Сравнение PTEAX с PLSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) и Principal LifeTime Strategic Income Fund (PLSIX).
PTEAX управляется Principal. Фонд был запущен 2 янв. 1977 г.. PLSIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности PTEAX и PLSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTEAX и PLSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTEAX Principal Tax-Exempt Bond Fund | -0.76% | 4.68% | 2.10% | 6.35% | -12.18% | 2.71% | 4.80% | 9.05% | 0.44% | 6.44% |
PLSIX Principal LifeTime Strategic Income Fund | -0.78% | 10.46% | 8.16% | 10.93% | -13.11% | 4.40% | 10.19% | 12.77% | -3.15% | 8.73% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PTEAX показывает доходность -0.76%, а PLSIX немного ниже – -0.78%. За последние 10 лет акции PTEAX уступали акциям PLSIX по среднегодовой доходности: 1.96% против 4.85% соответственно.
PTEAX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 1.96%
PLSIX
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- 8.14%
- 3 года*
- 8.18%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 4.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTEAX и PLSIX
PTEAX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии PLSIX в 0.02%.
Доходность на риск
PTEAX vs. PLSIX — Ранг доходности на риск
PTEAX
PLSIX
Сравнение PTEAX c PLSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) и Principal LifeTime Strategic Income Fund (PLSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTEAX | PLSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.27 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 1.80 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.27 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.72 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.95 | 7.43 | -4.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTEAX | PLSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.27 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.52 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.83 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.44 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между PTEAX и PLSIX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTEAX и PLSIX
Дивидендная доходность PTEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности PLSIX в 5.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTEAX Principal Tax-Exempt Bond Fund | 3.87% | 4.66% | 3.73% | 2.81% | 2.27% | 2.15% | 2.23% | 3.09% | 3.68% | 3.69% | 3.91% | 3.75% |
PLSIX Principal LifeTime Strategic Income Fund | 5.83% | 5.79% | 6.17% | 2.59% | 5.27% | 7.76% | 3.80% | 5.45% | 7.67% | 4.76% | 2.50% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок PTEAX и PLSIX
Максимальная просадка PTEAX за все время составила -38.72%, примерно равная максимальной просадке PLSIX в -40.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTEAX и PLSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTEAX | PLSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.72% | -40.52% | +1.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.78% | -4.96% | +0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.37% | -17.93% | +0.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.37% | -17.93% | +0.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | -3.04% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.95% | -6.71% | +0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.50% | 1.15% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTEAX и PLSIX
Текущая волатильность для Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) составляет 1.09%, в то время как у Principal LifeTime Strategic Income Fund (PLSIX) волатильность равна 2.75%. Это указывает на то, что PTEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTEAX | PLSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 2.75% | -1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.82% | 4.04% | -2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.92% | 6.58% | -1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.96% | 6.78% | -2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.39% | 5.84% | -1.45% |