Сравнение PTEZX с SWANX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund (PTEZX) и Schwab Core Equity Fund™ (SWANX).
PTEZX управляется PGIM. Фонд был запущен 3 мар. 1999 г.. SWANX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июл. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности PTEZX и SWANX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTEZX и SWANX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTEZX PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund | -2.96% | 16.65% | 39.29% | 26.67% | -16.52% | 29.12% | 11.22% | 33.36% | -7.50% | 23.38% |
SWANX Schwab Core Equity Fund™ | -6.68% | 6.61% | 25.42% | 22.83% | -18.00% | 27.27% | 11.95% | 29.50% | -9.53% | 24.26% |
Доходность по периодам
С начала года, PTEZX показывает доходность -2.96%, что значительно выше, чем у SWANX с доходностью -6.68%. За последние 10 лет акции PTEZX превзошли акции SWANX по среднегодовой доходности: 14.79% против 11.02% соответственно.
PTEZX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 20.21%
- 3 года*
- 23.28%
- 5 лет*
- 14.31%
- 10 лет*
- 14.79%
SWANX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.19%
- С начала года
- -6.68%
- 6 месяцев
- -10.05%
- 1 год
- 5.22%
- 3 года*
- 12.93%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 11.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTEZX и SWANX
PTEZX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SWANX в 0.73%.
Доходность на риск
PTEZX vs. SWANX — Ранг доходности на риск
PTEZX
SWANX
Сравнение PTEZX c SWANX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund (PTEZX) и Schwab Core Equity Fund™ (SWANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTEZX | SWANX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.29 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 0.53 | +1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.09 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 0.25 | +1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.13 | 0.78 | +7.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTEZX | SWANX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.29 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.49 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.61 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.46 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между PTEZX и SWANX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTEZX и SWANX
Дивидендная доходность PTEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.86%, тогда как SWANX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTEZX PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund | 11.86% | 11.51% | 20.91% | 3.55% | 2.72% | 16.00% | 2.38% | 6.76% | 23.24% | 15.58% | 5.37% | 5.92% |
SWANX Schwab Core Equity Fund™ | 0.00% | 0.00% | 8.37% | 2.89% | 16.55% | 28.81% | 4.67% | 2.88% | 15.23% | 11.59% | 1.66% | 17.05% |
Просадки
Сравнение просадок PTEZX и SWANX
Максимальная просадка PTEZX за все время составила -55.81%, что больше максимальной просадки SWANX в -51.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTEZX и SWANX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTEZX | SWANX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.81% | -51.33% | -4.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.69% | -15.58% | +2.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.20% | -23.72% | -2.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.19% | -34.66% | -1.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.87% | -13.15% | +7.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.73% | -11.32% | -0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 5.01% | -2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTEZX и SWANX
PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund (PTEZX) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что PTEZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTEZX | SWANX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 5.17% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.94% | 11.88% | -1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.04% | 19.32% | -0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.97% | 16.98% | +2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.86% | 18.11% | +1.75% |