PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTA с LDP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTA с LDP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund (PTA) и Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund (LDP).

PTA управляется Cohen & Steers. LDP управляется Cohen and Steers. Фонд был запущен 1 мая 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности PTA и LDP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund (PTA) и Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund (LDP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTA и LDP

2026 (YTD)202520242023202220212020
PTA
Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund		-0.92%9.04%15.82%11.58%-20.50%-0.95%4.53%
LDP
Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund		-3.89%13.04%18.49%5.79%-22.31%7.81%16.06%

Доходность по периодам

С начала года, PTA показывает доходность -0.92%, что значительно выше, чем у LDP с доходностью -3.89%.

PTA

1 день
3.31%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
-4.35%
1 год
4.65%
3 года*
10.56%
5 лет*
2.56%
10 лет*
—

LDP

1 день
3.20%
1 месяц
-5.73%
С начала года
-3.89%
6 месяцев
-4.38%
1 год
5.74%
3 года*
12.47%
5 лет*
2.65%
10 лет*
6.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund

Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund

Часто сравнивают с PTA:
PTA с PSFPTA с HPIPTA с CPXIXPTA с CSRIXPTA с DPIIXPTA с JPCPTA с LPXZX
Часто сравнивают с LDP:
LDP с JPDIXLDP с HPFLDP с FICVXLDP с FIQVXLDP с DPIIXLDP с JPCLDP с PSF

Сравнение комиссий PTA и LDP

LDP
Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund

Доходность на риск

PTA vs. LDP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTA
Ранг доходности на риск PTA: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTA: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTA: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTA: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTA: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTA: 1313
Ранг коэф-та Мартина
LDP
Ранг доходности на риск LDP: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDP: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDP: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDP: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDP: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDP: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTA c LDP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund (PTA) и Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund (LDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTALDPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

0.48

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.55

0.69

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.11

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.46

0.59

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.23

2.22

-0.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTA vs. LDP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTA на текущий момент составляет 0.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LDP равному 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTA и LDP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTALDPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

0.48

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.20

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.35

-0.17

Корреляция

Корреляция между PTA и LDP составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTA и LDP

Дивидендная доходность PTA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.58%, что больше доходности LDP в 7.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTA
Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund		8.58%8.33%8.37%8.93%8.83%7.10%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LDP
Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund		7.87%7.43%7.78%8.66%8.52%7.99%6.74%7.14%8.58%7.56%7.67%8.31%

Просадки

Сравнение просадок PTA и LDP

Максимальная просадка PTA за все время составила -28.71%, что меньше максимальной просадки LDP в -49.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTA и LDP.

Загрузка...

Показатели просадок

PTALDPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.71%

-49.59%

+20.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-9.39%

-0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.71%

-32.12%

+3.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.50%

-6.48%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.22%

-6.62%

-2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

2.52%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности PTA и LDP

Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund (PTA) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund (LDP) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что PTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTALDPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

5.49%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

7.13%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.69%

12.03%

+1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.52%

13.43%

+1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.14%

20.08%

-5.94%