Сравнение PSTIX с DRCVX
PSTIX (PIMCO StocksPLUS Short Fund) and DRCVX (Comstock Capital Value Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, PSTIX returned -10.26%/yr vs -4.12%/yr for DRCVX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSTIX charges 0.64%/yr vs 0.00%/yr for DRCVX.
Доходность
Сравнение доходности PSTIX и DRCVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSTIX показывает доходность -6.18%, что значительно ниже, чем у DRCVX с доходностью 3.39%. За последние 10 лет акции PSTIX уступали акциям DRCVX по среднегодовой доходности: -10.26% против -4.12% соответственно.
PSTIX
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 2.05%
- 6 месяцев
- -6.18%
- С начала года
- -6.18%
- 1 год
- -10.80%
- 3 года*
- -9.15%
- 5 лет*
- -6.40%
- 10 лет*
- -10.26%
DRCVX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.22%
- 6 месяцев
- 3.39%
- С начала года
- 3.39%
- 1 год
- 7.86%
- 3 года*
- 7.45%
- 5 лет*
- 5.25%
- 10 лет*
- -4.12%
Сравнение доходности по годам PSTIX и DRCVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTIX PIMCO StocksPLUS Short Fund | -6.18% | -8.24% | -11.28% | -11.01% | 17.41% | -21.89% | -20.83% | -20.27% | 5.21% | -14.04% |
DRCVX Comstock Capital Value Fund | 3.39% | 11.55% | 2.02% | 6.55% | 4.13% | -2.16% | -5.36% | -25.76% | 7.76% | -20.58% |
Correlation
The correlation between PSTIX and DRCVX is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2004 г. | 0.61 |
The correlation between PSTIX and DRCVX shifts across timeframes, from -0.55 (5 years) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSTIX vs. DRCVX — Ранг доходности на риск
PSTIX
DRCVX
Сравнение PSTIX c DRCVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) и Comstock Capital Value Fund (DRCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSTIX | DRCVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.68 | -0.82 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 9.14 | -9.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 32.85 | -34.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSTIX и DRCVX
Максимальная просадка PSTIX за все время составила -90.52%, что меньше максимальной просадки DRCVX в -97.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTIX и DRCVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSTIX | DRCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.52% | -97.47% | +6.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.05% | -0.89% | -14.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.92% | -3.82% | -30.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.53% | -4.08% | -33.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.42% | -51.84% | -15.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.33% | -96.61% | +6.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.28% | -65.94% | +8.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.05% | 0.25% | +6.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSTIX и DRCVX
PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с Comstock Capital Value Fund (DRCVX) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что PSTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSTIX | DRCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 0.90% | +3.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.51% | 1.89% | +7.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.21% | 2.89% | +9.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.57% | 4.58% | +11.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 9.48% | +8.01% |
Сравнение комиссий PSTIX и DRCVX
PSTIX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии DRCVX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSTIX и DRCVX
Дивидендная доходность PSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности DRCVX в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRCVX Comstock Capital Value Fund | 1.90% | 1.96% | 0.00% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSTIX PIMCO StocksPLUS Short Fund | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 4.09% | 1.16% | 0.68% | 5.06% | 1.23% | 1.26% | 1.68% | 0.00% | 3.57% |
Часто задаваемые вопросы
PSTIX and DRCVX have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSTIX has higher volatility (4.86%) compared to DRCVX (0.90%). In terms of maximum drawdown, PSTIX dropped -90.52% vs DRCVX's -97.47%.
DRCVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSTIX и DRCVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор