Сравнение PSR с PDBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC).
PSR и PDBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSR - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 20 нояб. 2008 г.. PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PSR и PDBC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSR и PDBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSR Invesco Active U.S. Real Estate Fund | 3.25% | 2.63% | 1.79% | 8.34% | -25.52% | 41.71% | -6.04% | 28.76% | -4.58% | 11.95% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 30.72% | 5.96% | 2.09% | -6.25% | 19.23% | 41.72% | -7.84% | 11.44% | -12.78% | 5.06% |
Доходность по периодам
С начала года, PSR показывает доходность 3.25%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 30.72%. За последние 10 лет акции PSR уступали акциям PDBC по среднегодовой доходности: 4.86% против 9.86% соответственно.
PSR
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- 3.25%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 2.77%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- 2.26%
- 10 лет*
- 4.86%
PDBC
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 16.09%
- С начала года
- 30.72%
- 6 месяцев
- 33.97%
- 1 год
- 32.00%
- 3 года*
- 11.28%
- 5 лет*
- 14.29%
- 10 лет*
- 9.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSR и PDBC
PSR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PDBC в 0.58%.
Доходность на риск
PSR vs. PDBC — Ранг доходности на риск
PSR
PDBC
Сравнение PSR c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSR | PDBC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.18 | 1.72 | -1.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.34 | 2.31 | -1.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.31 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 3.04 | -2.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.22 | 7.48 | -6.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSR | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 1.72 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.76 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.56 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.22 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между PSR и PDBC составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSR и PDBC
Дивидендная доходность PSR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности PDBC в 2.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSR Invesco Active U.S. Real Estate Fund | 2.62% | 2.56% | 3.06% | 2.93% | 2.95% | 2.12% | 3.09% | 2.55% | 2.64% | 0.14% | 3.60% | 3.20% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 2.94% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSR и PDBC
Максимальная просадка PSR за все время составила -42.31%, что меньше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSR и PDBC.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSR | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.31% | -49.52% | +7.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | -11.07% | -0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.81% | -27.63% | -7.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.31% | -40.73% | -1.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.97% | -1.03% | -11.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.36% | -23.53% | +14.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 4.50% | -1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSR и PDBC
Текущая волатильность для Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) составляет 4.52%, в то время как у Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что PSR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSR | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 8.15% | -3.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.20% | 13.88% | -4.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.83% | 18.72% | -2.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.50% | 18.92% | -0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.30% | 17.69% | +2.61% |