Сравнение PTEZX с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund (PTEZX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
PTEZX управляется PGIM. Фонд был запущен 3 мар. 1999 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PTEZX и SCHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTEZX и SCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTEZX PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund | -2.96% | 16.65% | 39.29% | 26.67% | -16.52% | 29.12% | 11.22% | 33.36% | -7.50% | 23.38% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | -3.70% | 17.46% | 24.88% | 26.84% | -19.41% | 26.81% | 20.81% | 31.22% | -4.66% | 21.95% |
Доходность по периодам
С начала года, PTEZX показывает доходность -2.96%, что значительно выше, чем у SCHX с доходностью -3.70%. За последние 10 лет акции PTEZX превзошли акции SCHX по среднегодовой доходности: 14.79% против 14.02% соответственно.
PTEZX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 20.21%
- 3 года*
- 23.28%
- 5 лет*
- 14.31%
- 10 лет*
- 14.79%
SCHX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -3.70%
- 6 месяцев
- -1.70%
- 1 год
- 17.91%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTEZX и SCHX
PTEZX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.
Доходность на риск
PTEZX vs. SCHX — Ранг доходности на риск
PTEZX
SCHX
Сравнение PTEZX c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund (PTEZX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTEZX | SCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.98 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.50 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.51 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.13 | 7.02 | +1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTEZX | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.98 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.66 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.78 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.80 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между PTEZX и SCHX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTEZX и SCHX
Дивидендная доходность PTEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.86%, что больше доходности SCHX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTEZX PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund | 11.86% | 11.51% | 20.91% | 3.55% | 2.72% | 16.00% | 2.38% | 6.76% | 23.24% | 15.58% | 5.37% | 5.92% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.16% | 1.09% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.02% | 1.70% | 1.92% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок PTEZX и SCHX
Максимальная просадка PTEZX за все время составила -55.81%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTEZX и SCHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTEZX | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.81% | -34.33% | -21.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.69% | -12.19% | -0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.20% | -25.41% | -0.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.19% | -34.33% | -1.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.87% | -5.67% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.73% | -4.00% | -7.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 2.62% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTEZX и SCHX
PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund (PTEZX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) имеют волатильность 5.53% и 5.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTEZX | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 5.36% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.94% | 9.67% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.04% | 18.33% | +0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.97% | 17.13% | +2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.86% | 18.13% | +1.73% |