Сравнение PST с METD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD).
PST и METD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-200%). Фонд был запущен 1 мая 2008 г.. METD - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 5 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности PST и METD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PST и METD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 2.20% | -4.42% | 4.46% |
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 10.80% | -17.33% | -15.84% |
Доходность по периодам
С начала года, PST показывает доходность 2.20%, что значительно ниже, чем у METD с доходностью 10.80%.
PST
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- 8.02%
- 10 лет*
- 2.00%
METD
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 11.22%
- С начала года
- 10.80%
- 6 месяцев
- 19.37%
- 1 год
- -7.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PST и METD
PST берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии METD в 1.00%.
Доходность на риск
PST vs. METD — Ранг доходности на риск
PST
METD
Сравнение PST c METD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PST | METD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | -0.19 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.36 | 0.01 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.00 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | -0.23 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.28 | -0.31 | +0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PST | METD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | -0.19 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | -0.37 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между PST и METD составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PST и METD
Дивидендная доходность PST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности METD в 2.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 3.16% | 3.47% | 3.61% | 3.69% | 0.02% | 0.00% | 0.11% | 1.85% | 0.66% |
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 2.46% | 3.35% | 2.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PST и METD
Максимальная просадка PST за все время составила -79.25%, что больше максимальной просадки METD в -46.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PST и METD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PST | METD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.25% | -46.03% | -33.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.22% | -39.89% | +31.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.19% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.94% | -28.79% | -36.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.45% | -28.04% | -33.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.00% | 29.16% | -24.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности PST и METD
Текущая волатильность для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) составляет 3.88%, в то время как у Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) волатильность равна 13.60%. Это указывает на то, что PST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с METD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PST | METD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 13.60% | -9.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.53% | 26.77% | -20.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.89% | 40.32% | -28.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.57% | 36.25% | -20.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.33% | 36.25% | -22.92% |