PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PST с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PST с NOBL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).

PST и NOBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-200%). Фонд был запущен 1 мая 2008 г.. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PST и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PST и NOBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PST
ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury		2.20%-4.42%12.27%3.17%38.55%4.01%-18.67%-11.03%1.72%-4.52%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.32%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%

Доходность по периодам

С начала года, PST показывает доходность 2.20%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 2.32%. За последние 10 лет акции PST уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: 2.00% против 9.54% соответственно.

PST

1 день
0.13%
1 месяц
4.37%
С начала года
2.20%
6 месяцев
3.66%
1 год
2.30%
3 года*
6.18%
5 лет*
8.02%
10 лет*
2.00%

NOBL

1 день
-0.04%
1 месяц
-6.79%
С начала года
2.32%
6 месяцев
4.06%
1 год
6.18%
3 года*
7.40%
5 лет*
6.30%
10 лет*
9.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с PST:
PST с ^TYXPST с TYOPST с SGOVPST с TBIIXPST с FXAIXPST с UBTPST с TMV
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с VIGNOBL с SPYNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG

Сравнение комиссий PST и NOBL

PST берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.

PST
ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Доходность на риск

PST vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PST
Ранг доходности на риск PST: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PST: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PST: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PST: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PST: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PST: 1414
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PST c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSTNOBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

0.41

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.36

0.70

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.09

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.17

0.54

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.28

1.89

-1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PST vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PST на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа NOBL равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PST и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSTNOBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

0.41

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.44

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.58

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.39

0.64

-1.03

Корреляция

Корреляция между PST и NOBL составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PST и NOBL

Дивидендная доходность PST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности NOBL в 2.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PST
ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury		3.16%3.47%3.61%3.69%0.02%0.00%0.11%1.85%0.66%0.00%0.00%0.00%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.14%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%

Просадки

Сравнение просадок PST и NOBL

Максимальная просадка PST за все время составила -79.25%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PST и NOBL.

Загрузка...

Показатели просадок

PSTNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.25%

-35.43%

-43.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.22%

-11.20%

+2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.19%

-17.92%

+1.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.07%

-35.43%

-0.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.94%

-7.07%

-57.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.45%

-3.45%

-58.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.00%

3.18%

+1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности PST и NOBL

ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что PST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSTNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

3.55%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.53%

8.06%

-1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.89%

15.24%

-3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.57%

14.39%

+1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.33%

16.59%

-3.26%