PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSTIX с PFN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSTIX с PFN

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PSTIX (PIMCO StocksPLUS Short Fund) and PFN (PIMCO Income Strategy Fund II) are both mutual funds - PSTIX is a Inverse Equities fund managed by PIMCO, while PFN is a Multisector Bonds fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, PSTIX returned -16.38%/yr vs 7.83%/yr for PFN. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. PSTIX charges 0.64%/yr vs 1.74%/yr for PFN.

Доходность

Сравнение доходности PSTIX и PFN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSTIX показывает доходность -7.76%, что значительно ниже, чем у PFN с доходностью -4.01%. За последние 10 лет акции PSTIX уступали акциям PFN по среднегодовой доходности: -16.38% против 7.83% соответственно.

PSTIX

1 день
-0.33%
1 месяц
-2.10%
С начала года
-7.76%
6 месяцев
-6.77%
1 год
-15.13%
3 года*
-10.70%
5 лет*
-7.15%
10 лет*
-16.38%

PFN

1 день
-0.72%
1 месяц
-3.75%
С начала года
-4.01%
6 месяцев
-2.30%
1 год
5.31%
3 года*
10.48%
5 лет*
2.00%
10 лет*
7.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSTIX и PFN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSTIX
PIMCO StocksPLUS Short Fund		-7.76%-8.24%-11.28%-11.01%17.41%-60.95%-20.83%-20.27%5.21%-14.04%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		-4.01%13.07%15.72%15.43%-17.65%5.14%3.97%21.84%0.94%20.58%

Correlation

The correlation between PSTIX and PFN is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2004 г.

-0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO StocksPLUS Short Fund

PIMCO Income Strategy Fund II

Часто сравнивают с PSTIX:
PSTIX с GRZZXPSTIX с UHPIXPSTIX с RYCLXPSTIX с SOPIXPSTIX с RYTPXPSTIX с RYURXPSTIX с USPIX
Часто сравнивают с PFN:
PFN с PDIPFN с PCNPFN с PHKPFN с PTYPFN с GOFPFN с EICPFN с JEPI

Доходность на риск

PSTIX vs. PFN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSTIX
Ранг доходности на риск PSTIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSTIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
PFN
Ранг доходности на риск PFN: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFN: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFN: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFN: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFN: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSTIX c PFN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSTIXPFNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.29
0.53

-1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.83
0.82

-2.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.11

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

0.49

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.86

1.93

-3.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSTIX vs. PFN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSTIX на текущий момент составляет -1.29, что ниже коэффициента Шарпа PFN равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSTIX и PFN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSTIXPFNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.29

0.53

-1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

0.14

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.69

0.43

-1.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

0.28

-0.77

Просадки

Сравнение просадок PSTIX и PFN

Максимальная просадка PSTIX за все время составила -95.26%, что больше максимальной просадки PFN в -80.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTIX и PFN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSTIXPFNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.26%

-80.08%

-15.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.41%

-10.77%

-4.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.92%

-14.31%

-19.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.53%

-33.45%

-4.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.17%

-45.70%

-38.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.24%

-5.05%

-90.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.62%

-11.82%

-46.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.97%

2.76%

+5.21%

Волатильность

Сравнение волатильности PSTIX и PFN

Текущая волатильность для PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) составляет 2.48%, в то время как у PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) волатильность равна 3.49%. Это указывает на то, что PSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSTIXPFNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.48%

3.49%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

8.96%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.57%

10.11%

+1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.46%

14.67%

+1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.75%

18.19%

+5.56%

Сравнение комиссий PSTIX и PFN

PSTIX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии PFN в 1.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSTIX и PFN

PSTIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PFN за последние двенадцать месяцев составляет около 12.58%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		12.58%11.49%11.57%11.92%12.19%9.71%9.67%9.07%10.81%9.20%10.12%11.74%
PSTIX
PIMCO StocksPLUS Short Fund		0.00%0.00%0.00%4.09%1.16%1.35%5.06%1.23%1.26%1.68%0.00%3.57%

Часто задаваемые вопросы

PSTIX and PFN have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFN has higher volatility (3.49%) compared to PSTIX (2.48%). In terms of maximum drawdown, PSTIX dropped -95.26% vs PFN's -80.08%.

PFN currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSTIX и PFN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор