PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTA с CSRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTA с CSRIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PTA (Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund) and CSRIX (Cohen & Steers Institutional Realty Shares) are both mutual funds - PTA is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund managed by Cohen & Steers, while CSRIX is a REIT fund managed by Cohen & Steers. Over the past 5 years, PTA returned 2.81%/yr vs 3.87%/yr for CSRIX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PTA и CSRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund (PTA) и Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTA показывает доходность 4.21%, что значительно ниже, чем у CSRIX с доходностью 11.61%.

PTA

1 день
-1.42%
1 месяц
-0.45%
С начала года
4.21%
6 месяцев
3.91%
1 год
7.16%
3 года*
13.73%
5 лет*
2.81%
10 лет*
—

CSRIX

1 день
0.40%
1 месяц
-0.97%
С начала года
11.61%
6 месяцев
10.52%
1 год
11.20%
3 года*
10.47%
5 лет*
3.87%
10 лет*
7.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTA и CSRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PTA
Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund		4.21%9.04%15.82%11.58%-20.50%-0.95%4.53%
CSRIX
Cohen & Steers Institutional Realty Shares		11.61%3.10%6.26%12.75%-25.15%42.40%12.53%

Correlation

The correlation between PTA and CSRIX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2020 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund

Cohen & Steers Institutional Realty Shares

Часто сравнивают с PTA:
PTA с JPCPTA с PSFPTA с HPIPTA с HPSPTA с CSDIXPTA с RFIPTA с CSUIX
Часто сравнивают с CSRIX:
CSRIX с VNQCSRIX с TIREXCSRIX с VGSIXCSRIX с TRREXCSRIX с VGSNXCSRIX с FXAIXCSRIX с SPY

Доходность на риск

PTA vs. CSRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTA
Ранг доходности на риск PTA: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTA: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTA: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTA: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTA: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTA: 77
Ранг коэф-та Мартина
CSRIX
Ранг доходности на риск CSRIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSRIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSRIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSRIX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSRIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSRIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTA c CSRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund (PTA) и Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTACSRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
0.81

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.02
1.16

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.15

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

1.40

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.05

3.70

-1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTA vs. CSRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTA на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSRIX равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTA и CSRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTACSRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.81

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.21

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.35

-0.11

Просадки

Сравнение просадок PTA и CSRIX

Максимальная просадка PTA за все время составила -28.71%, что меньше максимальной просадки CSRIX в -41.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTA и CSRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTACSRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.71%

-41.45%

+12.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.49%

-7.74%

-1.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.03%

-16.89%

+3.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.71%

-31.79%

+3.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

-2.89%

+1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.00%

-8.80%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

2.92%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности PTA и CSRIX

Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund (PTA) и Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX) имеют волатильность 3.65% и 3.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTACSRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

3.71%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.17%

10.13%

-1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.57%

13.45%

-2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.62%

18.59%

-3.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.06%

20.49%

-6.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTA и CSRIX

Дивидендная доходность PTA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.27%, что больше доходности CSRIX в 2.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSRIX
Cohen & Steers Institutional Realty Shares		2.87%3.14%2.97%3.04%4.28%3.87%4.91%12.97%5.45%6.28%12.61%13.63%
PTA
Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund		8.27%8.33%8.37%8.93%8.83%7.10%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PTA and CSRIX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSRIX has higher volatility (3.71%) compared to PTA (3.65%). In terms of maximum drawdown, PTA dropped -28.71% vs CSRIX's -41.45%.

CSRIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTA и CSRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор