Сравнение PST с RSBA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF (RSBA).
PST и RSBA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-200%). Фонд был запущен 1 мая 2008 г.. RSBA - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 17 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности PST и RSBA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PST и RSBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 2.06% | -4.42% | 0.04% |
RSBA Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF | -0.50% | 7.73% | -0.04% |
Доходность по периодам
С начала года, PST показывает доходность 2.06%, что значительно выше, чем у RSBA с доходностью -0.50%.
PST
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 5.54%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 1.28%
- 3 года*
- 6.13%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- 1.99%
RSBA
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PST и RSBA
PST берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии RSBA в 0.96%.
Доходность на риск
PST vs. RSBA — Ранг доходности на риск
PST
RSBA
Сравнение PST c RSBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF (RSBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PST | RSBA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | 0.77 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.24 | 1.11 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.14 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 1.47 | -1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.16 | 4.02 | -3.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PST | RSBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 0.77 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | 1.08 | -1.47 |
Корреляция
Корреляция между PST и RSBA составляет -0.85. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PST и RSBA
Дивидендная доходность PST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности RSBA в 3.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 3.16% | 3.47% | 3.61% | 3.69% | 0.02% | 0.00% | 0.11% | 1.85% | 0.66% |
RSBA Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF | 3.39% | 3.37% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PST и RSBA
Максимальная просадка PST за все время составила -79.25%, что больше максимальной просадки RSBA в -2.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PST и RSBA.
Загрузка...
Показатели просадок
| PST | RSBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.25% | -2.83% | -76.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.22% | -2.83% | -5.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.19% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.99% | -1.81% | -63.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.45% | -0.70% | -60.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.01% | 1.03% | +3.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности PST и RSBA
ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF (RSBA) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что PST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PST | RSBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 2.18% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.53% | 3.17% | +3.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.90% | 5.25% | +6.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.58% | 5.18% | +10.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.33% | 5.18% | +8.15% |