Сравнение PSTIX с PFN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN).
PSTIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 22 июл. 2003 г.. PFN управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 окт. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности PSTIX и PFN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSTIX и PFN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTIX PIMCO StocksPLUS Short Fund | 5.33% | -8.24% | -11.28% | -11.01% | 17.41% | -60.95% | -20.83% | -20.27% | 5.21% | -14.04% |
PFN PIMCO Income Strategy Fund II | -5.26% | 13.07% | 15.72% | 15.43% | -17.65% | 5.14% | 3.97% | 21.84% | 0.94% | 20.58% |
Доходность по периодам
С начала года, PSTIX показывает доходность 5.33%, что значительно выше, чем у PFN с доходностью -5.26%. За последние 10 лет акции PSTIX уступали акциям PFN по среднегодовой доходности: -15.33% против 8.38% соответственно.
PSTIX
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- 4.85%
- С начала года
- 5.33%
- 6 месяцев
- 5.65%
- 1 год
- -9.54%
- 3 года*
- -7.42%
- 5 лет*
- -5.63%
- 10 лет*
- -15.33%
PFN
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -5.26%
- 6 месяцев
- -3.66%
- 1 год
- 2.57%
- 3 года*
- 11.10%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- 8.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSTIX и PFN
PSTIX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии PFN в 1.74%.
Доходность на риск
PSTIX vs. PFN — Ранг доходности на риск
PSTIX
PFN
Сравнение PSTIX c PFN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSTIX | PFN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | 0.19 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | 0.33 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.06 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 0.26 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 1.01 | -1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSTIX | PFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 0.19 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.21 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.65 | 0.46 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | 0.28 | -0.82 |
Корреляция
Корреляция между PSTIX и PFN составляет -0.30. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSTIX и PFN
PSTIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PFN за последние двенадцать месяцев составляет около 12.49%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTIX PIMCO StocksPLUS Short Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.09% | 1.16% | 1.35% | 5.06% | 1.23% | 1.26% | 1.68% | 0.00% | 3.57% |
PFN PIMCO Income Strategy Fund II | 12.49% | 11.49% | 11.57% | 11.92% | 12.19% | 9.71% | 9.67% | 9.07% | 10.81% | 9.20% | 10.12% | 11.74% |
Просадки
Сравнение просадок PSTIX и PFN
Максимальная просадка PSTIX за все время составила -97.01%, что больше максимальной просадки PFN в -80.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTIX и PFN.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSTIX | PFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.01% | -80.08% | -16.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.50% | -10.77% | -13.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.39% | -33.45% | +0.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.12% | -45.70% | -37.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.79% | -6.29% | -90.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.76% | -11.89% | -55.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.29% | 2.81% | +17.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSTIX и PFN
Текущая волатильность для PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) составляет 5.10%, в то время как у PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что PSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSTIX | PFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 6.56% | -1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.23% | 8.40% | +0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.01% | 13.35% | +4.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.51% | 14.75% | +1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.76% | 18.16% | +5.60% |