Сравнение PQIAX с OIEJX
PQIAX (Principal Equity Income Fund) and OIEJX (JPMorgan Equity Income Fund R6) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, PQIAX returned 12.68%/yr vs 12.82%/yr for OIEJX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. PQIAX charges 0.86%/yr vs 0.45%/yr for OIEJX.
Доходность
Сравнение доходности PQIAX и OIEJX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PQIAX показывает доходность 9.33%, что значительно ниже, чем у OIEJX с доходностью 12.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PQIAX имеют среднегодовую доходность 12.68%, а акции OIEJX немного впереди с 12.82%.
PQIAX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 9.33%
- 6 месяцев
- 8.24%
- 1 год
- 20.81%
- 3 года*
- 20.44%
- 5 лет*
- 11.25%
- 10 лет*
- 12.68%
OIEJX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 2.47%
- С начала года
- 12.37%
- 6 месяцев
- 11.07%
- 1 год
- 23.52%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 11.48%
- 10 лет*
- 12.82%
Сравнение доходности по годам PQIAX и OIEJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQIAX Principal Equity Income Fund | 9.33% | 15.29% | 26.56% | 10.77% | -10.82% | 21.88% | 6.12% | 28.44% | -5.44% | 20.53% |
OIEJX JPMorgan Equity Income Fund R6 | 12.37% | 14.95% | 19.97% | 5.05% | -1.63% | 25.41% | 3.87% | 26.61% | -4.23% | 17.85% |
Correlation
The correlation between PQIAX and OIEJX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2012 г. | 0.96 |
The correlation between PQIAX and OIEJX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PQIAX vs. OIEJX — Ранг доходности на риск
PQIAX
OIEJX
Сравнение PQIAX c OIEJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Equity Income Fund (PQIAX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PQIAX | OIEJX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.39 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 3.27 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.24 | 12.52 | -0.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PQIAX и OIEJX
Максимальная просадка PQIAX за все время составила -54.68%, что больше максимальной просадки OIEJX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQIAX и OIEJX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PQIAX | OIEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.68% | -36.88% | -17.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.07% | -7.08% | +0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.47% | -14.16% | -1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.22% | -14.74% | -6.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.67% | -36.88% | -0.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | -0.68% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.00% | -3.00% | -4.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 1.84% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности PQIAX и OIEJX
Текущая волатильность для Principal Equity Income Fund (PQIAX) составляет 2.87%, в то время как у JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) волатильность равна 3.35%. Это указывает на то, что PQIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OIEJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PQIAX | OIEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 3.35% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.98% | 8.09% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.72% | 10.57% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.27% | 14.30% | +0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.38% | 16.77% | -0.39% |
Сравнение комиссий PQIAX и OIEJX
PQIAX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии OIEJX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PQIAX и OIEJX
Дивидендная доходность PQIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.17%, что меньше доходности OIEJX в 9.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIEJX JPMorgan Equity Income Fund R6 | 9.86% | 11.06% | 14.67% | 3.01% | 3.93% | 3.57% | 2.04% | 3.01% | 5.37% | 2.70% | 2.71% | 3.03% |
PQIAX Principal Equity Income Fund | 9.17% | 9.92% | 20.62% | 2.58% | 5.37% | 5.05% | 1.52% | 4.30% | 7.41% | 6.28% | 3.73% | 2.11% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, PQIAX and OIEJX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
OIEJX has higher volatility (3.35%) compared to PQIAX (2.87%). In terms of maximum drawdown, PQIAX dropped -54.68% vs OIEJX's -36.88%.
OIEJX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PQIAX и OIEJX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор