PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSTIX с PFN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSTIX с PFN

Последнее обновление 2 июл. 2026 г.
See Documentation

PSTIX (PIMCO StocksPLUS Short Fund) and PFN (PIMCO Income Strategy Fund II) are both mutual funds - PSTIX is a Inverse Equities fund managed by PIMCO, while PFN is a Multisector Bonds fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, PSTIX returned -10.26%/yr vs 8.24%/yr for PFN. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. PSTIX charges 0.64%/yr vs 1.74%/yr for PFN.

Доходность

Сравнение доходности PSTIX и PFN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSTIX показывает доходность -6.18%, что значительно ниже, чем у PFN с доходностью 1.12%. За последние 10 лет акции PSTIX уступали акциям PFN по среднегодовой доходности: -10.26% против 8.24% соответственно.

PSTIX

1 день
-0.97%
1 месяц
2.05%
6 месяцев
-6.18%
С начала года
-6.18%
1 год
-10.80%
3 года*
-9.15%
5 лет*
-6.40%
10 лет*
-10.26%

PFN

1 день
0.14%
1 месяц
3.98%
6 месяцев
1.12%
С начала года
1.12%
1 год
7.93%
3 года*
12.20%
5 лет*
2.47%
10 лет*
8.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSTIX и PFN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSTIX
PIMCO StocksPLUS Short Fund		-6.18%-8.24%-11.28%-11.01%17.41%-21.89%-20.83%-20.27%5.21%-14.04%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		1.12%13.07%15.72%15.43%-17.65%5.14%3.97%21.84%0.94%20.58%

Correlation

The correlation between PSTIX and PFN is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2004 г.

-0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO StocksPLUS Short Fund

PIMCO Income Strategy Fund II

Часто сравнивают с PSTIX:
PSTIX с UHPIXPSTIX с GRZZXPSTIX с RYCLXPSTIX с SOPIXPSTIX с RYTPXPSTIX с RYURXPSTIX с USPIX
Часто сравнивают с PFN:
PFN с PDIPFN с PCNPFN с PHKPFN с PTYPFN с GOFPFN с EICPFN с JEPI

Доходность на риск

PSTIX vs. PFN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSTIX
Ранг доходности на риск PSTIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSTIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
PFN
Ранг доходности на риск PFN: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFN: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFN: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFN: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFN: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFN: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSTIX c PFN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSTIXPFNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.88
0.77

-1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.23
1.17

-2.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.15

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

0.74

-1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.52

2.69

-4.21

PSTIX vs. PFN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSTIX на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа PFN равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSTIX и PFN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSTIX и PFN

Максимальная просадка PSTIX за все время составила -90.52%, что больше максимальной просадки PFN в -80.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTIX и PFN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSTIXPFNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.52%

-80.08%

-10.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.05%

-10.77%

-4.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.92%

-14.31%

-19.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.53%

-33.45%

-4.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.42%

-45.70%

-21.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.33%

0.00%

-90.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.28%

-11.80%

-45.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.05%

2.95%

+4.10%

Волатильность

Сравнение волатильности PSTIX и PFN

PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что PSTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSTIXPFNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

3.14%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

8.94%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.21%

10.33%

+1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.57%

14.66%

+1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

18.19%

-0.70%

Сравнение комиссий PSTIX и PFN

PSTIX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии PFN в 1.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSTIX и PFN

Дивидендная доходность PSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности PFN в 12.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		12.07%11.49%11.57%11.92%12.19%9.71%9.67%9.07%10.81%9.20%10.12%11.74%
PSTIX
PIMCO StocksPLUS Short Fund		0.90%0.00%0.00%4.09%1.16%0.68%5.06%1.23%1.26%1.68%0.00%3.57%

Часто задаваемые вопросы

PSTIX and PFN have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSTIX has higher volatility (4.86%) compared to PFN (3.14%). In terms of maximum drawdown, PSTIX dropped -90.52% vs PFN's -80.08%.

PFN currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSTIX и PFN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор