PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTEAX с PLSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTEAX с PLSIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PTEAX (Principal Tax-Exempt Bond Fund) and PLSIX (Principal LifeTime Strategic Income Fund) are both mutual funds - PTEAX is a Municipal Bonds fund managed by Principal, while PLSIX is a Target Retirement Date fund managed by Principal. Over the past 10 years, PTEAX returned 2.01%/yr vs 5.22%/yr for PLSIX. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. PTEAX charges 0.73%/yr vs 0.02%/yr for PLSIX.

Доходность

Сравнение доходности PTEAX и PLSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) и Principal LifeTime Strategic Income Fund (PLSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTEAX показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у PLSIX с доходностью 4.14%. За последние 10 лет акции PTEAX уступали акциям PLSIX по среднегодовой доходности: 2.01% против 5.22% соответственно.

PTEAX

1 день
0.15%
1 месяц
0.77%
С начала года
1.38%
6 месяцев
1.71%
1 год
6.98%
3 года*
3.94%
5 лет*
0.36%
10 лет*
2.01%

PLSIX

1 день
0.17%
1 месяц
1.94%
С начала года
4.14%
6 месяцев
4.24%
1 год
11.42%
3 года*
9.77%
5 лет*
4.14%
10 лет*
5.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTEAX и PLSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTEAX
Principal Tax-Exempt Bond Fund		1.38%4.68%2.10%6.35%-12.18%2.71%4.80%9.05%0.44%6.44%
PLSIX
Principal LifeTime Strategic Income Fund		4.14%10.46%8.16%10.93%-13.11%4.40%10.19%12.77%-3.15%8.73%

Correlation

The correlation between PTEAX and PLSIX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2001 г.

0.10

Over the past year, PTEAX and PLSIX have become more correlated (0.31) than their long-term average of 0.10, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Tax-Exempt Bond Fund

Principal LifeTime Strategic Income Fund

Часто сравнивают с PTEAX:
PTEAX с PMDIXPTEAX с SACAXPTEAX с BATVXPTEAX с PLTNXPTEAX с PHTYXPTEAX с PLFIXPTEAX с LTINX
Часто сравнивают с PLSIX:
PLSIX с ONEQPLSIX с SACAXPLSIX с FRIMXPLSIX с FRKMXPLSIX с PMDIXPLSIX с PBCKXPLSIX с FFGZX

Доходность на риск

PTEAX vs. PLSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTEAX
Ранг доходности на риск PTEAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTEAX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTEAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTEAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTEAX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTEAX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
PLSIX
Ранг доходности на риск PLSIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLSIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLSIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLSIX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLSIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLSIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTEAX c PLSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) и Principal LifeTime Strategic Income Fund (PLSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTEAXPLSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.19

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.79
3.19

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.43

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

2.69

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.44

12.10

-4.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTEAX vs. PLSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTEAX на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PLSIX равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTEAX и PLSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTEAXPLSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.19

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.61

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.89

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.47

-0.16

Просадки

Сравнение просадок PTEAX и PLSIX

Максимальная просадка PTEAX за все время составила -38.72%, примерно равная максимальной просадке PLSIX в -40.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTEAX и PLSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTEAXPLSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.72%

-40.52%

+1.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.10%

-4.30%

+1.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.31%

-5.92%

+0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.37%

-17.93%

+0.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.37%

-17.93%

+0.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

0.00%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.93%

-6.66%

+0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.95%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PTEAX и PLSIX

Текущая волатильность для Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) составляет 1.03%, в то время как у Principal LifeTime Strategic Income Fund (PLSIX) волатильность равна 1.81%. Это указывает на то, что PTEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTEAXPLSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

1.81%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.10%

4.34%

-2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95%

5.29%

-2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.00%

6.83%

-2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.40%

5.88%

-1.48%

Сравнение комиссий PTEAX и PLSIX

PTEAX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии PLSIX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTEAX и PLSIX

Дивидендная доходность PTEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности PLSIX в 5.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLSIX
Principal LifeTime Strategic Income Fund		5.56%5.79%6.17%2.59%5.27%7.76%3.80%5.45%7.67%4.76%2.50%2.11%
PTEAX
Principal Tax-Exempt Bond Fund		3.82%4.66%3.73%2.81%2.27%2.15%2.23%3.09%3.68%3.69%3.91%3.75%

Часто задаваемые вопросы

PTEAX and PLSIX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLSIX has higher volatility (1.81%) compared to PTEAX (1.03%). In terms of maximum drawdown, PTEAX dropped -38.72% vs PLSIX's -40.52%.

PTEAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTEAX и PLSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор