Сравнение PST с BITU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU).
PST и BITU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-200%). Фонд был запущен 1 мая 2008 г.. BITU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 апр. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PST и BITU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PST и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 2.20% | -4.42% | 3.93% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -46.65% | -37.07% | 37.90% |
Доходность по периодам
С начала года, PST показывает доходность 2.20%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -46.65%.
PST
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- 8.02%
- 10 лет*
- 2.00%
BITU
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.67%
- С начала года
- -46.65%
- 6 месяцев
- -72.88%
- 1 год
- -55.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PST и BITU
И PST, и BITU имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
PST vs. BITU — Ранг доходности на риск
PST
BITU
Сравнение PST c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PST | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | -0.61 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.36 | -0.59 | +0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.93 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | -0.67 | +0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.28 | -1.29 | +1.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PST | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | -0.61 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | -0.32 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между PST и BITU составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PST и BITU
Дивидендная доходность PST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности BITU в 78.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 3.16% | 3.47% | 3.61% | 3.69% | 0.02% | 0.00% | 0.11% | 1.85% | 0.66% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 78.08% | 50.23% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PST и BITU
Максимальная просадка PST за все время составила -79.25%, примерно равная максимальной просадке BITU в -77.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PST и BITU.
Загрузка...
Показатели просадок
| PST | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.25% | -77.76% | -1.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.22% | -77.76% | +69.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.19% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.94% | -76.14% | +11.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.45% | -31.36% | -30.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.00% | 40.50% | -35.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности PST и BITU
Текущая волатильность для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) составляет 3.88%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 26.02%. Это указывает на то, что PST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PST | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 26.02% | -22.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.53% | 74.12% | -67.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.89% | 90.32% | -78.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.57% | 99.57% | -84.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.33% | 99.57% | -86.24% |