Сравнение PST с SQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ).
PST и SQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-200%). Фонд был запущен 1 мая 2008 г.. SQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PST и SQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PST и SQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 2.20% | -4.42% | 12.27% | 3.17% | 38.55% | 4.01% | -18.67% | -11.03% | 1.72% | -4.52% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 13.99% | -53.05% | -49.79% | -73.61% | 82.40% | -60.87% | -86.40% | -65.92% | -20.83% | -58.67% |
Доходность по периодам
С начала года, PST показывает доходность 2.20%, что значительно ниже, чем у SQQQ с доходностью 13.99%. За последние 10 лет акции PST превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 2.00% против -52.71% соответственно.
PST
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- 8.02%
- 10 лет*
- 2.00%
SQQQ
- 1 день
- -3.78%
- 1 месяц
- 10.61%
- С начала года
- 13.99%
- 6 месяцев
- 6.42%
- 1 год
- -56.13%
- 3 года*
- -49.39%
- 5 лет*
- -42.70%
- 10 лет*
- -52.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PST и SQQQ
И PST, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
PST vs. SQQQ — Ранг доходности на риск
PST
SQQQ
Сравнение PST c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PST | SQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | -0.84 | +1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.36 | -1.14 | +1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.84 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | -0.76 | +0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.28 | -0.87 | +1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PST | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | -0.84 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | -0.64 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | -0.80 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | -0.85 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между PST и SQQQ составляет -0.19. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PST и SQQQ
Дивидендная доходность PST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности SQQQ в 5.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 3.16% | 3.47% | 3.61% | 3.69% | 0.02% | 0.00% | 0.11% | 1.85% | 0.66% | 0.00% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 5.99% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
Просадки
Сравнение просадок PST и SQQQ
Максимальная просадка PST за все время составила -79.25%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PST и SQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PST | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.25% | -100.00% | +20.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.22% | -75.23% | +67.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.19% | -95.36% | +79.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.07% | -99.96% | +63.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.94% | -100.00% | +35.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.45% | -92.32% | +30.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.00% | 65.40% | -60.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности PST и SQQQ
Текущая волатильность для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) составляет 3.88%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 19.98%. Это указывает на то, что PST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PST | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 19.98% | -16.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.53% | 38.23% | -31.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.89% | 67.38% | -55.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.57% | 66.65% | -51.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.33% | 65.97% | -52.64% |