PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTEZX с SWANX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTEZX с SWANX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PTEZX (PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund) and SWANX (Schwab Core Equity Fund™) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, PTEZX returned 16.38%/yr vs 12.30%/yr for SWANX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. PTEZX charges 0.49%/yr vs 0.73%/yr for SWANX.

Доходность

Сравнение доходности PTEZX и SWANX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund (PTEZX) и Schwab Core Equity Fund™ (SWANX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTEZX показывает доходность 12.58%, что значительно выше, чем у SWANX с доходностью 6.28%. За последние 10 лет акции PTEZX превзошли акции SWANX по среднегодовой доходности: 16.38% против 12.30% соответственно.

PTEZX

1 день
0.23%
1 месяц
5.46%
С начала года
12.58%
6 месяцев
13.25%
1 год
31.02%
3 года*
27.60%
5 лет*
16.73%
10 лет*
16.38%

SWANX

1 день
-0.30%
1 месяц
3.81%
С начала года
6.28%
6 месяцев
-0.49%
1 год
12.62%
3 года*
16.16%
5 лет*
10.23%
10 лет*
12.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTEZX и SWANX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTEZX
PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund		12.58%16.65%39.29%26.67%-16.52%29.12%11.22%33.36%-7.50%23.38%
SWANX
Schwab Core Equity Fund™		6.28%6.61%25.42%22.83%-18.00%27.27%11.95%29.50%-9.53%24.26%

Correlation

The correlation between PTEZX and SWANX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2000 г.

0.97

The correlation between PTEZX and SWANX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund

Schwab Core Equity Fund™

Часто сравнивают с PTEZX:
PTEZX с PRCOXPTEZX с SCHXPTEZX с SWPPXPTEZX с PDBZXPTEZX с PJFAXPTEZX с PBHAXPTEZX с PTRQX
Часто сравнивают с SWANX:
SWANX с SWPPXSWANX с SCHDSWANX с SWSCXSWANX с SCHBSWANX с SCHGSWANX с VOOSWANX с SPY

Доходность на риск

PTEZX vs. SWANX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTEZX
Ранг доходности на риск PTEZX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTEZX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTEZX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTEZX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTEZX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTEZX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SWANX
Ранг доходности на риск SWANX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWANX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWANX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWANX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWANX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWANX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTEZX c SWANX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund (PTEZX) и Schwab Core Equity Fund™ (SWANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTEZXSWANXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
0.96

+1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
1.25

+2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.20

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

0.85

+2.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.48

2.48

+15.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTEZX vs. SWANX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTEZX на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа SWANX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTEZX и SWANX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTEZXSWANXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

0.96

+1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.61

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.68

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.48

-0.05

Просадки

Сравнение просадок PTEZX и SWANX

Максимальная просадка PTEZX за все время составила -55.81%, что больше максимальной просадки SWANX в -51.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTEZX и SWANX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTEZXSWANXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.81%

-51.33%

-4.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.66%

-15.58%

+6.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.20%

-18.43%

-7.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.20%

-23.72%

-2.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.19%

-34.66%

-1.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.09%

+1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.66%

-11.29%

-0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

5.34%

-3.51%

Волатильность

Сравнение волатильности PTEZX и SWANX

PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund (PTEZX) и Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) имеют волатильность 2.96% и 2.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTEZXSWANXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

2.84%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.45%

11.77%

-2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.35%

13.85%

-1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.96%

16.98%

+2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.88%

18.13%

+1.75%

Сравнение комиссий PTEZX и SWANX

PTEZX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SWANX в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTEZX и SWANX

Дивидендная доходность PTEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.22%, тогда как SWANX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTEZX
PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund		10.22%11.51%20.91%3.55%2.72%16.00%2.38%6.76%23.24%15.58%5.37%5.92%
SWANX
Schwab Core Equity Fund™		0.00%0.00%8.37%2.89%16.55%28.81%4.67%2.88%15.23%11.59%1.66%17.05%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, PTEZX and SWANX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PTEZX has higher volatility (2.96%) compared to SWANX (2.84%). In terms of maximum drawdown, PTEZX dropped -55.81% vs SWANX's -51.33%.

PTEZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTEZX и SWANX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор