Сравнение PTA с HPF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund (PTA) и John Hancock Preferred Income Fund II (HPF).
PTA управляется Cohen & Steers. HPF управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 янв. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности PTA и HPF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTA и HPF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTA Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund | 0.35% | 9.04% | 15.82% | 11.58% | -20.50% | -0.95% | 4.53% |
HPF John Hancock Preferred Income Fund II | -0.34% | 6.34% | 14.41% | 10.78% | -18.44% | 17.90% | 10.35% |
Доходность по периодам
С начала года, PTA показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у HPF с доходностью -0.34%.
PTA
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- -4.62%
- 1 год
- 5.12%
- 3 года*
- 11.03%
- 5 лет*
- 2.82%
- 10 лет*
- —
HPF
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- -3.26%
- 1 год
- 3.29%
- 3 года*
- 9.91%
- 5 лет*
- 2.76%
- 10 лет*
- 5.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTA и HPF
Доходность на риск
PTA vs. HPF — Ранг доходности на риск
PTA
HPF
Сравнение PTA c HPF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund (PTA) и John Hancock Preferred Income Fund II (HPF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTA | HPF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.37 | 0.28 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.60 | 0.44 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.07 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 0.34 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.57 | 1.02 | +0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTA | HPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 0.28 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.18 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.27 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между PTA и HPF составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTA и HPF
Дивидендная доходность PTA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.47%, что меньше доходности HPF в 9.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTA Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund | 8.47% | 8.33% | 8.37% | 8.93% | 8.83% | 7.10% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HPF John Hancock Preferred Income Fund II | 9.47% | 9.22% | 8.95% | 9.39% | 9.45% | 7.10% | 7.80% | 7.32% | 8.96% | 7.82% | 8.30% | 7.85% |
Просадки
Сравнение просадок PTA и HPF
Максимальная просадка PTA за все время составила -28.71%, что меньше максимальной просадки HPF в -66.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTA и HPF.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTA | HPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.71% | -66.73% | +38.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.21% | -9.41% | -0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.71% | -31.24% | +2.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.30% | -5.65% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.21% | -8.56% | -0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 3.16% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTA и HPF
Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund (PTA) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с John Hancock Preferred Income Fund II (HPF) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что PTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HPF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTA | HPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 4.53% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.14% | 5.84% | +2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.75% | 11.98% | +1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.54% | 15.53% | -0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.15% | 22.09% | -7.94% |