PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PST с SJB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PST с SJB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PST (ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury) and SJB (ProShares Short High Yield) are both Inverse Bonds funds from ProShares - PST tracks the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index while SJB tracks the iBoxx $ Liquid High Yield Index (-100%). Both are passively managed. Over the past 10 years, PST returned 2.47%/yr vs -3.85%/yr for SJB. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PST и SJB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и ProShares Short High Yield (SJB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PST показывает доходность 4.57%, что значительно выше, чем у SJB с доходностью 0.67%. За последние 10 лет акции PST превзошли акции SJB по среднегодовой доходности: 2.47% против -3.85% соответственно.

PST

1 день
0.51%
1 месяц
0.80%
С начала года
4.57%
6 месяцев
6.73%
1 год
1.08%
3 года*
5.59%
5 лет*
9.21%
10 лет*
2.47%

SJB

1 день
0.20%
1 месяц
-0.20%
С начала года
0.67%
6 месяцев
0.75%
1 год
-0.44%
3 года*
-1.91%
5 лет*
-0.54%
10 лет*
-3.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PST и SJB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PST
ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury		4.57%-4.42%12.27%3.17%38.55%4.01%-18.67%-11.03%1.72%-4.52%
SJB
ProShares Short High Yield		0.67%-1.87%-0.84%-5.63%9.57%-6.69%-9.23%-11.42%2.47%-6.17%

Correlation

The correlation between PST and SJB is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2011 г.

0.00

Over the past year, PST and SJB have become more correlated (0.51) than their long-term average of 0.00, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов PST и SJB

Секторы
PST
SJB

Финансовые услуги

69.6%
97.9%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

PST
69.6%
SJB
97.9%

Сырьевые материалы

PST

-

SJB

-

Коммуникационные услуги

PST

-

SJB

-

Потребительский циклический сектор

PST

-

SJB

-

Потребительский защитный сектор

PST

-

SJB

-

Энергетика

PST

-

SJB

-

Здравоохранение

PST

-

SJB

-

Промышленность

PST

-

SJB

-

Недвижимость

PST

-

SJB

-

Технологии

PST

-

SJB

-

Коммунальные услуги

PST

-

SJB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury

ProShares Short High Yield

Часто сравнивают с PST:
PST с ^TYXPST с TYOPST с TBIIXPST с SGOVPST с UBTPST с TMVPST с FXAIX
Часто сравнивают с SJB:
SJB с TAILSJB с SJNKSJB с CAOSSJB с SPYSJB с CLIPSJB с SIXHSJB с EEM

Доходность на риск

PST vs. SJB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PST
Ранг доходности на риск PST: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PST: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PST: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PST: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PST: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PST: 1010
Ранг коэф-та Мартина
SJB
Ранг доходности на риск SJB: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJB: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJB: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJB: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJB: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJB: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PST c SJB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и ProShares Short High Yield (SJB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSTSJBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.11
-0.12

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.23
-0.14

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.98

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.15

-0.16

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.26

-0.31

+0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PST vs. SJB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PST на текущий момент составляет 0.11, что выше коэффициента Шарпа SJB равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PST и SJB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSTSJBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

-0.12

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

-0.07

+0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

-0.45

+0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.37

-0.60

+0.23

Просадки

Сравнение просадок PST и SJB

Максимальная просадка PST за все время составила -79.25%, что больше максимальной просадки SJB в -58.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PST и SJB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSTSJBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.25%

-58.06%

-21.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.25%

-2.74%

-4.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.19%

-10.54%

-5.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.19%

-13.30%

-2.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.07%

-34.57%

-1.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.13%

-57.42%

-6.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.48%

-42.47%

-19.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

1.44%

+2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности PST и SJB

ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) имеет более высокую волатильность в 3.19% по сравнению с ProShares Short High Yield (SJB) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что PST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SJB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSTSJBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

1.23%

+1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.75%

2.95%

+3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.62%

3.83%

+5.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.60%

7.51%

+8.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.32%

8.52%

+4.80%

Сравнение комиссий PST и SJB

И PST, и SJB имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PST и SJB

Дивидендная доходность PST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности SJB в 3.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
PST
ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury		3.08%3.47%3.61%3.69%0.02%0.00%0.11%1.85%0.66%
SJB
ProShares Short High Yield		3.44%3.86%5.86%4.10%0.46%0.00%0.07%1.27%0.71%

Часто задаваемые вопросы

PST and SJB have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PST has higher volatility (3.19%) compared to SJB (1.23%). In terms of maximum drawdown, PST dropped -79.25% vs SJB's -58.06%.

On 10-year performance, PST leads with 2.47% vs -3.85% for SJB. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SJB has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PST has performed better with a 2.47% return vs -3.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PST and SJB have the same expense ratio: 0.95% per year.

SJB has the higher dividend yield at 3.44%, compared with 3.08% for PST.

PST tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while SJB tracks iBoxx $ Liquid High Yield Index (-100%).

PST currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PST и SJB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор