Сравнение PSTIX с UCPIX
PSTIX (PIMCO StocksPLUS Short Fund) and UCPIX (ProFunds UltraShort Small Cap Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, PSTIX returned -10.26%/yr vs -10.41%/yr for UCPIX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. PSTIX charges 0.64%/yr vs 1.78%/yr for UCPIX.
Доходность
Сравнение доходности PSTIX и UCPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSTIX показывает доходность -6.18%, что значительно выше, чем у UCPIX с доходностью -34.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSTIX имеют среднегодовую доходность -10.26%, а акции UCPIX немного отстают с -10.41%.
PSTIX
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 2.05%
- 6 месяцев
- -6.18%
- С начала года
- -6.18%
- 1 год
- -10.80%
- 3 года*
- -9.15%
- 5 лет*
- -6.40%
- 10 лет*
- -10.26%
UCPIX
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -8.28%
- 6 месяцев
- -34.42%
- С начала года
- -34.42%
- 1 год
- -49.22%
- 3 года*
- 50.05%
- 5 лет*
- 29.59%
- 10 лет*
- -10.41%
Сравнение доходности по годам PSTIX и UCPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTIX PIMCO StocksPLUS Short Fund | -6.18% | -8.24% | -11.28% | -11.01% | 17.41% | -21.89% | -20.83% | -20.27% | 5.21% | -14.04% |
UCPIX ProFunds UltraShort Small Cap Fund | -34.42% | -25.76% | 707.30% | -26.54% | 28.08% | -36.02% | -60.58% | -38.99% | 17.86% | -27.19% |
Correlation
The correlation between PSTIX and UCPIX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г. | 0.82 |
The correlation between PSTIX and UCPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSTIX vs. UCPIX — Ранг доходности на риск
PSTIX
UCPIX
Сравнение PSTIX c UCPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) и ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSTIX | UCPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.78 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | -0.99 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | -1.68 | +0.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSTIX и UCPIX
Максимальная просадка PSTIX за все время составила -90.52%, что меньше максимальной просадки UCPIX в -99.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTIX и UCPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSTIX | UCPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.52% | -99.90% | +9.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.05% | -50.68% | +35.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.92% | -68.91% | +34.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.53% | -68.91% | +31.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.42% | -93.44% | +26.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.33% | -99.49% | +9.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.28% | -84.01% | +26.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.05% | 29.98% | -22.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSTIX и UCPIX
Текущая волатильность для PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) составляет 4.86%, в то время как у ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX) волатильность равна 12.40%. Это указывает на то, что PSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSTIX | UCPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 12.40% | -7.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.51% | 28.68% | -19.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.21% | 39.16% | -26.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.57% | 400.24% | -383.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 284.80% | -267.31% |
Сравнение комиссий PSTIX и UCPIX
PSTIX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии UCPIX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSTIX и UCPIX
Дивидендная доходность PSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности UCPIX в 7.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTIX PIMCO StocksPLUS Short Fund | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 4.09% | 1.16% | 0.68% | 5.06% | 1.23% | 1.26% | 1.68% | 0.00% | 3.57% |
UCPIX ProFunds UltraShort Small Cap Fund | 7.04% | 4.61% | 4.24% | 4.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PSTIX and UCPIX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UCPIX has higher volatility (12.40%) compared to PSTIX (4.86%). In terms of maximum drawdown, PSTIX dropped -90.52% vs UCPIX's -99.90%.
PSTIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.88 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSTIX и UCPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор