Сравнение PST с UBOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT).
PST и UBOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-200%). Фонд был запущен 1 мая 2008 г.. UBOT - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%). Фонд был запущен 19 апр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PST и UBOT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PST и UBOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 2.06% | -4.42% | 12.27% | 3.17% | 38.55% | 4.01% | -18.67% | -11.03% | -5.07% |
UBOT Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares | -18.74% | 13.42% | 12.02% | 72.59% | -72.45% | 9.78% | 80.13% | 87.34% | -71.27% |
Доходность по периодам
С начала года, PST показывает доходность 2.06%, что значительно выше, чем у UBOT с доходностью -18.74%.
PST
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 5.54%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 1.28%
- 3 года*
- 6.13%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- 1.99%
UBOT
- 1 день
- 7.63%
- 1 месяц
- -28.67%
- С начала года
- -18.74%
- 6 месяцев
- -16.73%
- 1 год
- 19.96%
- 3 года*
- 6.00%
- 5 лет*
- -12.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PST и UBOT
PST берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии UBOT в 1.29%.
Доходность на риск
PST vs. UBOT — Ранг доходности на риск
PST
UBOT
Сравнение PST c UBOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PST | UBOT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | 0.37 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.24 | 0.92 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.12 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 0.44 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.16 | 1.51 | -1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PST | UBOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 0.37 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | -0.23 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | -0.12 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между PST и UBOT составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PST и UBOT
Дивидендная доходность PST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности UBOT в 1.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 3.16% | 3.47% | 3.61% | 3.69% | 0.02% | 0.00% | 0.11% | 1.85% | 0.66% |
UBOT Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares | 1.15% | 0.78% | 1.45% | 0.65% | 0.00% | 2.25% | 15.83% | 0.55% | 0.33% |
Просадки
Сравнение просадок PST и UBOT
Максимальная просадка PST за все время составила -79.25%, что меньше максимальной просадки UBOT в -86.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PST и UBOT.
Загрузка...
Показатели просадок
| PST | UBOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.25% | -86.01% | +6.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.22% | -35.90% | +27.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.19% | -82.90% | +66.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.99% | -60.65% | -4.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.45% | -49.56% | -11.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.01% | 10.56% | -5.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности PST и UBOT
Текущая волатильность для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) составляет 3.88%, в то время как у Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) волатильность равна 17.50%. Это указывает на то, что PST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PST | UBOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 17.50% | -13.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.53% | 35.12% | -28.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.90% | 54.88% | -42.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.58% | 52.48% | -36.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.33% | 63.60% | -50.27% |