PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTF с AI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTF с AI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) и C3.ai, Inc. (AI).

PTF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Technology Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности PTF и AI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) и C3.ai, Inc. (AI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTF и AI

2026 (YTD)202520242023202220212020
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF		16.91%5.68%43.65%33.73%-31.75%18.10%9.87%
AI
C3.ai, Inc.		-37.17%-60.85%19.92%156.57%-64.19%-77.48%50.02%

Доходность по периодам

С начала года, PTF показывает доходность 16.91%, что значительно выше, чем у AI с доходностью -37.17%.

PTF

1 день
3.59%
1 месяц
-5.99%
С начала года
16.91%
6 месяцев
18.08%
1 год
50.40%
3 года*
27.21%
5 лет*
12.92%
10 лет*
21.87%

AI

1 день
0.59%
1 месяц
-2.08%
С начала года
-37.17%
6 месяцев
-51.60%
1 год
-60.48%
3 года*
-36.81%
5 лет*
-34.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Technology Momentum ETF

C3.ai, Inc.

Часто сравнивают с PTF:
PTF с QQQPTF с SPYPTF с SMHPTF с VOOPTF с XLKPTF с ARKKPTF с VUG
Часто сравнивают с AI:
AI с BBAIAI с BOTZAI с ROBOAI с VOOAI с SCHDAI с ADIAI с ALAB

Доходность на риск

PTF vs. AI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTF
Ранг доходности на риск PTF: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTF: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTF: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTF: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTF: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTF: 8585
Ранг коэф-та Мартина
AI
Ранг доходности на риск AI: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AI: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AI: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AI: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AI: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AI: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTF c AI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) и C3.ai, Inc. (AI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTFAIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

-0.88

+2.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

-1.34

+3.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

0.83

+0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.87

-0.81

+3.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.46

-1.40

+11.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTF vs. AI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTF на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа AI равного -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTF и AI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTFAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

-0.88

+2.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

-0.44

+0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

-0.44

+0.90

Корреляция

Корреляция между PTF и AI составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTF и AI

Дивидендная доходность PTF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как AI не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF		0.01%0.21%0.00%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.04%0.26%
AI
C3.ai, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PTF и AI

Максимальная просадка PTF за все время составила -55.38%, что меньше максимальной просадки AI в -95.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTF и AI.

Загрузка...

Показатели просадок

PTFAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.38%

-95.63%

+40.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.99%

-73.39%

+55.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.88%

-89.81%

+44.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.53%

-95.23%

+88.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.38%

-81.50%

+68.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.94%

42.56%

-37.62%

Волатильность

Сравнение волатильности PTF и AI

Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) имеет более высокую волатильность в 16.26% по сравнению с C3.ai, Inc. (AI) с волатильностью 14.65%. Это указывает на то, что PTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTFAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.26%

14.65%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.61%

46.78%

-14.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.01%

68.97%

-29.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.82%

78.43%

-43.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.57%

82.72%

-50.15%