PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSTIX с PONPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSTIX с PONPX

Последнее обновление 2 июл. 2026 г.
See Documentation

PSTIX (PIMCO StocksPLUS Short Fund) and PONPX (PIMCO Income Fund Class I-2) are both mutual funds - PSTIX is a Inverse Equities fund managed by PIMCO, while PONPX is a Total Bond Market fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, PSTIX returned -10.26%/yr vs 4.58%/yr for PONPX. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. PSTIX charges 0.64%/yr vs 0.72%/yr for PONPX.

Доходность

Сравнение доходности PSTIX и PONPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSTIX показывает доходность -6.18%, что значительно ниже, чем у PONPX с доходностью 1.49%. За последние 10 лет акции PSTIX уступали акциям PONPX по среднегодовой доходности: -10.26% против 4.58% соответственно.

PSTIX

1 день
-0.97%
1 месяц
2.05%
6 месяцев
-6.18%
С начала года
-6.18%
1 год
-10.80%
3 года*
-9.15%
5 лет*
-6.40%
10 лет*
-10.26%

PONPX

1 день
0.07%
1 месяц
0.71%
6 месяцев
1.49%
С начала года
1.49%
1 год
6.70%
3 года*
7.69%
5 лет*
3.48%
10 лет*
4.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSTIX и PONPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSTIX
PIMCO StocksPLUS Short Fund		-6.18%-8.24%-11.28%-11.01%17.41%-21.89%-20.83%-20.27%5.21%-14.04%
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		1.49%10.96%5.33%9.24%-9.14%2.51%5.73%7.99%0.53%8.52%

Correlation

The correlation between PSTIX and PONPX is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2009 г.

-0.12

The correlation between PSTIX and PONPX shifts across timeframes, from -0.32 (5 years) to -0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO StocksPLUS Short Fund

PIMCO Income Fund Class I-2

Часто сравнивают с PSTIX:
PSTIX с UHPIXPSTIX с GRZZXPSTIX с RYCLXPSTIX с SOPIXPSTIX с RYTPXPSTIX с RYURXPSTIX с USPIX
Часто сравнивают с PONPX:
PONPX с PIMIXPONPX с PYLDPONPX с BONDPONPX с JMSIXPONPX с JEPIPONPX с BNDPONPX с FBND

Доходность на риск

PSTIX vs. PONPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSTIX
Ранг доходности на риск PSTIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSTIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
PONPX
Ранг доходности на риск PONPX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PONPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PONPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PONPX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PONPX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PONPX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSTIX c PONPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSTIXPONPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.88
1.65

-2.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.23
2.43

-3.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.31

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

1.83

-2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.52

6.10

-7.62

PSTIX vs. PONPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSTIX на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа PONPX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSTIX и PONPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSTIX и PONPX

Максимальная просадка PSTIX за все время составила -90.52%, что больше максимальной просадки PONPX в -13.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTIX и PONPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSTIXPONPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.52%

-13.41%

-77.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.05%

-3.69%

-11.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.92%

-3.86%

-30.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.53%

-13.41%

-24.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.42%

-13.41%

-54.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.33%

-0.44%

-89.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.28%

-1.44%

-55.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.05%

1.10%

+5.95%

Волатильность

Сравнение волатильности PSTIX и PONPX

PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что PSTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PONPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSTIXPONPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

1.23%

+3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

3.42%

+6.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.21%

4.15%

+8.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.57%

4.86%

+11.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

4.24%

+13.25%

Сравнение комиссий PSTIX и PONPX

PSTIX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии PONPX в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSTIX и PONPX

Дивидендная доходность PSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности PONPX в 5.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		5.66%5.91%6.16%6.11%4.89%3.92%4.78%5.73%5.56%5.27%5.42%7.77%
PSTIX
PIMCO StocksPLUS Short Fund		0.90%0.00%0.00%4.09%1.16%0.68%5.06%1.23%1.26%1.68%0.00%3.57%

Часто задаваемые вопросы

PSTIX and PONPX have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSTIX has higher volatility (4.86%) compared to PONPX (1.23%). In terms of maximum drawdown, PSTIX dropped -90.52% vs PONPX's -13.41%.

PONPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSTIX и PONPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор