PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSR с UCON
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSR с UCON

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSR (Invesco Active U.S. Real Estate Fund) and UCON (First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF) are both exchange-traded funds - PSR is a REIT fund actively managed by Invesco, while UCON is a Nontraditional Bonds fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past 5 years, PSR returned 2.13%/yr vs 2.76%/yr for UCON. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. PSR charges 0.35%/yr vs 0.86%/yr for UCON.

Доходность

Сравнение доходности PSR и UCON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) и First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSR показывает доходность 11.64%, что значительно выше, чем у UCON с доходностью 0.58%.

PSR

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.68%
С начала года
11.64%
6 месяцев
10.94%
1 год
11.98%
3 года*
8.70%
5 лет*
2.13%
10 лет*
5.56%

UCON

1 день
-0.24%
1 месяц
0.38%
С начала года
0.58%
6 месяцев
0.66%
1 год
5.50%
3 года*
5.68%
5 лет*
2.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSR и UCON

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PSR
Invesco Active U.S. Real Estate Fund		11.64%2.63%1.79%8.34%-25.52%41.71%-6.04%28.76%-2.47%
UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF		0.58%7.00%4.69%7.72%-5.72%1.02%6.54%7.39%1.11%

Correlation

The correlation between PSR and UCON is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2018 г.

0.25

The correlation between PSR and UCON shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.43 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PSR и UCON

Секторы
PSR
UCON

Недвижимость

99.9%

-

Финансовые услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

100.0%

Недвижимость

PSR
99.9%
UCON

-

Финансовые услуги

PSR
0.1%
UCON

-

Сырьевые материалы

PSR
0.0%
UCON

-

Коммуникационные услуги

PSR

-

UCON

-

Потребительский циклический сектор

PSR

-

UCON

-

Потребительский защитный сектор

PSR

-

UCON

-

Энергетика

PSR

-

UCON

-

Здравоохранение

PSR

-

UCON

-

Промышленность

PSR

-

UCON

-

Технологии

PSR

-

UCON

-

Коммунальные услуги

PSR

-

UCON
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Active U.S. Real Estate Fund

First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF

Часто сравнивают с PSR:
PSR с IYRPSR с VNQPSR с IJJPSR с XLREPSR с QQQPSR с SCHHPSR с O
Часто сравнивают с UCON:
UCON с DIALUCON с FTSMUCON с AOKUCON с HLIPXUCON с DFAPXUCON с WOBDXUCON с XBAL.TO

Доходность на риск

PSR vs. UCON — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSR
Ранг доходности на риск PSR: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSR: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSR: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSR: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSR: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSR: 3030
Ранг коэф-та Мартина
UCON
Ранг доходности на риск UCON: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCON: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCON: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCON: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCON: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCON: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSR c UCON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) и First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSRUCONDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
1.85

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
2.65

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.35

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

2.25

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.54

8.74

-4.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSR vs. UCON - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSR на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа UCON равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSR и UCON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSRUCONРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.85

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.71

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.63

-0.13

Просадки

Сравнение просадок PSR и UCON

Максимальная просадка PSR за все время составила -42.31%, что больше максимальной просадки UCON в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSR и UCON.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSRUCONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.31%

-15.31%

-27.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-2.45%

-5.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.58%

-2.85%

-13.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.81%

-9.60%

-25.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.90%

-0.61%

-5.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.33%

-1.48%

-7.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

0.63%

+2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PSR и UCON

Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что PSR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSRUCONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

1.14%

+2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

2.33%

+7.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.09%

2.98%

+10.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.52%

3.89%

+14.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

5.89%

+14.41%

Сравнение комиссий PSR и UCON

PSR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии UCON в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSR и UCON

Дивидендная доходность PSR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности UCON в 4.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSR
Invesco Active U.S. Real Estate Fund		2.43%2.56%3.06%2.93%2.95%2.12%3.09%2.55%2.64%0.14%3.60%3.20%
UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF		4.67%4.63%4.95%4.75%3.12%2.20%3.14%3.25%1.76%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSR and UCON have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSR has higher volatility (3.87%) compared to UCON (1.14%). In terms of maximum drawdown, PSR dropped -42.31% vs UCON's -15.31%.

On 5-year performance, UCON leads with 2.76% vs 2.13% for PSR. On fees, PSR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, UCON has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UCON has performed better with a 2.76% return vs 2.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.86% for UCON.

UCON has the higher dividend yield at 4.67%, compared with 2.43% for PSR.

PSR is categorized as REIT, while UCON is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for PSR and 0.86% for UCON.

UCON currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSR и UCON

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор