Сравнение PST с URE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и ProShares Ultra Real Estate (URE).
PST и URE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-200%). Фонд был запущен 1 мая 2008 г.. URE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PST и URE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PST и URE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 2.06% | -4.42% | 12.27% | 3.17% | 38.55% | 4.01% | -18.67% | -11.03% | 1.72% | -4.52% |
URE ProShares Ultra Real Estate | 1.63% | -3.65% | 0.35% | 11.58% | -49.64% | 88.24% | -28.06% | 57.86% | -13.80% | 16.56% |
Доходность по периодам
С начала года, PST показывает доходность 2.06%, что значительно выше, чем у URE с доходностью 1.63%. За последние 10 лет акции PST превзошли акции URE по среднегодовой доходности: 1.99% против 1.86% соответственно.
PST
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 5.54%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 1.28%
- 3 года*
- 6.13%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- 1.99%
URE
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -12.81%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- -6.43%
- 1 год
- -6.73%
- 3 года*
- 3.31%
- 5 лет*
- -2.68%
- 10 лет*
- 1.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PST и URE
И PST, и URE имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
PST vs. URE — Ранг доходности на риск
PST
URE
Сравнение PST c URE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и ProShares Ultra Real Estate (URE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PST | URE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | -0.21 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.24 | -0.07 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.99 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | -0.21 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.16 | -0.62 | +0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PST | URE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | -0.21 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | -0.07 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.05 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | -0.07 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между PST и URE составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PST и URE
Дивидендная доходность PST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности URE в 2.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 3.16% | 3.47% | 3.61% | 3.69% | 0.02% | 0.00% | 0.11% | 1.85% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URE ProShares Ultra Real Estate | 2.30% | 2.42% | 2.09% | 1.32% | 1.26% | 0.58% | 0.94% | 1.10% | 1.53% | 0.93% | 0.96% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок PST и URE
Максимальная просадка PST за все время составила -79.25%, что меньше максимальной просадки URE в -97.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PST и URE.
Загрузка...
Показатели просадок
| PST | URE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.25% | -97.16% | +17.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.22% | -22.93% | +14.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.19% | -63.66% | +47.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.07% | -70.49% | +34.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.99% | -57.80% | -7.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.45% | -64.63% | +3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.01% | 7.58% | -2.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности PST и URE
Текущая волатильность для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) составляет 3.88%, в то время как у ProShares Ultra Real Estate (URE) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что PST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PST | URE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 9.23% | -5.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.53% | 19.05% | -12.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.90% | 32.54% | -20.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.58% | 37.26% | -21.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.33% | 40.50% | -27.17% |