PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSTKX с PAGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSTKX с PAGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS Fund (PSTKX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).

PSTKX управляется PIMCO. Фонд был запущен 13 мая 1993 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности PSTKX и PAGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS Fund (PSTKX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSTKX и PAGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSTKX
PIMCO StocksPLUS Fund		-4.69%11.51%25.03%26.53%-21.20%28.03%18.27%46.11%-5.56%22.42%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		-0.28%36.92%44.52%38.73%-26.06%24.84%37.65%40.34%-12.41%21.19%

Доходность по периодам

С начала года, PSTKX показывает доходность -4.69%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции PSTKX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 14.16% против 19.12% соответственно.

PSTKX

1 день
3.01%
1 месяц
-5.29%
С начала года
-4.69%
6 месяцев
-7.82%
1 год
10.41%
3 года*
16.13%
5 лет*
9.59%
10 лет*
14.16%

PAGRX

1 день
3.71%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
4.30%
1 год
43.96%
3 года*
35.66%
5 лет*
17.52%
10 лет*
19.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO StocksPLUS Fund

Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio

Часто сравнивают с PSTKX:
PSTKX с PSLDXPSTKX с SPYPSTKX с VOOPSTKX с JEPQPSTKX с NTSXPSTKX с SPMOPSTKX с prwcx
Часто сравнивают с PAGRX:
PAGRX с VFINXPAGRX с SCHGPAGRX с EKBAXPAGRX с VUGPAGRX с SPYPAGRX с VOOPAGRX с MGK

Сравнение комиссий PSTKX и PAGRX

PSTKX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.

PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio
PSTKX
PIMCO StocksPLUS Fund

Доходность на риск

PSTKX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSTKX
Ранг доходности на риск PSTKX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSTKX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTKX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTKX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTKX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTKX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
PAGRX
Ранг доходности на риск PAGRX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGRX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGRX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGRX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGRX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGRX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSTKX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Fund (PSTKX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSTKXPAGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

1.74

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

2.49

-1.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.37

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

3.21

-2.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.18

16.28

-14.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSTKX vs. PAGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSTKX на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа PAGRX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSTKX и PAGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSTKXPAGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

1.74

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.72

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.78

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.53

+0.01

Корреляция

Корреляция между PSTKX и PAGRX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSTKX и PAGRX

Дивидендная доходность PSTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.59%, что больше доходности PAGRX в 0.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSTKX
PIMCO StocksPLUS Fund		13.59%12.67%12.28%2.89%9.61%14.34%3.96%23.49%20.86%1.32%1.03%10.86%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		0.03%0.03%5.62%2.72%7.79%6.82%15.08%17.51%12.33%8.70%16.94%6.31%

Просадки

Сравнение просадок PSTKX и PAGRX

Максимальная просадка PSTKX за все время составила -62.59%, что больше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTKX и PAGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSTKXPAGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.59%

-55.87%

-6.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.72%

-13.80%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.37%

-36.52%

+9.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.45%

-38.01%

+1.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.12%

-5.77%

-5.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.38%

-10.09%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

2.73%

+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности PSTKX и PAGRX

Текущая волатильность для PIMCO StocksPLUS Fund (PSTKX) составляет 5.47%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что PSTKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSTKXPAGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

6.77%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.52%

13.91%

-2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.71%

25.69%

-5.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

24.53%

-7.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

24.49%

-5.81%