Сравнение PST с BITU
PST (ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - PST is a Inverse Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, PST returned 3.06% vs -74.19% for BITU. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PST и BITU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PST показывает доходность 4.69%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -58.07%.
PST
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 5.06%
- 1 год
- 3.06%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 9.44%
- 10 лет*
- 2.73%
BITU
- 1 день
- -6.41%
- 1 месяц
- -34.27%
- С начала года
- -58.07%
- 6 месяцев
- -58.34%
- 1 год
- -74.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PST и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 4.69% | -4.42% | 4.25% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -58.07% | -37.07% | 41.85% |
Correlation
The correlation between PST and BITU is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PST vs. BITU — Ранг доходности на риск
PST
BITU
Сравнение PST c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PST | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.84 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | -0.90 | +1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.80 | -1.40 | +2.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PST и BITU
Максимальная просадка PST за все время составила -79.25%, примерно равная максимальной просадке BITU в -82.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PST и BITU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PST | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.25% | -82.21% | +2.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.90% | -82.21% | +75.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.19% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.19% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.08% | -81.25% | +17.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.48% | -35.50% | -25.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.83% | 53.05% | -49.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности PST и BITU
Текущая волатильность для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) составляет 2.73%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 26.20%. Это указывает на то, что PST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PST | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | 26.20% | -23.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.03% | 69.81% | -62.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.49% | 88.13% | -78.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.59% | 97.37% | -81.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.30% | 97.37% | -84.07% |
Сравнение комиссий PST и BITU
И PST, и BITU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PST и BITU
Дивидендная доходность PST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности BITU в 93.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 93.59% | 50.23% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 3.08% | 3.47% | 3.61% | 3.69% | 0.02% | 0.00% | 0.11% | 1.85% | 0.66% |
Часто задаваемые вопросы
PST and BITU have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITU has higher volatility (26.20%) compared to PST (2.73%). In terms of maximum drawdown, PST dropped -79.25% vs BITU's -82.21%.
On 1-year performance, PST leads with 3.06% vs -74.19% for BITU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, PST has been the lower-risk option at 2.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PST has performed better with a 3.06% return vs -74.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PST and BITU have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITU has the higher dividend yield at 93.59%, compared with 3.08% for PST.
PST is categorized as Inverse Bonds, while BITU is Cryptocurrency. PST tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross.
PST currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PST и BITU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор