Сравнение PST с UJB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и ProShares Ultra High Yield (UJB).
PST и UJB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-200%). Фонд был запущен 1 мая 2008 г.. UJB - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index (200%). Фонд был запущен 13 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PST и UJB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PST и UJB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 2.20% | -4.42% | 12.27% | 3.17% | 38.55% | 4.01% | -18.67% | -11.03% | 1.72% | -4.52% |
UJB ProShares Ultra High Yield | -1.29% | 12.22% | 9.41% | 17.70% | -23.27% | 6.96% | 5.19% | 26.68% | -6.08% | 11.77% |
Доходность по периодам
С начала года, PST показывает доходность 2.20%, что значительно выше, чем у UJB с доходностью -1.29%. За последние 10 лет акции PST уступали акциям UJB по среднегодовой доходности: 2.00% против 6.78% соответственно.
PST
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- 8.02%
- 10 лет*
- 2.00%
UJB
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 8.83%
- 3 года*
- 10.38%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- 6.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PST и UJB
PST берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии UJB в 1.27%.
Доходность на риск
PST vs. UJB — Ранг доходности на риск
PST
UJB
Сравнение PST c UJB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и ProShares Ultra High Yield (UJB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PST | UJB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | 0.82 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.36 | 1.26 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.19 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 1.19 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.28 | 5.92 | -5.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PST | UJB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 0.82 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.20 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.37 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | 0.33 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между PST и UJB составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PST и UJB
Дивидендная доходность PST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности UJB в 3.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 3.16% | 3.47% | 3.61% | 3.69% | 0.02% | 0.00% | 0.11% | 1.85% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UJB ProShares Ultra High Yield | 3.42% | 2.61% | 3.02% | 3.92% | 0.05% | 0.63% | 2.88% | 3.95% | 3.22% | 2.67% | 2.35% | 3.62% |
Просадки
Сравнение просадок PST и UJB
Максимальная просадка PST за все время составила -79.25%, что больше максимальной просадки UJB в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PST и UJB.
Загрузка...
Показатели просадок
| PST | UJB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.25% | -40.14% | -39.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.22% | -7.86% | -0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.19% | -30.14% | +13.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.07% | -40.14% | +4.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.94% | -2.52% | -62.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.45% | -6.23% | -55.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.00% | 1.58% | +3.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности PST и UJB
Текущая волатильность для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) составляет 3.88%, в то время как у ProShares Ultra High Yield (UJB) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что PST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UJB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PST | UJB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 4.41% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.53% | 5.65% | +0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.89% | 10.88% | +1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.57% | 14.63% | +0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.33% | 18.52% | -5.19% |