PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSTIX с PIMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSTIX с PIMIX

Последнее обновление 2 июл. 2026 г.
See Documentation

PSTIX (PIMCO StocksPLUS Short Fund) and PIMIX (PIMCO Income Fund Institutional Class) are both mutual funds - PSTIX is a Inverse Equities fund managed by PIMCO, while PIMIX is a Multisector Bonds fund actively managed by PIMCO. Over the past 10 years, PSTIX returned -10.26%/yr vs 4.68%/yr for PIMIX. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. PSTIX charges 0.64%/yr vs 0.54%/yr for PIMIX.

Доходность

Сравнение доходности PSTIX и PIMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSTIX показывает доходность -6.18%, что значительно ниже, чем у PIMIX с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции PSTIX уступали акциям PIMIX по среднегодовой доходности: -10.26% против 4.68% соответственно.

PSTIX

1 день
-0.97%
1 месяц
2.05%
6 месяцев
-6.18%
С начала года
-6.18%
1 год
-10.80%
3 года*
-9.15%
5 лет*
-6.40%
10 лет*
-10.26%

PIMIX

1 день
0.07%
1 месяц
0.72%
6 месяцев
1.54%
С начала года
1.54%
1 год
6.80%
3 года*
7.80%
5 лет*
3.59%
10 лет*
4.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSTIX и PIMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSTIX
PIMCO StocksPLUS Short Fund		-6.18%-8.24%-11.28%-11.01%17.41%-21.89%-20.83%-20.27%5.21%-14.04%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		1.54%11.08%5.45%9.36%-9.07%2.62%5.84%8.10%0.63%8.63%

Correlation

The correlation between PSTIX and PIMIX is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2007 г.

-0.06

Over the past year, the inverse relationship between PSTIX and PIMIX has strengthened: their correlation has moved from -0.06 to -0.30, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO StocksPLUS Short Fund

PIMCO Income Fund Institutional Class

Часто сравнивают с PSTIX:
PSTIX с UHPIXPSTIX с GRZZXPSTIX с RYCLXPSTIX с SOPIXPSTIX с RYTPXPSTIX с RYURXPSTIX с USPIX
Часто сравнивают с PIMIX:
PIMIX с PYLDPIMIX с PONAXPIMIX с AGGPIMIX с DODIXPIMIX с PONPXPIMIX с JMSIXPIMIX с BND

Доходность на риск

PSTIX vs. PIMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSTIX
Ранг доходности на риск PSTIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSTIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
PIMIX
Ранг доходности на риск PIMIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIMIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIMIX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIMIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIMIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIMIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSTIX c PIMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSTIXPIMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.88
1.67

-2.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.23
2.47

-3.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.32

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

1.86

-2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.52

6.23

-7.75

PSTIX vs. PIMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSTIX на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа PIMIX равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSTIX и PIMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSTIX и PIMIX

Максимальная просадка PSTIX за все время составила -90.52%, что больше максимальной просадки PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTIX и PIMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSTIXPIMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.52%

-13.39%

-77.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.05%

-3.69%

-11.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.92%

-3.84%

-30.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.53%

-13.34%

-24.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.42%

-13.39%

-54.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.33%

-0.40%

-89.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.28%

-1.69%

-55.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.05%

1.10%

+5.95%

Волатильность

Сравнение волатильности PSTIX и PIMIX

PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что PSTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSTIXPIMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

1.23%

+3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

3.42%

+6.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.21%

4.16%

+8.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.57%

4.87%

+11.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

4.25%

+13.24%

Сравнение комиссий PSTIX и PIMIX

PSTIX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии PIMIX в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSTIX и PIMIX

Дивидендная доходность PSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности PIMIX в 5.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		5.76%6.01%6.27%6.21%4.98%4.02%4.88%5.83%5.66%5.37%5.52%7.88%
PSTIX
PIMCO StocksPLUS Short Fund		0.90%0.00%0.00%4.09%1.16%0.68%5.06%1.23%1.26%1.68%0.00%3.57%

Часто задаваемые вопросы

PSTIX and PIMIX have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSTIX has higher volatility (4.86%) compared to PIMIX (1.23%). In terms of maximum drawdown, PSTIX dropped -90.52% vs PIMIX's -13.39%.

PIMIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSTIX и PIMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор