PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PST с METD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PST и METD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PST и METD


2026 (YTD)20252024
PST
ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury
2.20%-4.42%4.46%
METD
Direxion Daily META Bear 1X ETF
10.80%-17.33%-15.84%

Доходность по периодам

С начала года, PST показывает доходность 2.20%, что значительно ниже, чем у METD с доходностью 10.80%.


PST

1 день
0.13%
1 месяц
4.37%
С начала года
2.20%
6 месяцев
3.66%
1 год
2.30%
3 года*
6.18%
5 лет*
8.02%
10 лет*
2.00%

METD

1 день
-1.30%
1 месяц
11.22%
С начала года
10.80%
6 месяцев
19.37%
1 год
-7.51%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury

Direxion Daily META Bear 1X ETF

Сравнение комиссий PST и METD

PST берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии METD в 1.00%.


Доходность на риск

PST vs. METD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PST
Ранг доходности на риск PST: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PST: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PST: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PST: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PST: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PST: 1414
Ранг коэф-та Мартина

METD
Ранг доходности на риск METD: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа METD: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино METD: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега METD: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара METD: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина METD: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PST c METD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PSTMETDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

-0.19

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.36

0.01

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.00

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.17

-0.23

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.28

-0.31

+0.60

PST vs. METD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PST на текущий момент составляет 0.19, что выше коэффициента Шарпа METD равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PST и METD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PSTMETDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

-0.19

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.39

-0.37

-0.02

Корреляция

Корреляция между PST и METD составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PST и METD

Дивидендная доходность PST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности METD в 2.46%


TTM20252024202320222021202020192018
PST
ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury
3.16%3.47%3.61%3.69%0.02%0.00%0.11%1.85%0.66%
METD
Direxion Daily META Bear 1X ETF
2.46%3.35%2.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PST и METD

Максимальная просадка PST за все время составила -79.25%, что больше максимальной просадки METD в -46.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PST и METD.


Загрузка...

Показатели просадок


PSTMETDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.25%

-46.03%

-33.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.22%

-39.89%

+31.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.94%

-28.79%

-36.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.45%

-28.04%

-33.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.00%

29.16%

-24.16%

Волатильность

Сравнение волатильности PST и METD

Текущая волатильность для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) составляет 3.88%, в то время как у Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) волатильность равна 13.60%. Это указывает на то, что PST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с METD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PSTMETDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

13.60%

-9.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.53%

26.77%

-20.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.89%

40.32%

-28.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.57%

36.25%

-20.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.33%

36.25%

-22.92%