PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PQIAX с ONEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PQIAX с ONEQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PQIAX (Principal Equity Income Fund) and ONEQ (Fidelity Nasdaq Composite Index ETF) are both funds - PQIAX is a Large Cap Value Equities fund managed by Principal, while ONEQ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq Composite Index. Over the past 10 years, PQIAX returned 12.29%/yr vs 19.60%/yr for ONEQ. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PQIAX charges 0.86%/yr vs 0.21%/yr for ONEQ.

Доходность

Сравнение доходности PQIAX и ONEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Equity Income Fund (PQIAX) и Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PQIAX показывает доходность 8.30%, что значительно ниже, чем у ONEQ с доходностью 16.03%. За последние 10 лет акции PQIAX уступали акциям ONEQ по среднегодовой доходности: 12.29% против 19.60% соответственно.

PQIAX

1 день
-0.43%
1 месяц
-0.36%
С начала года
8.30%
6 месяцев
7.99%
1 год
22.22%
3 года*
20.55%
5 лет*
10.61%
10 лет*
12.29%

ONEQ

1 день
-0.10%
1 месяц
6.04%
С начала года
16.03%
6 месяцев
14.80%
1 год
39.05%
3 года*
27.61%
5 лет*
15.41%
10 лет*
19.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PQIAX и ONEQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PQIAX
Principal Equity Income Fund		8.30%15.29%26.56%10.77%-10.82%21.88%6.12%28.44%-5.44%20.53%
ONEQ
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF		16.03%20.89%29.30%45.73%-32.12%22.11%44.87%38.01%-3.18%29.29%

Correlation

The correlation between PQIAX and ONEQ is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2003 г.

0.78

Over the past year, the correlation between PQIAX and ONEQ has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Equity Income Fund

Fidelity Nasdaq Composite Index ETF

Часто сравнивают с PQIAX:
PQIAX с FXAIXPQIAX с OIEJXPQIAX с SWPPXPQIAX с VYMPQIAX с HFCVXPQIAX с BRK-BPQIAX с PLTQX
Часто сравнивают с ONEQ:
ONEQ с QQQONEQ с FNCMXONEQ с VOOONEQ с ^NDXONEQ с ^IXICONEQ с ^GSPCONEQ с QQQM

Доходность на риск

PQIAX vs. ONEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PQIAX
Ранг доходности на риск PQIAX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQIAX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQIAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQIAX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQIAX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQIAX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
ONEQ
Ранг доходности на риск ONEQ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEQ: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEQ: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEQ: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEQ: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEQ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PQIAX c ONEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Equity Income Fund (PQIAX) и Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PQIAXONEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.45

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
3.22

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.42

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

3.11

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.21

12.28

-0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PQIAX vs. ONEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PQIAX на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ONEQ равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PQIAX и ONEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PQIAXONEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.45

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.70

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.91

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.65

-0.23

Просадки

Сравнение просадок PQIAX и ONEQ

Максимальная просадка PQIAX за все время составила -54.68%, примерно равная максимальной просадке ONEQ в -55.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQIAX и ONEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PQIAXONEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.68%

-55.09%

+0.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.07%

-12.64%

+5.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.47%

-24.09%

+8.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.22%

-35.23%

+14.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.67%

-35.23%

-2.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-0.96%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-7.95%

+0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

3.19%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности PQIAX и ONEQ

Текущая волатильность для Principal Equity Income Fund (PQIAX) составляет 2.55%, в то время как у Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что PQIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PQIAXONEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

4.17%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.84%

11.95%

-4.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.61%

16.04%

-5.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.27%

22.14%

-6.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.41%

21.71%

-5.30%

Сравнение комиссий PQIAX и ONEQ

PQIAX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии ONEQ в 0.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PQIAX и ONEQ

Дивидендная доходность PQIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.18%, что больше доходности ONEQ в 0.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONEQ
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF		0.67%0.54%0.65%0.71%0.97%0.54%0.71%2.51%1.08%0.84%1.12%1.04%
PQIAX
Principal Equity Income Fund		9.18%9.92%20.62%2.58%5.37%5.05%1.52%4.30%7.41%6.28%3.73%2.11%

Часто задаваемые вопросы

PQIAX and ONEQ have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ONEQ has higher volatility (4.17%) compared to PQIAX (2.55%). In terms of maximum drawdown, PQIAX dropped -54.68% vs ONEQ's -55.09%.

ONEQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PQIAX и ONEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор