Сравнение PSR с UCON
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) и First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON).
PSR и UCON являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSR - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 20 нояб. 2008 г.. UCON - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 июн. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности PSR и UCON
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSR и UCON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSR Invesco Active U.S. Real Estate Fund | 3.72% | 2.63% | 1.79% | 8.34% | -25.52% | 41.71% | -6.04% | 28.76% | -2.47% |
UCON First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF | -0.44% | 7.00% | 4.69% | 7.72% | -5.72% | 1.02% | 6.54% | 7.39% | 1.11% |
Доходность по периодам
С начала года, PSR показывает доходность 3.72%, что значительно выше, чем у UCON с доходностью -0.44%.
PSR
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -6.29%
- С начала года
- 3.72%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 3.06%
- 3 года*
- 5.06%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- 4.91%
UCON
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 4.86%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 2.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSR и UCON
PSR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии UCON в 0.86%.
Доходность на риск
PSR vs. UCON — Ранг доходности на риск
PSR
UCON
Сравнение PSR c UCON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) и First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSR | UCON | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | 1.67 | -1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | 2.36 | -1.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.31 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 2.00 | -1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.05 | 8.70 | -7.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSR | UCON | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 1.67 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.70 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.62 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между PSR и UCON составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSR и UCON
Дивидендная доходность PSR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности UCON в 4.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSR Invesco Active U.S. Real Estate Fund | 2.61% | 2.56% | 3.06% | 2.93% | 2.95% | 2.12% | 3.09% | 2.55% | 2.64% | 0.14% | 3.60% | 3.20% |
UCON First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF | 4.66% | 4.63% | 4.95% | 4.75% | 3.12% | 2.20% | 3.14% | 3.25% | 1.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSR и UCON
Максимальная просадка PSR за все время составила -42.31%, что больше максимальной просадки UCON в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSR и UCON.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSR | UCON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.31% | -15.31% | -27.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | -2.45% | -9.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.81% | -9.60% | -25.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.57% | -1.62% | -10.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.36% | -1.50% | -7.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 0.56% | +2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSR и UCON
Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что PSR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSR | UCON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 1.55% | +3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.19% | 2.07% | +7.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.81% | 2.92% | +12.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.48% | 3.84% | +14.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.29% | 5.94% | +14.35% |