Сравнение PSTIX с PFORX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX).
PSTIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 22 июл. 2003 г.. PFORX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности PSTIX и PFORX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSTIX и PFORX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTIX PIMCO StocksPLUS Short Fund | 8.22% | -8.24% | -11.28% | -11.01% | 17.41% | -60.95% | -20.83% | -20.27% | 5.21% | -14.04% |
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -2.23% | 4.33% | 5.70% | 9.52% | -10.33% | -1.67% | 6.17% | 7.64% | 2.64% | 3.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PSTIX показывает доходность 8.22%, что значительно выше, чем у PFORX с доходностью -2.23%. За последние 10 лет акции PSTIX уступали акциям PFORX по среднегодовой доходности: -15.10% против 2.77% соответственно.
PSTIX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 7.56%
- С начала года
- 8.22%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- -7.42%
- 3 года*
- -6.58%
- 5 лет*
- -5.33%
- 10 лет*
- -15.10%
PFORX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -1.20%
- 1 год
- 1.73%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 1.08%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSTIX и PFORX
PSTIX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии PFORX в 0.50%.
Доходность на риск
PSTIX vs. PFORX — Ранг доходности на риск
PSTIX
PFORX
Сравнение PSTIX c PFORX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSTIX | PFORX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | 0.64 | -1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | 0.89 | -1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.12 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 0.61 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | 2.82 | -3.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSTIX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | 0.64 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.31 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.64 | 0.90 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | 1.25 | -1.78 |
Корреляция
Корреляция между PSTIX и PFORX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSTIX и PFORX
PSTIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PFORX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTIX PIMCO StocksPLUS Short Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.09% | 1.16% | 1.35% | 5.06% | 1.23% | 1.26% | 1.68% | 0.00% | 3.57% |
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 3.88% | 4.23% | 4.91% | 3.02% | 3.65% | 1.55% | 2.46% | 6.86% | 2.90% | 1.46% | 1.38% | 9.12% |
Просадки
Сравнение просадок PSTIX и PFORX
Максимальная просадка PSTIX за все время составила -97.01%, что больше максимальной просадки PFORX в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTIX и PFORX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSTIX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.01% | -13.87% | -83.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.50% | -3.99% | -20.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.39% | -13.71% | -19.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.12% | -13.87% | -69.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.70% | -3.69% | -93.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.75% | -1.95% | -65.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.25% | 0.87% | +19.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSTIX и PFORX
PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) с волатильностью 1.93%. Это указывает на то, что PSTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSTIX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 1.93% | +2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.82% | 2.53% | +6.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.85% | 3.38% | +14.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.46% | 3.46% | +13.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.74% | 3.08% | +20.66% |