PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTEZX с DFIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTEZX с DFIEX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund (PTEZX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).

PTEZX управляется PGIM. Фонд был запущен 3 мар. 1999 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности PTEZX и DFIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund (PTEZX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTEZX и DFIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTEZX
PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund		-2.13%16.65%39.29%26.67%-16.52%29.12%11.22%33.36%-7.50%23.38%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		4.28%36.18%3.99%17.50%-13.51%13.85%7.73%21.70%-17.41%28.04%

Доходность по периодам

С начала года, PTEZX показывает доходность -2.13%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 4.28%. За последние 10 лет акции PTEZX превзошли акции DFIEX по среднегодовой доходности: 14.89% против 9.79% соответственно.

PTEZX

1 день
0.85%
1 месяц
-2.89%
С начала года
-2.13%
6 месяцев
0.83%
1 год
20.36%
3 года*
23.63%
5 лет*
14.50%
10 лет*
14.89%

DFIEX

1 день
1.44%
1 месяц
-2.09%
С начала года
4.28%
6 месяцев
9.56%
1 год
32.02%
3 года*
17.30%
5 лет*
9.72%
10 лет*
9.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund

DFA International Core Equity Portfolio I

Часто сравнивают с PTEZX:
PTEZX с PRCOXPTEZX с SWANXPTEZX с SCHXPTEZX с SWPPXPTEZX с PDBZXPTEZX с PBHAXPTEZX с PJFAX
Часто сравнивают с DFIEX:
DFIEX с DFICDFIEX с VXUSDFIEX с DFEOXDFIEX с DFEMXDFIEX с DFALXDFIEX с VBLAXDFIEX с BCOSX

Сравнение комиссий PTEZX и DFIEX

PTEZX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.

PTEZX
PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I

Доходность на риск

PTEZX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTEZX
Ранг доходности на риск PTEZX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTEZX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTEZX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTEZX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTEZX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTEZX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
DFIEX
Ранг доходности на риск DFIEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIEX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTEZX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund (PTEZX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTEZXDFIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

2.05

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

2.66

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.41

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

2.84

-1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.23

11.17

-2.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTEZX vs. DFIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTEZX на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа DFIEX равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTEZX и DFIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTEZXDFIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

2.05

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.62

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.60

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.35

+0.05

Корреляция

Корреляция между PTEZX и DFIEX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTEZX и DFIEX

Дивидендная доходность PTEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.76%, что больше доходности DFIEX в 3.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTEZX
PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund		11.76%11.51%20.91%3.55%2.72%16.00%2.38%6.76%23.24%15.58%5.37%5.92%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		3.10%3.22%3.42%3.36%2.88%2.98%1.77%2.90%2.95%2.49%2.76%4.20%

Просадки

Сравнение просадок PTEZX и DFIEX

Максимальная просадка PTEZX за все время составила -55.81%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTEZX и DFIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

PTEZXDFIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.81%

-62.22%

+6.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.66%

-11.01%

+2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.20%

-28.66%

+2.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.19%

-41.04%

+4.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.07%

-6.42%

+1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.73%

-12.26%

+0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.80%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PTEZX и DFIEX

Текущая волатильность для PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund (PTEZX) составляет 5.55%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что PTEZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTEZXDFIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

6.66%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

10.52%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.05%

15.92%

+3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.97%

15.66%

+4.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.86%

16.35%

+3.51%