PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSTKX с FTRNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSTKX с FTRNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS Fund (PSTKX) и Fidelity Trend Fund (FTRNX).

PSTKX управляется PIMCO. Фонд был запущен 13 мая 1993 г.. FTRNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 июн. 1958 г..

Доходность

Сравнение доходности PSTKX и FTRNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS Fund (PSTKX) и Fidelity Trend Fund (FTRNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSTKX и FTRNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSTKX
PIMCO StocksPLUS Fund		-4.69%11.51%25.03%26.53%-21.20%28.03%18.27%46.11%-5.56%22.42%
FTRNX
Fidelity Trend Fund		-6.17%18.77%40.43%44.39%-33.66%22.86%47.01%36.12%-5.48%29.09%

Доходность по периодам

С начала года, PSTKX показывает доходность -4.69%, что значительно выше, чем у FTRNX с доходностью -6.17%. За последние 10 лет акции PSTKX уступали акциям FTRNX по среднегодовой доходности: 14.16% против 16.94% соответственно.

PSTKX

1 день
3.01%
1 месяц
-5.29%
С начала года
-4.69%
6 месяцев
-7.82%
1 год
10.41%
3 года*
16.13%
5 лет*
9.59%
10 лет*
14.16%

FTRNX

1 день
4.62%
1 месяц
-7.70%
С начала года
-6.17%
6 месяцев
-6.35%
1 год
26.84%
3 года*
24.30%
5 лет*
12.88%
10 лет*
16.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO StocksPLUS Fund

Fidelity Trend Fund

Часто сравнивают с PSTKX:
PSTKX с PSLDXPSTKX с SPYPSTKX с VOOPSTKX с JEPQPSTKX с NTSXPSTKX с SPMOPSTKX с prwcx
Часто сравнивают с FTRNX:
FTRNX с VOOFTRNX с FASGXFTRNX с FMILXFTRNX с FOCPXFTRNX с PRGSXFTRNX с FSKAXFTRNX с FAMRX

Сравнение комиссий PSTKX и FTRNX

PSTKX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии FTRNX в 0.73%.

FTRNX
Fidelity Trend Fund
PSTKX
PIMCO StocksPLUS Fund

Доходность на риск

PSTKX vs. FTRNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSTKX
Ранг доходности на риск PSTKX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSTKX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTKX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTKX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTKX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTKX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
FTRNX
Ранг доходности на риск FTRNX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTRNX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRNX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRNX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRNX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRNX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSTKX c FTRNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Fund (PSTKX) и Fidelity Trend Fund (FTRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSTKXFTRNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

1.08

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

1.64

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

1.88

-1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.18

6.44

-4.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSTKX vs. FTRNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSTKX на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа FTRNX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSTKX и FTRNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSTKXFTRNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

1.08

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.49

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.71

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.54

-0.01

Корреляция

Корреляция между PSTKX и FTRNX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSTKX и FTRNX

Дивидендная доходность PSTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.59%, что больше доходности FTRNX в 6.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSTKX
PIMCO StocksPLUS Fund		13.59%12.67%12.28%2.89%9.61%14.34%3.96%23.49%20.86%1.32%1.03%10.86%
FTRNX
Fidelity Trend Fund		6.85%8.23%15.26%4.69%5.34%7.80%4.44%9.65%8.30%8.62%5.25%6.44%

Просадки

Сравнение просадок PSTKX и FTRNX

Максимальная просадка PSTKX за все время составила -62.59%, что больше максимальной просадки FTRNX в -56.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTKX и FTRNX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSTKXFTRNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.59%

-56.26%

-6.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.72%

-14.92%

+1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.37%

-39.05%

+11.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.45%

-39.05%

+2.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.12%

-11.00%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.38%

-10.58%

+1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

4.36%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PSTKX и FTRNX

Текущая волатильность для PIMCO StocksPLUS Fund (PSTKX) составляет 5.47%, в то время как у Fidelity Trend Fund (FTRNX) волатильность равна 8.93%. Это указывает на то, что PSTKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSTKXFTRNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

8.93%

-3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.52%

16.06%

-4.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.71%

26.47%

-6.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

26.30%

-8.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

23.91%

-5.23%