Сравнение PST с TSYW
PST (ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury) and TSYW (Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - PST is a Inverse Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while TSYW is a Leveraged Bonds fund actively managed by Roundhill. PST is passively managed, while TSYW is actively managed. At a correlation of -0.88, they often move in opposite directions. PST charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for TSYW.
Доходность
Сравнение доходности PST и TSYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PST показывает доходность 4.57%, что значительно выше, чем у TSYW с доходностью -2.14%.
PST
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 4.57%
- 6 месяцев
- 6.73%
- 1 год
- 1.08%
- 3 года*
- 5.59%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- 2.47%
TSYW
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- -2.14%
- 6 месяцев
- -4.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PST и TSYW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 4.57% | 1.24% |
TSYW Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF | -2.14% | -2.56% |
Correlation
The correlation between PST and TSYW is -0.88, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2025 г. | -0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PST vs. TSYW — Ранг доходности на риск
PST
TSYW
Сравнение PST c TSYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF (TSYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PST | TSYW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.26 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PST | TSYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | -0.78 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок PST и TSYW
Максимальная просадка PST за все время составила -79.25%, что больше максимальной просадки TSYW в -9.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PST и TSYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PST | TSYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.25% | -9.79% | -69.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.25% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.19% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.19% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.13% | -6.51% | -57.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.48% | -3.99% | -57.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.16% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PST и TSYW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PST | TSYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.75% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.62% | 10.78% | -1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.60% | 10.78% | +4.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.32% | 10.78% | +2.54% |
Сравнение комиссий PST и TSYW
PST берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSYW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PST и TSYW
Дивидендная доходность PST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности TSYW в 7.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 3.08% | 3.47% | 3.61% | 3.69% | 0.02% | 0.00% | 0.11% | 1.85% | 0.66% |
TSYW Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF | 7.44% | 1.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PST and TSYW have a correlation of -0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PST is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PST is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for TSYW.
TSYW has the higher dividend yield at 7.44%, compared with 3.08% for PST.
PST is categorized as Inverse Bonds, while TSYW is Leveraged Bonds. They also come from different issuers: ProShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.95% for PST and 0.99% for TSYW.
Подберите оптимальное распределение для PST и TSYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор