Сравнение PSTKX с PTTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS Fund (PSTKX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX).
PSTKX управляется PIMCO. Фонд был запущен 13 мая 1993 г.. PTTRX управляется PIMCO.
Доходность
Сравнение доходности PSTKX и PTTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSTKX и PTTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTKX PIMCO StocksPLUS Fund | -4.69% | 11.51% | 25.03% | 26.53% | -21.20% | 28.03% | 18.27% | 46.11% | -5.56% | 22.42% |
PTTRX PIMCO Total Return Fund Institutional Class | -0.68% | 9.35% | 2.62% | 6.33% | -14.72% | -0.59% | 8.88% | 8.36% | -0.24% | 5.13% |
Доходность по периодам
С начала года, PSTKX показывает доходность -4.69%, что значительно ниже, чем у PTTRX с доходностью -0.68%. За последние 10 лет акции PSTKX превзошли акции PTTRX по среднегодовой доходности: 14.16% против 2.27% соответственно.
PSTKX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- -4.69%
- 6 месяцев
- -7.82%
- 1 год
- 10.41%
- 3 года*
- 16.13%
- 5 лет*
- 9.59%
- 10 лет*
- 14.16%
PTTRX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -2.24%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 2.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSTKX и PTTRX
PSTKX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии PTTRX в 0.47%.
Доходность на риск
PSTKX vs. PTTRX — Ранг доходности на риск
PSTKX
PTTRX
Сравнение PSTKX c PTTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Fund (PSTKX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSTKX | PTTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 0.97 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 1.37 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.18 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 1.69 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.18 | 4.99 | -2.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSTKX | PTTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 0.97 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.11 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.44 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 1.15 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между PSTKX и PTTRX составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSTKX и PTTRX
Дивидендная доходность PSTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.59%, что больше доходности PTTRX в 4.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTKX PIMCO StocksPLUS Fund | 13.59% | 12.67% | 12.28% | 2.89% | 9.61% | 14.34% | 3.96% | 23.49% | 20.86% | 1.32% | 1.03% | 10.86% |
PTTRX PIMCO Total Return Fund Institutional Class | 4.12% | 4.47% | 4.61% | 3.81% | 3.63% | 2.59% | 6.11% | 3.96% | 3.13% | 2.63% | 3.02% | 6.64% |
Просадки
Сравнение просадок PSTKX и PTTRX
Максимальная просадка PSTKX за все время составила -62.59%, что больше максимальной просадки PTTRX в -19.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTKX и PTTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSTKX | PTTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.59% | -19.28% | -43.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.72% | -3.67% | -10.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.37% | -19.28% | -8.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.45% | -19.28% | -17.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.12% | -2.78% | -8.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.38% | -2.19% | -7.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.29% | 1.24% | +3.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSTKX и PTTRX
PIMCO StocksPLUS Fund (PSTKX) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что PSTKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSTKX | PTTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 2.05% | +3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.52% | 3.00% | +8.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.71% | 5.15% | +14.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.40% | 6.20% | +11.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.68% | 5.19% | +13.49% |