PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTEZX с PBHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTEZX с PBHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund (PTEZX) и PGIM High Yield Fund (PBHAX).

PTEZX управляется PGIM. Фонд был запущен 3 мар. 1999 г.. PBHAX управляется PGIM. Фонд был запущен 22 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности PTEZX и PBHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund (PTEZX) и PGIM High Yield Fund (PBHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTEZX и PBHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTEZX
PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund		-2.96%16.65%39.29%26.67%-16.52%29.12%11.22%33.36%-7.50%23.38%
PBHAX
PGIM High Yield Fund		-0.83%8.79%6.89%10.75%-12.51%5.63%4.87%15.86%-1.53%7.50%

Доходность по периодам

С начала года, PTEZX показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у PBHAX с доходностью -0.83%. За последние 10 лет акции PTEZX превзошли акции PBHAX по среднегодовой доходности: 14.79% против 5.22% соответственно.

PTEZX

1 день
3.05%
1 месяц
-4.78%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
-0.02%
1 год
20.21%
3 года*
23.28%
5 лет*
14.31%
10 лет*
14.79%

PBHAX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
0.32%
1 год
6.13%
3 года*
7.45%
5 лет*
3.14%
10 лет*
5.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund

PGIM High Yield Fund

Часто сравнивают с PTEZX:
PTEZX с PRCOXPTEZX с SWANXPTEZX с SCHXPTEZX с SWPPXPTEZX с PDBZXPTEZX с PBSMXPTEZX с PJFAX
Часто сравнивают с PBHAX:
PBHAX с PFIUXPBHAX с INPFXPBHAX с PHYQXPBHAX с VWEHXPBHAX с SPYDPBHAX с BNDPBHAX с BIL

Сравнение комиссий PTEZX и PBHAX

PTEZX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PBHAX в 0.75%.

PBHAX
PGIM High Yield Fund
PTEZX
PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund

Доходность на риск

PTEZX vs. PBHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTEZX
Ранг доходности на риск PTEZX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTEZX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTEZX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTEZX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTEZX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTEZX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
PBHAX
Ранг доходности на риск PBHAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBHAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBHAX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBHAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBHAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBHAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTEZX c PBHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund (PTEZX) и PGIM High Yield Fund (PBHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTEZXPBHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.68

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.48

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.40

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

2.30

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.13

9.48

-1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTEZX vs. PBHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTEZX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа PBHAX равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTEZX и PBHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTEZXPBHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.68

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.63

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.96

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.34

-0.94

Корреляция

Корреляция между PTEZX и PBHAX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTEZX и PBHAX

Дивидендная доходность PTEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.86%, что больше доходности PBHAX в 6.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTEZX
PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund		11.86%11.51%20.91%3.55%2.72%16.00%2.38%6.76%23.24%15.58%5.37%5.92%
PBHAX
PGIM High Yield Fund		6.24%6.71%6.01%5.73%5.94%5.88%5.70%5.96%6.26%5.98%4.61%6.64%

Просадки

Сравнение просадок PTEZX и PBHAX

Максимальная просадка PTEZX за все время составила -55.81%, что больше максимальной просадки PBHAX в -28.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTEZX и PBHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PTEZXPBHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.81%

-28.80%

-27.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.69%

-2.94%

-9.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.20%

-16.22%

-9.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.19%

-21.14%

-15.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.87%

-1.65%

-4.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.73%

-2.88%

-8.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

0.71%

+1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности PTEZX и PBHAX

PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund (PTEZX) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с PGIM High Yield Fund (PBHAX) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что PTEZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTEZXPBHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

1.41%

+4.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

2.47%

+7.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.04%

3.82%

+15.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.97%

5.01%

+14.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.86%

5.48%

+14.38%