Сравнение PTEAX с PQIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) и Principal Equity Income Fund (PQIAX).
PTEAX управляется Principal. Фонд был запущен 2 янв. 1977 г.. PQIAX управляется Principal. Фонд был запущен 31 мая 1939 г..
Доходность
Сравнение доходности PTEAX и PQIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTEAX и PQIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTEAX Principal Tax-Exempt Bond Fund | -1.06% | 4.68% | 2.10% | 6.35% | -12.18% | 2.71% | 4.80% | 9.05% | 0.44% | 6.44% |
PQIAX Principal Equity Income Fund | -0.22% | 15.29% | 26.56% | 10.77% | -10.82% | 21.88% | 6.12% | 28.44% | -5.44% | 20.53% |
Доходность по периодам
С начала года, PTEAX показывает доходность -1.06%, что значительно ниже, чем у PQIAX с доходностью -0.22%. За последние 10 лет акции PTEAX уступали акциям PQIAX по среднегодовой доходности: 1.93% против 11.80% соответственно.
PTEAX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- -1.06%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 3.32%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- 0.29%
- 10 лет*
- 1.93%
PQIAX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -6.38%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 3.12%
- 1 год
- 14.39%
- 3 года*
- 17.28%
- 5 лет*
- 10.29%
- 10 лет*
- 11.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTEAX и PQIAX
PTEAX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии PQIAX в 0.86%.
Доходность на риск
PTEAX vs. PQIAX — Ранг доходности на риск
PTEAX
PQIAX
Сравнение PTEAX c PQIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) и Principal Equity Income Fund (PQIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTEAX | PQIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.00 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.49 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.18 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.97 | 5.39 | -2.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTEAX | PQIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.00 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.68 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.72 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.41 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между PTEAX и PQIAX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTEAX и PQIAX
Дивидендная доходность PTEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности PQIAX в 9.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTEAX Principal Tax-Exempt Bond Fund | 3.89% | 4.66% | 3.73% | 2.81% | 2.27% | 2.15% | 2.23% | 3.09% | 3.68% | 3.69% | 3.91% | 3.75% |
PQIAX Principal Equity Income Fund | 9.97% | 9.92% | 20.62% | 2.58% | 5.37% | 5.05% | 1.52% | 4.30% | 7.41% | 6.28% | 3.73% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок PTEAX и PQIAX
Максимальная просадка PTEAX за все время составила -38.72%, что меньше максимальной просадки PQIAX в -54.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTEAX и PQIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTEAX | PQIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.72% | -54.68% | +15.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.78% | -11.77% | +6.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.37% | -21.22% | +3.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.37% | -37.67% | +20.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.95% | -7.07% | +4.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.95% | -7.04% | +1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 2.58% | -1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTEAX и PQIAX
Текущая волатильность для Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) составляет 1.01%, в то время как у Principal Equity Income Fund (PQIAX) волатильность равна 3.30%. Это указывает на то, что PTEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PQIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTEAX | PQIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.01% | 3.30% | -2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.80% | 7.91% | -6.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.92% | 15.46% | -10.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.96% | 15.25% | -11.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.39% | 16.40% | -12.01% |