Сравнение PTEZX с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund (PTEZX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
PTEZX управляется PGIM Investments. Фонд был запущен 3 мар. 1999 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PTEZX или SCHX.
Корреляция
Корреляция между PTEZX и SCHX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PTEZX и SCHX
Основные характеристики
PTEZX:
0.89
SCHX:
2.06
PTEZX:
1.15
SCHX:
2.73
PTEZX:
1.19
SCHX:
1.37
PTEZX:
1.16
SCHX:
3.13
PTEZX:
3.41
SCHX:
12.83
PTEZX:
4.23%
SCHX:
2.08%
PTEZX:
16.08%
SCHX:
12.98%
PTEZX:
-55.80%
SCHX:
-34.33%
PTEZX:
-10.04%
SCHX:
-1.94%
Доходность по периодам
С начала года, PTEZX показывает доходность 1.91%, что значительно ниже, чем у SCHX с доходностью 2.33%. За последние 10 лет акции PTEZX уступали акциям SCHX по среднегодовой доходности: 4.66% против 15.81% соответственно.
PTEZX
1.91%
0.86%
5.72%
11.42%
7.58%
4.66%
SCHX
2.33%
1.15%
17.19%
23.81%
16.04%
15.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTEZX и SCHX
PTEZX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PTEZX и SCHX
PTEZX
SCHX
Сравнение PTEZX c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund (PTEZX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTEZX и SCHX
Дивидендная доходность PTEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности SCHX в 2.90%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTEZX PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund | 1.00% | 1.02% | 1.40% | 1.61% | 1.09% | 1.27% | 1.36% | 2.03% | 1.31% | 1.18% | 1.18% | 9.33% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 2.90% | 2.97% | 2.75% | 3.40% | 2.32% | 2.71% | 2.57% | 4.49% | 3.40% | 2.83% | 2.04% | 3.49% |
Просадки
Сравнение просадок PTEZX и SCHX
Максимальная просадка PTEZX за все время составила -55.80%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTEZX и SCHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PTEZX и SCHX
PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund (PTEZX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) имеют волатильность 4.06% и 3.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.