PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSTKX с YFSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSTKX с YFSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS Fund (PSTKX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX).

PSTKX управляется PIMCO. Фонд был запущен 13 мая 1993 г.. YFSIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PSTKX и YFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS Fund (PSTKX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSTKX и YFSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSTKX
PIMCO StocksPLUS Fund		-7.47%11.51%25.03%26.53%-21.20%28.03%18.27%46.11%-5.56%19.76%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		8.16%14.91%-0.34%16.64%-9.15%13.13%18.46%24.40%2.18%20.95%

Доходность по периодам

С начала года, PSTKX показывает доходность -7.47%, что значительно ниже, чем у YFSIX с доходностью 8.16%.

PSTKX

1 день
-0.34%
1 месяц
-8.05%
С начала года
-7.47%
6 месяцев
-10.26%
1 год
7.63%
3 года*
14.99%
5 лет*
9.21%
10 лет*
13.82%

YFSIX

1 день
-1.07%
1 месяц
-10.67%
С начала года
8.16%
6 месяцев
0.34%
1 год
22.29%
3 года*
11.70%
5 лет*
6.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO StocksPLUS Fund

AMG Yacktman Global Fund

Часто сравнивают с PSTKX:
PSTKX с PSLDXPSTKX с SPYPSTKX с VOOPSTKX с JEPQPSTKX с NTSXPSTKX с SPMOPSTKX с prwcx
Часто сравнивают с YFSIX:
YFSIX с DXIVYFSIX с CFIMXYFSIX с TAVFXYFSIX с YACKXYFSIX с AFIFXYFSIX с LVHIYFSIX с BEQGX

Сравнение комиссий PSTKX и YFSIX

PSTKX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии YFSIX в 0.95%.

YFSIX
AMG Yacktman Global Fund
PSTKX
PIMCO StocksPLUS Fund

Доходность на риск

PSTKX vs. YFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSTKX
Ранг доходности на риск PSTKX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSTKX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTKX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTKX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTKX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTKX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
YFSIX
Ранг доходности на риск YFSIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YFSIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YFSIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YFSIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YFSIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YFSIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSTKX c YFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Fund (PSTKX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSTKXYFSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

0.99

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

1.16

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.26

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.42

1.36

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.36

4.42

-3.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSTKX vs. YFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSTKX на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа YFSIX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSTKX и YFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSTKXYFSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

0.99

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.45

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.71

-0.18

Корреляция

Корреляция между PSTKX и YFSIX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSTKX и YFSIX

Дивидендная доходность PSTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.99%, тогда как YFSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSTKX
PIMCO StocksPLUS Fund		13.99%12.67%12.28%2.89%9.61%14.34%3.96%23.49%20.86%1.32%1.03%10.86%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		0.00%0.00%8.68%8.02%4.32%8.18%4.76%6.59%0.71%2.63%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSTKX и YFSIX

Максимальная просадка PSTKX за все время составила -62.59%, что больше максимальной просадки YFSIX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTKX и YFSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSTKXYFSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.59%

-35.10%

-27.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.72%

-14.20%

+0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.37%

-25.14%

-2.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.72%

-11.03%

-2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.38%

-4.93%

-4.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

4.38%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности PSTKX и YFSIX

Текущая волатильность для PIMCO StocksPLUS Fund (PSTKX) составляет 4.32%, в то время как у AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что PSTKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSTKXYFSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

9.23%

-4.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.13%

19.89%

-8.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.52%

21.29%

-1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

15.11%

+2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.66%

16.20%

+2.46%