PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSTKX с VFFSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSTKX с VFFSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS Fund (PSTKX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX).

PSTKX управляется PIMCO. Фонд был запущен 13 мая 1993 г.. VFFSX управляется Vanguard.

Доходность

Сравнение доходности PSTKX и VFFSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS Fund (PSTKX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSTKX и VFFSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSTKX
PIMCO StocksPLUS Fund		-4.69%11.51%25.03%26.53%-21.20%28.03%18.27%46.11%-5.56%21.39%
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		-4.34%17.87%25.00%26.28%-18.14%29.24%18.35%31.88%-4.42%20.80%

Доходность по периодам

С начала года, PSTKX показывает доходность -4.69%, что значительно ниже, чем у VFFSX с доходностью -4.34%.

PSTKX

1 день
3.01%
1 месяц
-5.29%
С начала года
-4.69%
6 месяцев
-7.82%
1 год
10.41%
3 года*
16.13%
5 лет*
9.59%
10 лет*
14.16%

VFFSX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.34%
3 года*
18.30%
5 лет*
11.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO StocksPLUS Fund

Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Часто сравнивают с PSTKX:
PSTKX с PSLDXPSTKX с SPYPSTKX с VOOPSTKX с JEPQPSTKX с NTSXPSTKX с SPMOPSTKX с prwcx
Часто сравнивают с VFFSX:
VFFSX с VOOVFFSX с VTIVFFSX с VFAIXVFFSX с VTTSXVFFSX с PRBLXVFFSX с VALVFFSX с VRVIX

Сравнение комиссий PSTKX и VFFSX

PSTKX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии VFFSX в 0.01%.

PSTKX
PIMCO StocksPLUS Fund
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Доходность на риск

PSTKX vs. VFFSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSTKX
Ранг доходности на риск PSTKX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSTKX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTKX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTKX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTKX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTKX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
VFFSX
Ранг доходности на риск VFFSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFFSX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFFSX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFFSX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFFSX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFFSX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSTKX c VFFSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Fund (PSTKX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSTKXVFFSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

0.98

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

1.49

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

1.52

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.18

7.31

-5.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSTKX vs. VFFSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSTKX на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа VFFSX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSTKX и VFFSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSTKXVFFSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

0.98

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.70

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.77

-0.23

Корреляция

Корреляция между PSTKX и VFFSX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSTKX и VFFSX

Дивидендная доходность PSTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.59%, что больше доходности VFFSX в 1.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSTKX
PIMCO StocksPLUS Fund		13.59%12.67%12.28%2.89%9.61%14.34%3.96%23.49%20.86%1.32%1.03%10.86%
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		1.21%1.14%1.24%1.46%1.70%1.61%1.56%2.15%2.09%1.81%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSTKX и VFFSX

Максимальная просадка PSTKX за все время составила -62.59%, что больше максимальной просадки VFFSX в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTKX и VFFSX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSTKXVFFSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.59%

-33.82%

-28.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.72%

-12.12%

-1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.37%

-24.51%

-2.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.12%

-6.24%

-4.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.38%

-4.57%

-4.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

2.52%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности PSTKX и VFFSX

PIMCO StocksPLUS Fund (PSTKX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) имеют волатильность 5.47% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSTKXVFFSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

5.35%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.52%

9.53%

+1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.71%

18.32%

+1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

16.91%

+0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

18.52%

+0.16%