Сравнение PSTIX с UCPIX
PSTIX (PIMCO StocksPLUS Short Fund) and UCPIX (ProFunds UltraShort Small Cap Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, PSTIX returned -16.38%/yr vs -28.25%/yr for UCPIX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. PSTIX charges 0.64%/yr vs 1.78%/yr for UCPIX.
Доходность
Сравнение доходности PSTIX и UCPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSTIX показывает доходность -7.76%, что значительно выше, чем у UCPIX с доходностью -30.00%. За последние 10 лет акции PSTIX превзошли акции UCPIX по среднегодовой доходности: -16.38% против -28.25% соответственно.
PSTIX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- -7.76%
- 6 месяцев
- -6.77%
- 1 год
- -15.13%
- 3 года*
- -10.70%
- 5 лет*
- -7.15%
- 10 лет*
- -16.38%
UCPIX
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -30.00%
- 6 месяцев
- -27.62%
- 1 год
- -50.64%
- 3 года*
- -30.93%
- 5 лет*
- -17.95%
- 10 лет*
- -28.25%
Сравнение доходности по годам PSTIX и UCPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTIX PIMCO StocksPLUS Short Fund | -7.76% | -8.24% | -11.28% | -11.01% | 17.41% | -60.95% | -20.83% | -20.27% | 5.21% | -14.04% |
UCPIX ProFunds UltraShort Small Cap Fund | -30.00% | -25.76% | -19.27% | -26.54% | 28.08% | -36.02% | -60.58% | -38.99% | 17.86% | -27.19% |
Correlation
The correlation between PSTIX and UCPIX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г. | 0.82 |
The correlation between PSTIX and UCPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSTIX vs. UCPIX — Ранг доходности на риск
PSTIX
UCPIX
Сравнение PSTIX c UCPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) и ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSTIX | UCPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.77 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -1.00 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.86 | -1.62 | -0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSTIX | UCPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.29 | -1.32 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | -0.04 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.69 | -0.10 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | -0.14 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок PSTIX и UCPIX
Максимальная просадка PSTIX за все время составила -95.26%, примерно равная максимальной просадке UCPIX в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTIX и UCPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSTIX | UCPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.26% | -99.99% | +4.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.41% | -50.46% | +35.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.92% | -94.79% | +60.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.53% | -95.26% | +57.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.17% | -99.39% | +15.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.24% | -99.95% | +4.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.62% | -84.04% | +25.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.97% | 31.20% | -23.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSTIX и UCPIX
Текущая волатильность для PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) составляет 2.48%, в то время как у ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX) волатильность равна 11.35%. Это указывает на то, что PSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSTIX | UCPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.48% | 11.35% | -8.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.60% | 27.46% | -18.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.57% | 38.34% | -26.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.46% | 402.13% | -385.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.75% | 286.07% | -262.32% |
Сравнение комиссий PSTIX и UCPIX
PSTIX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии UCPIX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSTIX и UCPIX
PSTIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTIX PIMCO StocksPLUS Short Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.09% | 1.16% | 1.35% | 5.06% | 1.23% | 1.26% | 1.68% | 0.00% | 3.57% |
UCPIX ProFunds UltraShort Small Cap Fund | 6.59% | 4.61% | 4.24% | 4.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PSTIX and UCPIX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UCPIX has higher volatility (11.35%) compared to PSTIX (2.48%). In terms of maximum drawdown, PSTIX dropped -95.26% vs UCPIX's -99.99%.
PSTIX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.29 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSTIX и UCPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор