Сравнение PSR с SPMO
PSR (Invesco Active U.S. Real Estate Fund) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - PSR is a REIT fund actively managed by Invesco, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. PSR is actively managed, while SPMO is passively managed. Over the past 10 years, PSR returned 5.88%/yr vs 20.99%/yr for SPMO. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. PSR charges 0.35%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.
Доходность
Сравнение доходности PSR и SPMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSR показывает доходность 16.33%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 29.45%. За последние 10 лет акции PSR уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 5.88% против 20.99% соответственно.
PSR
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 1.59%
- С начала года
- 16.33%
- 6 месяцев
- 16.03%
- 1 год
- 14.50%
- 3 года*
- 11.11%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- 5.88%
SPMO
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 6.27%
- С начала года
- 29.45%
- 6 месяцев
- 27.18%
- 1 год
- 41.07%
- 3 года*
- 42.30%
- 5 лет*
- 22.83%
- 10 лет*
- 20.99%
Сравнение доходности по годам PSR и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSR Invesco Active U.S. Real Estate Fund | 16.33% | 2.63% | 1.79% | 8.34% | -25.52% | 41.71% | -6.04% | 28.76% | -4.58% | 11.95% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 29.45% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Correlation
The correlation between PSR and SPMO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between PSR and SPMO has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSR vs. SPMO — Ранг доходности на риск
PSR
SPMO
Сравнение PSR c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSR | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.37 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 3.25 | -1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.52 | 12.18 | -6.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSR и SPMO
Максимальная просадка PSR за все время составила -42.31%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSR и SPMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSR | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.31% | -30.95% | -11.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.33% | -12.70% | +4.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.58% | -20.13% | +3.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.81% | -22.74% | -12.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.31% | -30.95% | -11.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -4.87% | +2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.31% | -4.59% | -4.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 3.38% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSR и SPMO
Текущая волатильность для Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) составляет 5.32%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 11.77%. Это указывает на то, что PSR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSR | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 11.77% | -6.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.45% | 17.74% | -7.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.75% | 20.51% | -6.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.58% | 19.87% | -1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.35% | 20.60% | -0.25% |
Сравнение комиссий PSR и SPMO
PSR берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSR и SPMO
Дивидендная доходность PSR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности SPMO в 0.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSR Invesco Active U.S. Real Estate Fund | 2.54% | 2.56% | 3.06% | 2.93% | 2.95% | 2.12% | 3.09% | 2.55% | 2.64% | 0.14% | 3.60% | 3.20% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.68% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
PSR and SPMO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPMO has higher volatility (11.77%) compared to PSR (5.32%). In terms of maximum drawdown, PSR dropped -42.31% vs SPMO's -30.95%.
On 10-year performance, SPMO leads with 20.99% vs 5.88% for PSR. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, PSR has been the lower-risk option at 5.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPMO has performed better with a 20.99% return vs 5.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.35% for PSR.
PSR has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 0.68% for SPMO.
PSR is categorized as REIT, while SPMO is Momentum. Their fees differ too: 0.35% for PSR and 0.13% for SPMO.
SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSR и SPMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор