PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTEAX с USMTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTEAX с USMTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX).

PTEAX управляется Principal. Фонд был запущен 2 янв. 1977 г.. USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PTEAX и USMTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTEAX и USMTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTEAX
Principal Tax-Exempt Bond Fund		-0.76%4.68%2.10%6.35%-12.18%2.71%4.80%9.05%0.44%6.44%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.32%2.96%3.30%3.46%-0.71%-0.05%1.07%2.01%1.32%0.88%

Доходность по периодам

С начала года, PTEAX показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у USMTX с доходностью 0.32%.

PTEAX

1 день
0.30%
1 месяц
-2.37%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
0.69%
1 год
3.33%
3 года*
3.12%
5 лет*
0.32%
10 лет*
1.96%

USMTX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.91%
1 год
2.68%
3 года*
3.01%
5 лет*
1.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Tax-Exempt Bond Fund

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с PTEAX:
PTEAX с SACAXPTEAX с PLFIXPTEAX с BATVXPTEAX с BMNPTEAX с PHTYXPTEAX с PLTNXPTEAX с LTINX
Часто сравнивают с USMTX:
USMTX с MUBUSMTX с FSMUXUSMTX с CFMOXUSMTX с FLAAXUSMTX с VNJTXUSMTX с CBTAXUSMTX с NMTRX

Сравнение комиссий PTEAX и USMTX

PTEAX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии USMTX в 0.24%.

PTEAX
Principal Tax-Exempt Bond Fund
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Доходность на риск

PTEAX vs. USMTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTEAX
Ранг доходности на риск PTEAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTEAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTEAX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTEAX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTEAX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTEAX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
USMTX
Ранг доходности на риск USMTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMTX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMTX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMTX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMTX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMTX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTEAX c USMTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTEAXUSMTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

3.86

-3.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

6.92

-5.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

3.29

-2.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

6.97

-6.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.95

36.30

-33.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTEAX vs. USMTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTEAX на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа USMTX равного 3.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTEAX и USMTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTEAXUSMTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

3.86

-3.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

2.60

-2.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

2.09

-1.78

Корреляция

Корреляция между PTEAX и USMTX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTEAX и USMTX

Дивидендная доходность PTEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности USMTX в 2.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTEAX
Principal Tax-Exempt Bond Fund		3.87%4.66%3.73%2.81%2.27%2.15%2.23%3.09%3.68%3.69%3.91%3.75%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.55%2.62%3.05%2.58%0.89%0.25%0.76%1.49%1.31%0.78%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PTEAX и USMTX

Максимальная просадка PTEAX за все время составила -38.72%, что больше максимальной просадки USMTX в -1.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTEAX и USMTX.

Загрузка...

Показатели просадок

PTEAXUSMTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.72%

-1.98%

-36.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.78%

-0.40%

-4.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.37%

-1.92%

-15.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

-0.30%

-2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.95%

-0.19%

-5.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

0.08%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности PTEAX и USMTX

Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) имеет более высокую волатильность в 1.09% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что PTEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTEAXUSMTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

0.22%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.82%

0.40%

+1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.92%

0.70%

+4.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.96%

0.72%

+3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.39%

0.75%

+3.64%