PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTA с PPSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTA с PPSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund (PTA) и Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX).

PTA управляется Cohen & Steers. PPSIX управляется Principal. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности PTA и PPSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund (PTA) и Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTA и PPSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PTA
Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund		-0.92%9.04%15.82%11.58%-20.50%-0.95%4.53%
PPSIX
Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund		-1.61%7.86%9.82%5.88%-10.67%3.03%3.81%

Доходность по периодам

С начала года, PTA показывает доходность -0.92%, что значительно выше, чем у PPSIX с доходностью -1.61%.

PTA

1 день
3.31%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
-4.35%
1 год
4.65%
3 года*
10.56%
5 лет*
2.56%
10 лет*
—

PPSIX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.98%
С начала года
-1.61%
6 месяцев
-0.58%
1 год
4.72%
3 года*
8.02%
5 лет*
2.57%
10 лет*
4.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund

Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund

Часто сравнивают с PTA:
PTA с PSFPTA с HPIPTA с CPXIXPTA с CSRIXPTA с DPIIXPTA с LPXZXPTA с CSDIX
Часто сравнивают с PPSIX:
PPSIX с FPEPPSIX с DPIIXPPSIX с HPSPPSIX с FPFPPSIX с FICVXPPSIX с FCVSXPPSIX с CICVX

Сравнение комиссий PTA и PPSIX

PPSIX
Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund

Доходность на риск

PTA vs. PPSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTA
Ранг доходности на риск PTA: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTA: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTA: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTA: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTA: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTA: 1313
Ранг коэф-та Мартина
PPSIX
Ранг доходности на риск PPSIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPSIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPSIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPSIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPSIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPSIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTA c PPSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund (PTA) и Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTAPPSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

1.66

-1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.55

2.10

-1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.39

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.46

1.45

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.23

6.47

-5.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTA vs. PPSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTA на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа PPSIX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTA и PPSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTAPPSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

1.66

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.61

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.58

-0.39

Корреляция

Корреляция между PTA и PPSIX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTA и PPSIX

Дивидендная доходность PTA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.58%, что больше доходности PPSIX в 5.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTA
Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund		8.58%8.33%8.37%8.93%8.83%7.10%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PPSIX
Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund		5.39%5.59%5.34%4.82%5.54%4.39%4.44%4.87%5.79%5.04%5.86%6.09%

Просадки

Сравнение просадок PTA и PPSIX

Максимальная просадка PTA за все время составила -28.71%, что меньше максимальной просадки PPSIX в -52.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTA и PPSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PTAPPSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.71%

-52.75%

+24.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-3.18%

-7.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.71%

-17.37%

-11.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.50%

-3.18%

-3.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.22%

-3.30%

-5.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

0.71%

+3.08%

Волатильность

Сравнение волатильности PTA и PPSIX

Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund (PTA) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что PTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTAPPSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

1.29%

+4.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

1.81%

+6.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.69%

2.86%

+10.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.52%

4.20%

+10.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.14%

5.34%

+8.80%