Сравнение PQIAX с OIEJX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Equity Income Fund (PQIAX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX).
PQIAX управляется Principal. Фонд был запущен 31 мая 1939 г.. OIEJX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности PQIAX и OIEJX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PQIAX и OIEJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQIAX Principal Equity Income Fund | 1.77% | 15.29% | 26.56% | 10.77% | -10.82% | 21.88% | 6.12% | 28.44% | -5.44% | 20.53% |
OIEJX JPMorgan Equity Income Fund R6 | 1.64% | 14.95% | 19.97% | 5.05% | -1.63% | 25.41% | 3.87% | 26.61% | -4.23% | 17.85% |
Доходность по периодам
С начала года, PQIAX показывает доходность 1.77%, что значительно выше, чем у OIEJX с доходностью 1.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PQIAX имеют среднегодовую доходность 12.02%, а акции OIEJX немного отстают с 11.66%.
PQIAX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 16.58%
- 3 года*
- 18.05%
- 5 лет*
- 10.52%
- 10 лет*
- 12.02%
OIEJX
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 4.35%
- 1 год
- 13.78%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 11.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PQIAX и OIEJX
PQIAX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии OIEJX в 0.45%.
Доходность на риск
PQIAX vs. OIEJX — Ранг доходности на риск
PQIAX
OIEJX
Сравнение PQIAX c OIEJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Equity Income Fund (PQIAX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PQIAX | OIEJX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.90 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.31 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.20 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.33 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | 5.68 | +1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PQIAX | OIEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.90 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.74 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.70 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.76 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между PQIAX и OIEJX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PQIAX и OIEJX
Дивидендная доходность PQIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.77%, что меньше доходности OIEJX в 10.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQIAX Principal Equity Income Fund | 9.77% | 9.92% | 20.62% | 2.58% | 5.37% | 5.05% | 1.52% | 4.30% | 7.41% | 6.28% | 3.73% | 2.11% |
OIEJX JPMorgan Equity Income Fund R6 | 10.94% | 11.06% | 14.67% | 3.01% | 3.93% | 3.57% | 2.04% | 3.01% | 5.37% | 2.70% | 2.71% | 3.03% |
Просадки
Сравнение просадок PQIAX и OIEJX
Максимальная просадка PQIAX за все время составила -54.68%, что больше максимальной просадки OIEJX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQIAX и OIEJX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PQIAX | OIEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.68% | -36.88% | -17.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -11.34% | -0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.22% | -14.74% | -6.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.67% | -36.88% | -0.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.21% | -5.30% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.04% | -3.03% | -4.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.65% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности PQIAX и OIEJX
Principal Equity Income Fund (PQIAX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) имеют волатильность 4.01% и 4.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PQIAX | OIEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 4.07% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.14% | 7.87% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.55% | 15.26% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.28% | 14.30% | +0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.41% | 16.77% | -0.36% |