Сравнение PSTIX с DRCVX

С начала года, PSTIX показывает доходность 5.33%, что значительно выше, чем у DRCVX с доходностью 1.13%. За последние 10 лет акции PSTIX уступали акциям DRCVX по среднегодовой доходности: -15.33% против -4.63% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PSTIX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии DRCVX в 0.00%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) и Comstock Capital Value Fund (DRCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PSTIX на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа DRCVX равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSTIX и DRCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PSTIX и DRCVX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

PSTIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%.

Максимальная просадка PSTIX за все время составила -97.01%, примерно равная максимальной просадке DRCVX в -97.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTIX и DRCVX.

PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с Comstock Capital Value Fund (DRCVX) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что PSTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.