PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSTIX с PONPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSTIX с PONPX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PSTIX (PIMCO StocksPLUS Short Fund) and PONPX (PIMCO Income Fund Class I-2) are both mutual funds - PSTIX is a Inverse Equities fund managed by PIMCO, while PONPX is a Total Bond Market fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, PSTIX returned -16.38%/yr vs 4.57%/yr for PONPX. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. PSTIX charges 0.64%/yr vs 0.72%/yr for PONPX.

Доходность

Сравнение доходности PSTIX и PONPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSTIX показывает доходность -7.76%, что значительно ниже, чем у PONPX с доходностью 0.77%. За последние 10 лет акции PSTIX уступали акциям PONPX по среднегодовой доходности: -16.38% против 4.57% соответственно.

PSTIX

1 день
-0.33%
1 месяц
-2.10%
С начала года
-7.76%
6 месяцев
-6.77%
1 год
-15.13%
3 года*
-10.70%
5 лет*
-7.15%
10 лет*
-16.38%

PONPX

1 день
0.19%
1 месяц
0.07%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.45%
1 год
7.88%
3 года*
7.65%
5 лет*
3.35%
10 лет*
4.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSTIX и PONPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSTIX
PIMCO StocksPLUS Short Fund		-7.76%-8.24%-11.28%-11.01%17.41%-60.95%-20.83%-20.27%5.21%-14.04%
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		0.77%10.96%5.33%9.24%-9.14%2.51%5.73%7.99%0.53%8.52%

Correlation

The correlation between PSTIX and PONPX is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2009 г.

-0.12

The correlation between PSTIX and PONPX shifts across timeframes, from -0.32 (5 years) to -0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO StocksPLUS Short Fund

PIMCO Income Fund Class I-2

Часто сравнивают с PSTIX:
PSTIX с GRZZXPSTIX с UHPIXPSTIX с RYCLXPSTIX с SOPIXPSTIX с RYTPXPSTIX с RYURXPSTIX с USPIX
Часто сравнивают с PONPX:
PONPX с PIMIXPONPX с PYLDPONPX с BONDPONPX с JMSIXPONPX с JEPIPONPX с BNDPONPX с FBND

Доходность на риск

PSTIX vs. PONPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSTIX
Ранг доходности на риск PSTIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSTIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
PONPX
Ранг доходности на риск PONPX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PONPX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PONPX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PONPX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PONPX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PONPX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSTIX c PONPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSTIXPONPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.29
1.85

-3.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.83
2.76

-4.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.35

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

2.07

-3.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.86

7.14

-8.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSTIX vs. PONPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSTIX на текущий момент составляет -1.29, что ниже коэффициента Шарпа PONPX равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSTIX и PONPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSTIXPONPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.29

1.85

-3.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

0.70

-1.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.69

1.08

-1.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

1.82

-2.32

Просадки

Сравнение просадок PSTIX и PONPX

Максимальная просадка PSTIX за все время составила -95.26%, что больше максимальной просадки PONPX в -13.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTIX и PONPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSTIXPONPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.26%

-13.41%

-81.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.41%

-3.69%

-11.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.92%

-3.86%

-30.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.53%

-13.41%

-24.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.17%

-13.41%

-70.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.24%

-1.14%

-94.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.62%

-1.45%

-57.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.97%

1.07%

+6.90%

Волатильность

Сравнение волатильности PSTIX и PONPX

PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) имеет более высокую волатильность в 2.48% по сравнению с PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) с волатильностью 1.68%. Это указывает на то, что PSTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PONPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSTIXPONPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.48%

1.68%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

3.28%

+5.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.57%

4.16%

+7.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.46%

4.84%

+11.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.75%

4.24%

+19.51%

Сравнение комиссий PSTIX и PONPX

PSTIX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии PONPX в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSTIX и PONPX

PSTIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PONPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		5.74%5.91%6.16%6.11%4.89%3.92%4.78%5.73%5.56%5.27%5.42%7.77%
PSTIX
PIMCO StocksPLUS Short Fund		0.00%0.00%0.00%4.09%1.16%1.35%5.06%1.23%1.26%1.68%0.00%3.57%

Часто задаваемые вопросы

PSTIX and PONPX have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSTIX has higher volatility (2.48%) compared to PONPX (1.68%). In terms of maximum drawdown, PSTIX dropped -95.26% vs PONPX's -13.41%.

PONPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSTIX и PONPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор