.4%

Сырьевые материалы

PTF

-

IAK

-

Потребительский циклический сектор

PTF

-

IAK

-

Потребительский защитный сектор

PTF

-

IAK

-

Здравоохранение

PTF

-

IAK
0.6%

Недвижимость

PTF

-

IAK

-

Коммунальные услуги

PTF

-

IAK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Technology Momentum ETF

iShares U.S. Insurance ETF

Часто сравнивают с PTF:
PTF с QQQPTF с SMHPTF с XLKPTF с VOOPTF с SPYPTF с SOXXPTF с VUG
Часто сравнивают с IAK:
IAK с KIEIAK с KBWPIAK с IHEIAK с DIVBIAK с INFLIAK с VYMIAK с VTI

Доходность на риск

PTF vs. IAK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTF
Ранг доходности на риск PTF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTF: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTF: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTF: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTF: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTF: 9292
Ранг коэф-та Мартина
IAK
Ранг доходности на риск IAK: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAK: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAK: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAK: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAK: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAK: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTF c IAK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PTFIAKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
0.29

+2.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
0.50

+2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.06

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.36

0.57

+4.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.45

1.27

+19.18

PTF vs. IAK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTF на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа IAK равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTF и IAK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PTF и IAK

Максимальная просадка PTF за все время составила -55.38%, что меньше максимальной просадки IAK в -77.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTF и IAK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTFIAKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.38%

-77.38%

+22.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.99%

-7.62%

-10.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.11%

-11.58%

-24.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.88%

-14.76%

-30.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.88%

-44.95%

+0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.47%

-0.23%

-4.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.26%

-16.11%

+2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

3.41%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности PTF и IAK

Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) имеет более высокую волатильность в 16.30% по сравнению с iShares U.S. Insurance ETF (IAK) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что PTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTFIAKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.30%

5.49%

+10.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.97%

10.75%

+21.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.36%

15.10%

+25.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.34%

18.14%

+17.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.16%

20.92%

+12.24%

Сравнение комиссий PTF и IAK

PTF берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IAK в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTF и IAK

Дивидендная доходность PTF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности IAK в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		2.60%1.69%1.49%1.44%1.69%2.26%2.07%1.84%2.33%1.62%1.68%1.62%
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF		0.01%0.21%0.00%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.04%0.26%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PTF and IAK have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTF has higher volatility (16.30%) compared to IAK (5.49%). In terms of maximum drawdown, PTF dropped -55.38% vs IAK's -77.38%.

On 10-year performance, PTF leads with 26.39% vs 12.67% for IAK. On fees, IAK is cheaper at 0.43% per year. On volatility, IAK has been the lower-risk option at 5.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PTF has performed better with a 26.39% return vs 12.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAK is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.60% for PTF.

IAK has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 0.01% for PTF.

PTF is categorized as Momentum, while IAK is Financials Equities. PTF tracks DWA Technology Technical Leaders Index, while IAK tracks Dow Jones U.S. Select Insurance Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.60% for PTF and 0.43% for IAK.

PTF currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTF и IAK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор