Сравнение PTC с ULTA
PTC (PTC Inc.) and ULTA (Ulta Beauty, Inc.) are both stocks. PTC operates in Software - Application (Technology), while ULTA operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, PTC returned 11.65%/yr vs 7.00%/yr for ULTA. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PTC и ULTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTC показывает доходность -34.75%, что значительно ниже, чем у ULTA с доходностью -22.69%. За последние 10 лет акции PTC превзошли акции ULTA по среднегодовой доходности: 11.65% против 7.00% соответственно.
PTC
- 1 день
- -3.98%
- 1 месяц
- -19.27%
- С начала года
- -34.75%
- 6 месяцев
- -35.41%
- 1 год
- -33.53%
- 3 года*
- -6.92%
- 5 лет*
- -3.58%
- 10 лет*
- 11.65%
ULTA
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -22.69%
- 6 месяцев
- -22.25%
- 1 год
- 1.15%
- 3 года*
- 1.77%
- 5 лет*
- 6.68%
- 10 лет*
- 7.00%
Сравнение доходности по годам PTC и ULTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTC PTC Inc. | -34.75% | -5.25% | 5.09% | 45.75% | -0.92% | 1.29% | 59.71% | -9.66% | 36.42% | 31.34% |
ULTA Ulta Beauty, Inc. | -22.69% | 39.11% | -11.24% | 4.46% | 13.76% | 43.59% | 13.44% | 3.39% | 9.47% | -12.27% |
Correlation
The correlation between PTC and ULTA is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2007 г. | 0.37 |
The correlation between PTC and ULTA shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PTC:
$721.87K
ULTA:
$20.56B
PTC:
$13.81
ULTA:
$26.57
PTC:
8.23
ULTA:
17.60
PTC:
0.37
ULTA:
1.75
PTC:
3.42
ULTA:
1.65
PTC:
$3.00B
ULTA:
$12.71B
PTC:
$2.54B
ULTA:
$5.00B
PTC:
$1.67B
ULTA:
$1.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTC vs. ULTA — Ранг доходности на риск
PTC
ULTA
Сравнение PTC c ULTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PTC Inc. (PTC) и Ulta Beauty, Inc. (ULTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PTC | ULTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.04 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 0.03 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 0.08 | -1.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PTC и ULTA
Максимальная просадка PTC за все время составила -95.28%, что больше максимальной просадки ULTA в -87.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTC и ULTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTC | ULTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.28% | -87.89% | -7.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.50% | -34.56% | -12.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.50% | -44.56% | -2.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.50% | -44.56% | -2.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.37% | -64.92% | +10.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.50% | -33.82% | -13.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.13% | -20.81% | -24.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.46% | 14.13% | +8.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTC и ULTA
PTC Inc. (PTC) имеет более высокую волатильность в 15.51% по сравнению с Ulta Beauty, Inc. (ULTA) с волатильностью 9.69%. Это указывает на то, что PTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTC | ULTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.51% | 9.69% | +5.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.18% | 25.04% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.90% | 33.39% | +2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.77% | 34.26% | -3.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.11% | 38.32% | -5.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTC и ULTA
Ни PTC, ни ULTA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PTC и ULTA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PTC Inc. и Ulta Beauty, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PTC и ULTA
PTC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PTC Inc. сообщила о валовой прибыли в 660.69M при выручке в 774.30M, что соответствует валовой рентабельности в 85.3%.
ULTA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 3.16B, что соответствует валовой рентабельности в 40.1%.
PTC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PTC Inc. сообщила об операционной прибыли в 295.80M при выручке в 774.30M, что соответствует операционной рентабельности 38.2%.
ULTA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 448.26M при выручке в 3.16B, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.
PTC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PTC Inc. сообщила о чистой прибыли в 590.72M при выручке в 774.30M, что соответствует чистой рентабельности 76.3%.
ULTA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о чистой прибыли в 340.47M при выручке в 3.16B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
PTC and ULTA have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTC has higher volatility (15.51%) compared to ULTA (9.69%). In terms of maximum drawdown, PTC dropped -95.28% vs ULTA's -87.89%.
ULTA currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTC и ULTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор