Сравнение PTEZX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund (PTEZX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
PTEZX управляется PGIM. Фонд был запущен 3 мар. 1999 г.. SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности PTEZX и SWPPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTEZX и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTEZX PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund | -5.83% | 16.65% | 39.29% | 26.67% | -16.52% | 29.12% | 11.22% | 33.36% | -7.50% | 23.38% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | -4.39% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
Доходность по периодам
С начала года, PTEZX показывает доходность -5.83%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью -4.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PTEZX имеют среднегодовую доходность 14.44%, а акции SWPPX немного отстают с 14.04%.
PTEZX
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -7.49%
- С начала года
- -5.83%
- 6 месяцев
- -2.63%
- 1 год
- 17.04%
- 3 года*
- 22.05%
- 5 лет*
- 13.91%
- 10 лет*
- 14.44%
SWPPX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTEZX и SWPPX
PTEZX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Доходность на риск
PTEZX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
PTEZX
SWPPX
Сравнение PTEZX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund (PTEZX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTEZX | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.97 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.49 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.52 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.84 | 7.29 | -1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTEZX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.97 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.70 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.77 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.48 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между PTEZX и SWPPX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTEZX и SWPPX
Дивидендная доходность PTEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.22%, что больше доходности SWPPX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTEZX PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund | 12.22% | 11.51% | 20.91% | 3.55% | 2.72% | 16.00% | 2.38% | 6.76% | 23.24% | 15.58% | 5.37% | 5.92% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок PTEZX и SWPPX
Максимальная просадка PTEZX за все время составила -55.81%, примерно равная максимальной просадке SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTEZX и SWPPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTEZX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.81% | -55.06% | -0.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.69% | -12.10% | -0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.20% | -24.51% | -1.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.19% | -33.80% | -2.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.66% | -6.26% | -2.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.73% | -10.00% | -1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.52% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTEZX и SWPPX
Текущая волатильность для PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund (PTEZX) составляет 4.40%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что PTEZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTEZX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 5.36% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.47% | 9.55% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.84% | 18.32% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.93% | 16.94% | +2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.84% | 18.21% | +1.63% |