PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSTIX с PIMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSTIX с PIMIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PSTIX (PIMCO StocksPLUS Short Fund) and PIMIX (PIMCO Income Fund Institutional Class) are both mutual funds - PSTIX is a Inverse Equities fund managed by PIMCO, while PIMIX is a Multisector Bonds fund actively managed by PIMCO. Over the past 10 years, PSTIX returned -16.38%/yr vs 4.67%/yr for PIMIX. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. PSTIX charges 0.64%/yr vs 0.54%/yr for PIMIX.

Доходность

Сравнение доходности PSTIX и PIMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSTIX показывает доходность -7.76%, что значительно ниже, чем у PIMIX с доходностью 0.81%. За последние 10 лет акции PSTIX уступали акциям PIMIX по среднегодовой доходности: -16.38% против 4.67% соответственно.

PSTIX

1 день
-0.33%
1 месяц
-2.10%
С начала года
-7.76%
6 месяцев
-6.77%
1 год
-15.13%
3 года*
-10.70%
5 лет*
-7.15%
10 лет*
-16.38%

PIMIX

1 день
0.19%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.81%
6 месяцев
1.50%
1 год
7.99%
3 года*
7.77%
5 лет*
3.45%
10 лет*
4.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSTIX и PIMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSTIX
PIMCO StocksPLUS Short Fund		-7.76%-8.24%-11.28%-11.01%17.41%-60.95%-20.83%-20.27%5.21%-14.04%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		0.81%11.08%5.45%9.36%-9.07%2.62%5.84%8.10%0.63%8.63%

Correlation

The correlation between PSTIX and PIMIX is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2007 г.

-0.06

Over the past year, the inverse relationship between PSTIX and PIMIX has strengthened: their correlation has moved from -0.06 to -0.29, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO StocksPLUS Short Fund

PIMCO Income Fund Institutional Class

Часто сравнивают с PSTIX:
PSTIX с GRZZXPSTIX с UHPIXPSTIX с RYCLXPSTIX с SOPIXPSTIX с RYTPXPSTIX с RYURXPSTIX с USPIX
Часто сравнивают с PIMIX:
PIMIX с PYLDPIMIX с PONAXPIMIX с AGGPIMIX с DODIXPIMIX с PONPXPIMIX с JMSIXPIMIX с BND

Доходность на риск

PSTIX vs. PIMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSTIX
Ранг доходности на риск PSTIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSTIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
PIMIX
Ранг доходности на риск PIMIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIMIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIMIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIMIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIMIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIMIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSTIX c PIMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSTIXPIMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.29
1.87

-3.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.83
2.80

-4.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.36

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

2.10

-3.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.86

7.27

-9.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSTIX vs. PIMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSTIX на текущий момент составляет -1.29, что ниже коэффициента Шарпа PIMIX равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSTIX и PIMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSTIXPIMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.29

1.87

-3.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

0.72

-1.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.69

1.10

-1.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

1.56

-2.06

Просадки

Сравнение просадок PSTIX и PIMIX

Максимальная просадка PSTIX за все время составила -95.26%, что больше максимальной просадки PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTIX и PIMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSTIXPIMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.26%

-13.39%

-81.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.41%

-3.69%

-11.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.92%

-3.84%

-30.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.53%

-13.34%

-24.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.17%

-13.39%

-70.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.24%

-1.12%

-94.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.62%

-1.69%

-56.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.97%

1.06%

+6.91%

Волатильность

Сравнение волатильности PSTIX и PIMIX

PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) имеет более высокую волатильность в 2.48% по сравнению с PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что PSTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSTIXPIMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.48%

1.69%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

3.29%

+5.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.57%

4.17%

+7.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.46%

4.84%

+11.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.75%

4.25%

+19.50%

Сравнение комиссий PSTIX и PIMIX

PSTIX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии PIMIX в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSTIX и PIMIX

PSTIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PIMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		5.84%6.01%6.27%6.21%4.98%4.02%4.88%5.83%5.66%5.37%5.52%7.88%
PSTIX
PIMCO StocksPLUS Short Fund		0.00%0.00%0.00%4.09%1.16%1.35%5.06%1.23%1.26%1.68%0.00%3.57%

Часто задаваемые вопросы

PSTIX and PIMIX have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSTIX has higher volatility (2.48%) compared to PIMIX (1.69%). In terms of maximum drawdown, PSTIX dropped -95.26% vs PIMIX's -13.39%.

PIMIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSTIX и PIMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор