PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTEZX с SWPPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTEZX с SWPPX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PTEZX (PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund) and SWPPX (Schwab S&P 500 Index Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, PTEZX returned 16.65%/yr vs 15.77%/yr for SWPPX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. PTEZX charges 0.49%/yr vs 0.02%/yr for SWPPX.

Доходность

Сравнение доходности PTEZX и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund (PTEZX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTEZX показывает доходность 11.49%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью 9.75%. За последние 10 лет акции PTEZX превзошли акции SWPPX по среднегодовой доходности: 16.65% против 15.77% соответственно.

PTEZX

1 день
-0.12%
1 месяц
0.79%
С начала года
11.49%
6 месяцев
10.48%
1 год
29.11%
3 года*
26.33%
5 лет*
16.43%
10 лет*
16.65%

SWPPX

1 день
-0.36%
1 месяц
0.10%
С начала года
9.75%
6 месяцев
8.76%
1 год
25.48%
3 года*
21.36%
5 лет*
13.58%
10 лет*
15.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTEZX и SWPPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTEZX
PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund		11.49%16.65%39.29%26.67%-16.52%29.12%11.22%33.36%-7.50%23.38%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		9.75%17.87%24.96%26.26%-18.14%28.67%18.38%31.46%-4.47%21.81%

Correlation

The correlation between PTEZX and SWPPX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2000 г.

0.98

The correlation between PTEZX and SWPPX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund

Schwab S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с PTEZX:
PTEZX с PRCOXPTEZX с SWANXPTEZX с SCHXPTEZX с PJFAXPTEZX с PDBZXPTEZX с PBHAXPTEZX с PTRQX
Часто сравнивают с SWPPX:
SWPPX с VOOSWPPX с SWTSXSWPPX с SCHXSWPPX с SCHDSWPPX с SWLGXSWPPX с SNXFXSWPPX с QQQ

Доходность на риск

PTEZX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTEZX
Ранг доходности на риск PTEZX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTEZX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTEZX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTEZX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTEZX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTEZX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SWPPX
Ранг доходности на риск SWPPX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTEZX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund (PTEZX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PTEZXSWPPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.14

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
2.89

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.39

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

3.02

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.16

13.59

+2.58

PTEZX vs. SWPPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTEZX на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWPPX равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTEZX и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PTEZX и SWPPX

Максимальная просадка PTEZX за все время составила -55.81%, примерно равная максимальной просадке SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTEZX и SWPPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTEZXSWPPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.81%

-55.06%

-0.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.66%

-8.89%

+0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.20%

-18.74%

-7.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.20%

-24.51%

-1.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.19%

-33.80%

-2.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-1.74%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.64%

-9.93%

-1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

1.97%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PTEZX и SWPPX

PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund (PTEZX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) имеют волатильность 4.67% и 4.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTEZXSWPPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

4.73%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

9.87%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

12.53%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.03%

17.02%

+3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.92%

18.27%

+1.65%

Сравнение комиссий PTEZX и SWPPX

PTEZX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTEZX и SWPPX

Дивидендная доходность PTEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.32%, что больше доходности SWPPX в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTEZX
PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund		10.32%11.51%20.91%3.55%2.72%16.00%2.38%6.76%23.24%15.58%5.37%5.92%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		1.01%1.11%1.23%1.43%1.67%1.27%1.81%1.95%2.67%1.79%2.55%3.17%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, PTEZX and SWPPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SWPPX has higher volatility (4.73%) compared to PTEZX (4.67%). In terms of maximum drawdown, PTEZX dropped -55.81% vs SWPPX's -55.06%.

PTEZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTEZX и SWPPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор