PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PSR с UCON
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PSR и UCON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) и First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSR и UCON


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PSR
Invesco Active U.S. Real Estate Fund
3.72%2.63%1.79%8.34%-25.52%41.71%-6.04%28.76%-2.47%
UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF
-0.44%7.00%4.69%7.72%-5.72%1.02%6.54%7.39%1.11%

Доходность по периодам

С начала года, PSR показывает доходность 3.72%, что значительно выше, чем у UCON с доходностью -0.44%.


PSR

1 день
0.45%
1 месяц
-6.29%
С начала года
3.72%
6 месяцев
1.54%
1 год
3.06%
3 года*
5.06%
5 лет*
2.36%
10 лет*
4.91%

UCON

1 день
0.08%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
0.59%
1 год
4.86%
3 года*
5.76%
5 лет*
2.67%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Active U.S. Real Estate Fund

First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF

Сравнение комиссий PSR и UCON

PSR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии UCON в 0.86%.


Доходность на риск

PSR vs. UCON — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PSR
Ранг доходности на риск PSR: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSR: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSR: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSR: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSR: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSR: 1919
Ранг коэф-та Мартина

UCON
Ранг доходности на риск UCON: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCON: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCON: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCON: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCON: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCON: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSR c UCON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) и First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PSRUCONDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

1.67

-1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

2.36

-1.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.31

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.27

2.00

-1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.05

8.70

-7.65

PSR vs. UCON - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSR на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа UCON равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSR и UCON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PSRUCONРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

1.67

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.70

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.62

-0.13

Корреляция

Корреляция между PSR и UCON составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PSR и UCON

Дивидендная доходность PSR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности UCON в 4.66%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSR
Invesco Active U.S. Real Estate Fund
2.61%2.56%3.06%2.93%2.95%2.12%3.09%2.55%2.64%0.14%3.60%3.20%
UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF
4.66%4.63%4.95%4.75%3.12%2.20%3.14%3.25%1.76%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSR и UCON

Максимальная просадка PSR за все время составила -42.31%, что больше максимальной просадки UCON в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSR и UCON.


Загрузка...

Показатели просадок


PSRUCONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.31%

-15.31%

-27.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.98%

-2.45%

-9.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.81%

-9.60%

-25.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.57%

-1.62%

-10.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.36%

-1.50%

-7.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

0.56%

+2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности PSR и UCON

Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что PSR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PSRUCONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

1.55%

+3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.19%

2.07%

+7.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.81%

2.92%

+12.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.48%

3.84%

+14.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.29%

5.94%

+14.35%