Сравнение PSTKX с VPMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS Fund (PSTKX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).
PSTKX управляется PIMCO. Фонд был запущен 13 мая 1993 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности PSTKX и VPMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSTKX и VPMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTKX PIMCO StocksPLUS Fund | -4.69% | 11.51% | 25.03% | 26.53% | -21.20% | 28.03% | 18.27% | 46.11% | -5.56% | 22.42% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | -2.75% | 54.11% | 13.30% | 28.25% | -15.16% | 21.72% | 17.23% | 27.88% | -1.93% | 28.28% |
Доходность по периодам
С начала года, PSTKX показывает доходность -4.69%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции PSTKX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 14.16% против 16.91% соответственно.
PSTKX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- -4.69%
- 6 месяцев
- -7.82%
- 1 год
- 10.41%
- 3 года*
- 16.13%
- 5 лет*
- 9.59%
- 10 лет*
- 14.16%
VPMAX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- 24.32%
- 1 год
- 51.98%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- 16.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSTKX и VPMAX
PSTKX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.
Доходность на риск
PSTKX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск
PSTKX
VPMAX
Сравнение PSTKX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Fund (PSTKX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSTKX | VPMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 1.78 | -1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 3.30 | -2.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.48 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 3.76 | -3.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.18 | 16.16 | -13.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSTKX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 1.78 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.75 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.84 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.62 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между PSTKX и VPMAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSTKX и VPMAX
Дивидендная доходность PSTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.59%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTKX PIMCO StocksPLUS Fund | 13.59% | 12.67% | 12.28% | 2.89% | 9.61% | 14.34% | 3.96% | 23.49% | 20.86% | 1.32% | 1.03% | 10.86% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 32.75% | 31.85% | 6.71% | 7.24% | 9.94% | 10.18% | 9.82% | 7.23% | 8.43% | 4.52% | 5.13% | 5.99% |
Просадки
Сравнение просадок PSTKX и VPMAX
Максимальная просадка PSTKX за все время составила -62.59%, что больше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTKX и VPMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSTKX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.59% | -48.32% | -14.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.72% | -13.75% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.37% | -25.21% | -2.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.45% | -32.65% | -3.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.12% | -8.80% | -2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.38% | -6.61% | -2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.29% | 3.20% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSTKX и VPMAX
Текущая волатильность для PIMCO StocksPLUS Fund (PSTKX) составляет 5.47%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что PSTKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSTKX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 6.72% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.52% | 22.09% | -10.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.71% | 28.98% | -9.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.40% | 20.17% | -2.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.68% | 20.11% | -1.43% |