PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSTIX с DRCVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSTIX с DRCVX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PSTIX (PIMCO StocksPLUS Short Fund) and DRCVX (Comstock Capital Value Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, PSTIX returned -16.38%/yr vs -4.06%/yr for DRCVX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSTIX charges 0.64%/yr vs 0.00%/yr for DRCVX.

Доходность

Сравнение доходности PSTIX и DRCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) и Comstock Capital Value Fund (DRCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSTIX показывает доходность -7.76%, что значительно ниже, чем у DRCVX с доходностью 3.17%. За последние 10 лет акции PSTIX уступали акциям DRCVX по среднегодовой доходности: -16.38% против -4.06% соответственно.

PSTIX

1 день
-0.33%
1 месяц
-2.10%
С начала года
-7.76%
6 месяцев
-6.77%
1 год
-15.13%
3 года*
-10.70%
5 лет*
-7.15%
10 лет*
-16.38%

DRCVX

1 день
0.22%
1 месяц
0.22%
С начала года
3.17%
6 месяцев
3.55%
1 год
9.91%
3 года*
8.04%
5 лет*
5.14%
10 лет*
-4.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSTIX и DRCVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSTIX
PIMCO StocksPLUS Short Fund		-7.76%-8.24%-11.28%-11.01%17.41%-60.95%-20.83%-20.27%5.21%-14.04%
DRCVX
Comstock Capital Value Fund		3.17%11.55%2.02%6.55%4.13%-2.16%-5.36%-25.76%7.76%-20.58%

Correlation

The correlation between PSTIX and DRCVX is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2004 г.

0.61

The correlation between PSTIX and DRCVX shifts across timeframes, from -0.55 (5 years) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO StocksPLUS Short Fund

Comstock Capital Value Fund

Часто сравнивают с PSTIX:
PSTIX с GRZZXPSTIX с UHPIXPSTIX с RYCLXPSTIX с SOPIXPSTIX с RYTPXPSTIX с RYURXPSTIX с USPIX
Часто сравнивают с DRCVX:
DRCVX с RYVNXDRCVX с RYTPXDRCVX с SOPIXDRCVX с RYURXDRCVX с RYCZXDRCVX с TEPIXDRCVX с FNPIX

Доходность на риск

PSTIX vs. DRCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSTIX
Ранг доходности на риск PSTIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSTIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
DRCVX
Ранг доходности на риск DRCVX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRCVX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRCVX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRCVX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRCVX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRCVX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSTIX c DRCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) и Comstock Capital Value Fund (DRCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSTIXDRCVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.29
3.36

-4.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.83
5.50

-7.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.82

-1.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

11.17

-12.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.86

40.33

-42.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSTIX vs. DRCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSTIX на текущий момент составляет -1.29, что ниже коэффициента Шарпа DRCVX равного 3.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSTIX и DRCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSTIXDRCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.29

3.36

-4.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

1.13

-1.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.69

-0.42

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

-0.01

-0.49

Просадки

Сравнение просадок PSTIX и DRCVX

Максимальная просадка PSTIX за все время составила -95.26%, примерно равная максимальной просадке DRCVX в -97.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTIX и DRCVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSTIXDRCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.26%

-97.47%

+2.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.41%

-0.89%

-14.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.92%

-3.82%

-30.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.53%

-4.08%

-33.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.17%

-54.27%

-29.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.24%

-96.61%

+1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.62%

-65.90%

+7.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.97%

0.25%

+7.72%

Волатильность

Сравнение волатильности PSTIX и DRCVX

PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) имеет более высокую волатильность в 2.48% по сравнению с Comstock Capital Value Fund (DRCVX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что PSTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSTIXDRCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.48%

0.67%

+1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

1.82%

+6.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.57%

2.99%

+8.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.46%

4.56%

+11.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.75%

9.80%

+13.95%

Сравнение комиссий PSTIX и DRCVX

PSTIX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии DRCVX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSTIX и DRCVX

PSTIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRCVX
Comstock Capital Value Fund		1.90%1.96%0.00%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSTIX
PIMCO StocksPLUS Short Fund		0.00%0.00%0.00%4.09%1.16%1.35%5.06%1.23%1.26%1.68%0.00%3.57%

Часто задаваемые вопросы

PSTIX and DRCVX have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSTIX has higher volatility (2.48%) compared to DRCVX (0.67%). In terms of maximum drawdown, PSTIX dropped -95.26% vs DRCVX's -97.47%.

DRCVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.36 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSTIX и DRCVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор