PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSTIX с PFORX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSTIX с PFORX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PSTIX (PIMCO StocksPLUS Short Fund) and PFORX (PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)) are both mutual funds - PSTIX is a Inverse Equities fund managed by PIMCO, while PFORX is a Global Bonds fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, PSTIX returned -16.38%/yr vs 2.87%/yr for PFORX. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. PSTIX charges 0.64%/yr vs 0.50%/yr for PFORX.

Доходность

Сравнение доходности PSTIX и PFORX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSTIX показывает доходность -7.76%, что значительно ниже, чем у PFORX с доходностью -0.18%. За последние 10 лет акции PSTIX уступали акциям PFORX по среднегодовой доходности: -16.38% против 2.87% соответственно.

PSTIX

1 день
-0.33%
1 месяц
-2.10%
С начала года
-7.76%
6 месяцев
-6.77%
1 год
-15.13%
3 года*
-10.70%
5 лет*
-7.15%
10 лет*
-16.38%

PFORX

1 день
0.00%
1 месяц
0.35%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
0.16%
1 год
2.68%
3 года*
5.35%
5 лет*
1.48%
10 лет*
2.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSTIX и PFORX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSTIX
PIMCO StocksPLUS Short Fund		-7.76%-8.24%-11.28%-11.01%17.41%-60.95%-20.83%-20.27%5.21%-14.04%
PFORX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)		-0.18%4.33%5.70%9.52%-10.33%-1.67%6.17%7.64%2.64%3.52%

Correlation

The correlation between PSTIX and PFORX is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2004 г.

0.10

The correlation between PSTIX and PFORX shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO StocksPLUS Short Fund

PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)

Часто сравнивают с PSTIX:
PSTIX с GRZZXPSTIX с UHPIXPSTIX с RYCLXPSTIX с SOPIXPSTIX с RYTPXPSTIX с RYURXPSTIX с USPIX
Часто сравнивают с PFORX:
PFORX с PIMIXPFORX с VTABXPFORX с PFIIXPFORX с PWJZXPFORX с VBTLXPFORX с SPYPFORX с FXAIX

Доходность на риск

PSTIX vs. PFORX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSTIX
Ранг доходности на риск PSTIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSTIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
PFORX
Ранг доходности на риск PFORX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFORX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFORX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFORX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFORX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFORX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSTIX c PFORX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSTIXPFORXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.29
0.68

-1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.83
1.03

-2.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.14

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

0.65

-1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.86

1.98

-3.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSTIX vs. PFORX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSTIX на текущий момент составляет -1.29, что ниже коэффициента Шарпа PFORX равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSTIX и PFORX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSTIXPFORXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.29

0.68

-1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

0.41

-0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.69

0.91

-1.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

1.26

-1.75

Просадки

Сравнение просадок PSTIX и PFORX

Максимальная просадка PSTIX за все время составила -95.26%, что больше максимальной просадки PFORX в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTIX и PFORX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSTIXPFORXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.26%

-13.87%

-81.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.41%

-3.99%

-11.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.92%

-3.99%

-29.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.53%

-13.71%

-23.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.17%

-13.87%

-70.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.24%

-1.67%

-93.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.62%

-1.95%

-56.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.97%

1.31%

+6.66%

Волатильность

Сравнение волатильности PSTIX и PFORX

PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) имеет более высокую волатильность в 2.48% по сравнению с PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) с волатильностью 1.49%. Это указывает на то, что PSTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSTIXPFORXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.48%

1.49%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

3.37%

+5.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.57%

3.79%

+7.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.46%

3.62%

+12.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.75%

3.16%

+20.59%

Сравнение комиссий PSTIX и PFORX

PSTIX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии PFORX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSTIX и PFORX

PSTIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PFORX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFORX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)		4.12%4.23%4.91%3.02%3.65%1.55%2.46%6.86%2.90%1.46%1.38%9.12%
PSTIX
PIMCO StocksPLUS Short Fund		0.00%0.00%0.00%4.09%1.16%1.35%5.06%1.23%1.26%1.68%0.00%3.57%

Часто задаваемые вопросы

PSTIX and PFORX have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSTIX has higher volatility (2.48%) compared to PFORX (1.49%). In terms of maximum drawdown, PSTIX dropped -95.26% vs PFORX's -13.87%.

PFORX currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSTIX и PFORX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор