PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTA с LPXZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTA с LPXZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund (PTA) и Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX).

PTA управляется Cohen & Steers. LPXZX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 29 нояб. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности PTA и LPXZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund (PTA) и Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTA и LPXZX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PTA
Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund		-0.92%9.04%15.82%11.58%-20.50%-0.95%4.53%
LPXZX
Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund		-0.77%6.89%8.75%6.91%-5.78%2.08%2.50%

Доходность по периодам

С начала года, PTA показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у LPXZX с доходностью -0.77%.

PTA

1 день
3.31%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
-4.35%
1 год
4.65%
3 года*
10.56%
5 лет*
2.56%
10 лет*
—

LPXZX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
-0.06%
1 год
4.51%
3 года*
7.62%
5 лет*
3.40%
10 лет*
4.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund

Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund

Часто сравнивают с PTA:
PTA с PSFPTA с DPIIXPTA с HPIPTA с CPXIXPTA с CSDIXPTA с CSRIXPTA с CSRSX
Часто сравнивают с LPXZX:
LPXZX с FDFIXLPXZX с VFIAXLPXZX с CPXIXLPXZX с IRFIXLPXZX с CSUAXLPXZX с CSUIXLPXZX с PISHX

Сравнение комиссий PTA и LPXZX

LPXZX
Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund

Доходность на риск

PTA vs. LPXZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTA
Ранг доходности на риск PTA: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTA: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTA: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTA: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTA: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTA: 1313
Ранг коэф-та Мартина
LPXZX
Ранг доходности на риск LPXZX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPXZX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPXZX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPXZX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPXZX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPXZX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTA c LPXZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund (PTA) и Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTALPXZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

2.05

-1.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.55

2.58

-2.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.52

-0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.46

2.11

-1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.23

8.95

-7.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTA vs. LPXZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTA на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа LPXZX равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTA и LPXZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTALPXZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

2.05

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

1.28

-1.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

1.05

-0.87

Корреляция

Корреляция между PTA и LPXZX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTA и LPXZX

Дивидендная доходность PTA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.58%, что больше доходности LPXZX в 4.59%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
PTA
Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund		8.58%8.33%8.37%8.93%8.83%7.10%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%
LPXZX
Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund		4.59%4.84%5.10%4.92%4.45%4.21%4.36%4.51%4.71%3.78%4.10%

Просадки

Сравнение просадок PTA и LPXZX

Максимальная просадка PTA за все время составила -28.71%, что больше максимальной просадки LPXZX в -18.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTA и LPXZX.

Загрузка...

Показатели просадок

PTALPXZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.71%

-18.13%

-10.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-2.14%

-8.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.71%

-9.69%

-19.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.50%

-2.14%

-4.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.22%

-1.50%

-7.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

0.50%

+3.29%

Волатильность

Сравнение волатильности PTA и LPXZX

Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund (PTA) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что PTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LPXZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTALPXZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

0.87%

+5.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

1.40%

+6.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.69%

2.23%

+11.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.52%

2.68%

+11.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.14%

3.77%

+10.37%