PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSR с XOMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSR с XOMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO).

PSR и XOMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSR - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 20 нояб. 2008 г.. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PSR и XOMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSR и XOMO

2026 (YTD)202520242023
PSR
Invesco Active U.S. Real Estate Fund		3.72%2.63%1.79%8.50%
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		23.45%6.90%6.11%-8.62%

Доходность по периодам

С начала года, PSR показывает доходность 3.72%, что значительно ниже, чем у XOMO с доходностью 23.45%.

PSR

1 день
0.45%
1 месяц
-6.29%
С начала года
3.72%
6 месяцев
1.54%
1 год
3.06%
3 года*
5.06%
5 лет*
2.36%
10 лет*
4.91%

XOMO

1 день
-4.29%
1 месяц
2.32%
С начала года
23.45%
6 месяцев
31.32%
1 год
22.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Active U.S. Real Estate Fund

YieldMax XOM Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с PSR:
PSR с IYRPSR с VNQPSR с IJJPSR с XLREPSR с QQQPSR с SPYPSR с O
Часто сравнивают с XOMO:
XOMO с XOMXOMO с APLYXOMO с FBYXOMO с JEPQXOMO с YMAGXOMO с VOOXOMO с AMZY

Сравнение комиссий PSR и XOMO

PSR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии XOMO в 1.01%.

XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF
PSR
Invesco Active U.S. Real Estate Fund

Доходность на риск

PSR vs. XOMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSR
Ранг доходности на риск PSR: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSR: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSR: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSR: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSR: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSR: 1919
Ранг коэф-та Мартина
XOMO
Ранг доходности на риск XOMO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOMO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOMO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOMO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOMO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOMO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSR c XOMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSRXOMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

1.02

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

1.40

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.20

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.27

1.47

-1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.05

3.35

-2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSR vs. XOMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSR на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа XOMO равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSR и XOMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSRXOMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

1.02

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.55

-0.06

Корреляция

Корреляция между PSR и XOMO составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSR и XOMO

Дивидендная доходность PSR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности XOMO в 30.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSR
Invesco Active U.S. Real Estate Fund		2.61%2.56%3.06%2.93%2.95%2.12%3.09%2.55%2.64%0.14%3.60%3.20%
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		30.57%31.64%26.94%5.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSR и XOMO

Максимальная просадка PSR за все время составила -42.31%, что больше максимальной просадки XOMO в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSR и XOMO.

Загрузка...

Показатели просадок

PSRXOMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.31%

-18.90%

-23.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.98%

-15.24%

+3.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.81%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.57%

-5.12%

-7.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.36%

-7.05%

-2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

6.69%

-3.60%

Волатильность

Сравнение волатильности PSR и XOMO

Текущая волатильность для Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) составляет 4.58%, в то время как у YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что PSR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSRXOMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

6.57%

-1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.19%

13.81%

-4.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.81%

22.02%

-6.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.48%

18.46%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.29%

18.46%

+1.83%