PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PST с BITU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PST с BITU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PST (ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - PST is a Inverse Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, PST returned 1.08% vs -73.07% for BITU. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PST и BITU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PST показывает доходность 4.57%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -52.92%.

PST

1 день
0.51%
1 месяц
0.80%
С начала года
4.57%
6 месяцев
6.73%
1 год
1.08%
3 года*
5.59%
5 лет*
9.21%
10 лет*
2.47%

BITU

1 день
-5.58%
1 месяц
-34.84%
С начала года
-52.92%
6 месяцев
-59.11%
1 год
-73.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PST и BITU

2026 (YTD)20252024
PST
ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury		4.57%-4.42%3.93%
BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF		-52.92%-37.07%37.90%

Correlation

The correlation between PST and BITU is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г.

0.00

Сравнение распределения секторов PST и BITU

Секторы
PST
BITU

Финансовые услуги

69.6%
4.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

PST
69.6%
BITU
4.2%

Сырьевые материалы

PST

-

BITU

-

Коммуникационные услуги

PST

-

BITU

-

Потребительский циклический сектор

PST

-

BITU

-

Потребительский защитный сектор

PST

-

BITU

-

Энергетика

PST

-

BITU

-

Здравоохранение

PST

-

BITU

-

Промышленность

PST

-

BITU

-

Недвижимость

PST

-

BITU

-

Технологии

PST

-

BITU

-

Коммунальные услуги

PST

-

BITU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury

Proshares Ultra Bitcoin ETF

Часто сравнивают с PST:
PST с ^TYXPST с TYOPST с TBIIXPST с SGOVPST с UBTPST с TMVPST с FXAIX
Часто сравнивают с BITU:
BITU с BITXBITU с BITOBITU с IBITBITU с BTC-USDBITU с MSTRBITU с CONLBITU с BITB

Доходность на риск

PST vs. BITU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PST
Ранг доходности на риск PST: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PST: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PST: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PST: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PST: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PST: 1010
Ранг коэф-та Мартина
BITU
Ранг доходности на риск BITU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITU: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITU: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITU: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITU: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PST c BITU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSTBITUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.11
-0.84

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.23
-1.44

+1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.84

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.15

-0.93

+1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.26

-1.47

+1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PST vs. BITU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PST на текущий момент составляет 0.11, что выше коэффициента Шарпа BITU равного -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PST и BITU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSTBITUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

-0.84

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.37

-0.35

-0.03

Просадки

Сравнение просадок PST и BITU

Максимальная просадка PST за все время составила -79.25%, примерно равная максимальной просадке BITU в -78.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PST и BITU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSTBITUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.25%

-78.94%

-0.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.25%

-78.94%

+71.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.19%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.19%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.13%

-78.94%

+14.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.48%

-34.49%

-26.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

49.84%

-45.68%

Волатильность

Сравнение волатильности PST и BITU

Текущая волатильность для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) составляет 3.19%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 18.99%. Это указывает на то, что PST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSTBITUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

18.99%

-15.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.75%

69.41%

-62.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.62%

87.00%

-77.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.60%

97.45%

-81.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.32%

97.45%

-84.13%

Сравнение комиссий PST и BITU

И PST, и BITU имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PST и BITU

Дивидендная доходность PST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности BITU в 83.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF		83.36%50.23%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PST
ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury		3.08%3.47%3.61%3.69%0.02%0.00%0.11%1.85%0.66%

Часто задаваемые вопросы

PST and BITU have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITU has higher volatility (18.99%) compared to PST (3.19%). In terms of maximum drawdown, PST dropped -79.25% vs BITU's -78.94%.

On 1-year performance, PST leads with 1.08% vs -73.07% for BITU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, PST has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PST has performed better with a 1.08% return vs -73.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PST and BITU have the same expense ratio: 0.95% per year.

BITU has the higher dividend yield at 83.36%, compared with 3.08% for PST.

PST is categorized as Inverse Bonds, while BITU is Cryptocurrency. PST tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross.

PST currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PST и BITU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор