PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PQIAX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PQIAX с BRK-B

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PQIAX (Principal Equity Income Fund) is Large Cap Value Equities fund managed by Principal, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, PQIAX returned 12.29%/yr vs 12.93%/yr for BRK-B. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности PQIAX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Equity Income Fund (PQIAX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PQIAX показывает доходность 8.30%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.78%. За последние 10 лет акции PQIAX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 12.29% против 12.93% соответственно.

PQIAX

1 день
-0.43%
1 месяц
-0.36%
С начала года
8.30%
6 месяцев
7.99%
1 год
22.22%
3 года*
20.55%
5 лет*
10.61%
10 лет*
12.29%

BRK-B

1 день
0.69%
1 месяц
2.82%
С начала года
-4.78%
6 месяцев
-4.89%
1 год
-2.52%
3 года*
13.36%
5 лет*
10.35%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PQIAX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PQIAX
Principal Equity Income Fund		8.30%15.29%26.56%10.77%-10.82%21.88%6.12%28.44%-5.44%20.53%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.78%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between PQIAX and BRK-B is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 1996 г.

0.54

The correlation between PQIAX and BRK-B shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.70 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Equity Income Fund

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с PQIAX:
PQIAX с FXAIXPQIAX с OIEJXPQIAX с SWPPXPQIAX с ONEQPQIAX с VYMPQIAX с HFCVXPQIAX с PLTQX
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

PQIAX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PQIAX
Ранг доходности на риск PQIAX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQIAX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQIAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQIAX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQIAX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQIAX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PQIAX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Equity Income Fund (PQIAX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PQIAXBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
-0.18

+2.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
-0.15

+3.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

0.98

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

-0.27

+3.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.21

-0.57

+12.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PQIAX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PQIAX на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PQIAX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PQIAXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

-0.18

+2.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.61

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.67

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.48

-0.06

Просадки

Сравнение просадок PQIAX и BRK-B

Максимальная просадка PQIAX за все время составила -54.68%, примерно равная максимальной просадке BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQIAX и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PQIAXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.68%

-53.86%

-0.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.07%

-9.42%

+2.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.47%

-14.95%

-0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.22%

-26.58%

+5.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.67%

-29.57%

-8.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-11.33%

+10.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-11.07%

+4.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

4.46%

-2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности PQIAX и BRK-B

Текущая волатильность для Principal Equity Income Fund (PQIAX) составляет 2.55%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что PQIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PQIAXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

3.72%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.84%

10.70%

-2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.61%

14.32%

-3.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.27%

17.11%

-1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.41%

19.43%

-3.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PQIAX и BRK-B

Дивидендная доходность PQIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.18%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PQIAX
Principal Equity Income Fund		9.18%9.92%20.62%2.58%5.37%5.05%1.52%4.30%7.41%6.28%3.73%2.11%

Часто задаваемые вопросы

PQIAX and BRK-B have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRK-B has higher volatility (3.72%) compared to PQIAX (2.55%). In terms of maximum drawdown, PQIAX dropped -54.68% vs BRK-B's -53.86%.

PQIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PQIAX и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор