Сравнение PTEZX с PRCOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund (PTEZX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX).
PTEZX управляется PGIM. Фонд был запущен 3 мар. 1999 г.. PRCOX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 нояб. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности PTEZX и PRCOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTEZX и PRCOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTEZX PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund | -2.96% | 16.65% | 39.29% | 26.67% | -16.52% | 29.12% | 11.22% | 33.36% | -7.50% | 23.38% |
PRCOX T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund | -4.40% | 16.97% | 26.41% | 29.82% | -18.80% | 28.06% | 19.82% | 33.04% | -4.73% | 23.80% |
Доходность по периодам
С начала года, PTEZX показывает доходность -2.96%, что значительно выше, чем у PRCOX с доходностью -4.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PTEZX имеют среднегодовую доходность 14.79%, а акции PRCOX немного отстают с 14.64%.
PTEZX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 20.21%
- 3 года*
- 23.28%
- 5 лет*
- 14.31%
- 10 лет*
- 14.79%
PRCOX
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -4.40%
- 6 месяцев
- -1.63%
- 1 год
- 17.03%
- 3 года*
- 19.27%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- 14.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTEZX и PRCOX
PTEZX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии PRCOX в 0.42%.
Доходность на риск
PTEZX vs. PRCOX — Ранг доходности на риск
PTEZX
PRCOX
Сравнение PTEZX c PRCOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund (PTEZX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTEZX | PRCOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.97 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.49 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.22 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.29 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.13 | 6.07 | +2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTEZX | PRCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.97 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.72 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.80 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.55 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между PTEZX и PRCOX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTEZX и PRCOX
Дивидендная доходность PTEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.86%, что больше доходности PRCOX в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTEZX PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund | 11.86% | 11.51% | 20.91% | 3.55% | 2.72% | 16.00% | 2.38% | 6.76% | 23.24% | 15.58% | 5.37% | 5.92% |
PRCOX T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund | 1.80% | 1.72% | 0.64% | 1.17% | 1.28% | 3.71% | 1.04% | 1.39% | 5.60% | 7.02% | 7.28% | 8.76% |
Просадки
Сравнение просадок PTEZX и PRCOX
Максимальная просадка PTEZX за все время составила -55.81%, примерно равная максимальной просадке PRCOX в -53.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTEZX и PRCOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTEZX | PRCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.81% | -53.96% | -1.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.69% | -12.19% | -0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.20% | -24.94% | -1.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.19% | -34.42% | -1.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.87% | -6.57% | +0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.73% | -9.22% | -2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 2.59% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTEZX и PRCOX
PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund (PTEZX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) имеют волатильность 5.53% и 5.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTEZX | PRCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 5.63% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.94% | 9.35% | +0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.04% | 18.35% | +0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.97% | 17.33% | +2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.86% | 18.33% | +1.53% |