Сравнение PST с QQQP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF (QQQP).
PST и QQQP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-200%). Фонд был запущен 1 мая 2008 г.. QQQP - это активно управляемый фонд от Tradr. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности PST и QQQP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PST и QQQP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 2.20% | -4.42% | 12.35% |
QQQP Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF | -11.26% | 30.21% | 10.88% |
Доходность по периодам
С начала года, PST показывает доходность 2.20%, что значительно выше, чем у QQQP с доходностью -11.26%.
PST
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- 8.02%
- 10 лет*
- 2.00%
QQQP
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- -8.61%
- С начала года
- -11.26%
- 6 месяцев
- -9.55%
- 1 год
- 39.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PST и QQQP
PST берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии QQQP в 1.30%.
Доходность на риск
PST vs. QQQP — Ранг доходности на риск
PST
QQQP
Сравнение PST c QQQP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF (QQQP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PST | QQQP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | 0.84 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.36 | 1.49 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.21 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 1.64 | -1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.28 | 5.63 | -5.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PST | QQQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 0.84 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | 0.40 | -0.79 |
Корреляция
Корреляция между PST и QQQP составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PST и QQQP
Дивидендная доходность PST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, тогда как QQQP не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 3.16% | 3.47% | 3.61% | 3.69% | 0.02% | 0.00% | 0.11% | 1.85% | 0.66% |
QQQP Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PST и QQQP
Максимальная просадка PST за все время составила -79.25%, что больше максимальной просадки QQQP в -42.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PST и QQQP.
Загрузка...
Показатели просадок
| PST | QQQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.25% | -42.50% | -36.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.22% | -25.35% | +17.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.19% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.94% | -17.71% | -47.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.45% | -7.83% | -53.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.00% | 7.38% | -2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности PST и QQQP
Текущая волатильность для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) составляет 3.88%, в то время как у Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF (QQQP) волатильность равна 14.23%. Это указывает на то, что PST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PST | QQQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 14.23% | -10.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.53% | 26.26% | -19.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.89% | 47.01% | -35.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.57% | 44.93% | -29.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.33% | 44.93% | -31.60% |