Сравнение PST с TSYW
PST (ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury) and TSYW (Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - PST is a Inverse Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while TSYW is a Leveraged Bonds fund actively managed by Roundhill. PST is passively managed, while TSYW is actively managed. At a correlation of -0.88, they often move in opposite directions. PST charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for TSYW.
Доходность
Сравнение доходности PST и TSYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PST показывает доходность 5.55%, что значительно выше, чем у TSYW с доходностью -3.63%.
PST
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.80%
- 6 месяцев
- 5.80%
- С начала года
- 5.55%
- 1 год
- 2.19%
- 3 года*
- 5.15%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 2.82%
TSYW
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -2.75%
- 6 месяцев
- -4.92%
- С начала года
- -3.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PST и TSYW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 5.55% | 1.74% |
TSYW Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF | -3.63% | -3.37% |
Correlation
The correlation between PST and TSYW is -0.88, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2025 г. | -0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PST vs. TSYW — Ранг доходности на риск
PST
TSYW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PST c TSYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF (TSYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PST | TSYW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.63 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PST и TSYW
Максимальная просадка PST за все время составила -79.25%, что больше максимальной просадки TSYW в -9.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PST и TSYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PST | TSYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.25% | -9.79% | -69.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.40% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.19% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.19% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.79% | -7.93% | -55.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.49% | -4.38% | -57.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PST и TSYW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PST | TSYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.40% | 10.80% | -1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.58% | 10.80% | +4.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.28% | 10.80% | +2.48% |
Сравнение комиссий PST и TSYW
PST берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSYW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PST и TSYW
Дивидендная доходность PST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности TSYW в 9.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 2.84% | 3.47% | 3.61% | 3.69% | 0.02% | 0.00% | 0.11% | 1.85% | 0.66% |
TSYW Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF | 9.10% | 1.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PST and TSYW have a correlation of -0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PST is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PST is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for TSYW.
TSYW has the higher dividend yield at 9.10%, compared with 2.84% for PST.
PST is categorized as Inverse Bonds, while TSYW is Leveraged Bonds. They also come from different issuers: ProShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.95% for PST and 0.99% for TSYW.
Подберите оптимальное распределение для PST и TSYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор