PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PST с URE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PST и URE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и ProShares Ultra Real Estate (URE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PST и URE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PST
ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury
2.06%-4.42%12.27%3.17%38.55%4.01%-18.67%-11.03%1.72%-4.52%
URE
ProShares Ultra Real Estate
1.63%-3.65%0.35%11.58%-49.64%88.24%-28.06%57.86%-13.80%16.56%

Доходность по периодам

С начала года, PST показывает доходность 2.06%, что значительно выше, чем у URE с доходностью 1.63%. За последние 10 лет акции PST превзошли акции URE по среднегодовой доходности: 1.99% против 1.86% соответственно.


PST

1 день
-0.23%
1 месяц
5.54%
С начала года
2.06%
6 месяцев
2.99%
1 год
1.28%
3 года*
6.13%
5 лет*
7.99%
10 лет*
1.99%

URE

1 день
3.10%
1 месяц
-12.81%
С начала года
1.63%
6 месяцев
-6.43%
1 год
-6.73%
3 года*
3.31%
5 лет*
-2.68%
10 лет*
1.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury

ProShares Ultra Real Estate

Сравнение комиссий PST и URE

И PST, и URE имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

PST vs. URE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PST
Ранг доходности на риск PST: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PST: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PST: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PST: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PST: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PST: 1313
Ранг коэф-та Мартина

URE
Ранг доходности на риск URE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URE: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PST c URE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и ProShares Ultra Real Estate (URE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PSTUREDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

-0.21

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.24

-0.07

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

0.99

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

-0.21

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.16

-0.62

+0.79

PST vs. URE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PST на текущий момент составляет 0.11, что выше коэффициента Шарпа URE равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PST и URE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PSTUREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

-0.21

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

-0.07

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.05

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.39

-0.07

-0.31

Корреляция

Корреляция между PST и URE составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PST и URE

Дивидендная доходность PST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности URE в 2.30%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PST
ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury
3.16%3.47%3.61%3.69%0.02%0.00%0.11%1.85%0.66%0.00%0.00%0.00%
URE
ProShares Ultra Real Estate
2.30%2.42%2.09%1.32%1.26%0.58%0.94%1.10%1.53%0.93%0.96%0.81%

Просадки

Сравнение просадок PST и URE

Максимальная просадка PST за все время составила -79.25%, что меньше максимальной просадки URE в -97.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PST и URE.


Загрузка...

Показатели просадок


PSTUREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.25%

-97.16%

+17.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.22%

-22.93%

+14.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.19%

-63.66%

+47.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.07%

-70.49%

+34.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.99%

-57.80%

-7.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.45%

-64.63%

+3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.01%

7.58%

-2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности PST и URE

Текущая волатильность для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) составляет 3.88%, в то время как у ProShares Ultra Real Estate (URE) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что PST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PSTUREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

9.23%

-5.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.53%

19.05%

-12.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

32.54%

-20.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

37.26%

-21.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.33%

40.50%

-27.17%