Сравнение PTEZX с SWPPX
PTEZX (PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund) and SWPPX (Schwab S&P 500 Index Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, PTEZX returned 16.38%/yr vs 15.63%/yr for SWPPX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. PTEZX charges 0.49%/yr vs 0.02%/yr for SWPPX.
Доходность
Сравнение доходности PTEZX и SWPPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTEZX показывает доходность 12.58%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью 11.69%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PTEZX имеют среднегодовую доходность 16.38%, а акции SWPPX немного отстают с 15.63%.
PTEZX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 5.46%
- С начала года
- 12.58%
- 6 месяцев
- 13.25%
- 1 год
- 31.02%
- 3 года*
- 27.60%
- 5 лет*
- 16.73%
- 10 лет*
- 16.38%
SWPPX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 5.83%
- С начала года
- 11.69%
- 6 месяцев
- 11.71%
- 1 год
- 28.97%
- 3 года*
- 22.73%
- 5 лет*
- 14.26%
- 10 лет*
- 15.63%
Сравнение доходности по годам PTEZX и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTEZX PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund | 12.58% | 16.65% | 39.29% | 26.67% | -16.52% | 29.12% | 11.22% | 33.36% | -7.50% | 23.38% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 11.69% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
Correlation
The correlation between PTEZX and SWPPX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2000 г. | 0.98 |
The correlation between PTEZX and SWPPX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTEZX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
PTEZX
SWPPX
Сравнение PTEZX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund (PTEZX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTEZX | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.46 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | 3.36 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.48 | 15.67 | +1.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTEZX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | 2.52 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.85 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.86 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.51 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок PTEZX и SWPPX
Максимальная просадка PTEZX за все время составила -55.81%, примерно равная максимальной просадке SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTEZX и SWPPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTEZX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.81% | -55.06% | -0.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.66% | -8.89% | +0.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.20% | -18.74% | -7.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.20% | -24.51% | -1.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.19% | -33.80% | -2.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.66% | -9.95% | -1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 1.90% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTEZX и SWPPX
PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund (PTEZX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) имеют волатильность 2.96% и 2.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTEZX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.96% | 2.83% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.45% | 8.98% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.35% | 11.87% | +0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.96% | 16.93% | +3.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.88% | 18.23% | +1.65% |
Сравнение комиссий PTEZX и SWPPX
PTEZX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTEZX и SWPPX
Дивидендная доходность PTEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.22%, что больше доходности SWPPX в 0.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTEZX PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund | 10.22% | 11.51% | 20.91% | 3.55% | 2.72% | 16.00% | 2.38% | 6.76% | 23.24% | 15.58% | 5.37% | 5.92% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 0.99% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, PTEZX and SWPPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PTEZX has higher volatility (2.96%) compared to SWPPX (2.83%). In terms of maximum drawdown, PTEZX dropped -55.81% vs SWPPX's -55.06%.
PTEZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTEZX и SWPPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор