PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PSR с PDBC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PSR и PDBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSR и PDBC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSR
Invesco Active U.S. Real Estate Fund
3.25%2.63%1.79%8.34%-25.52%41.71%-6.04%28.76%-4.58%11.95%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
30.72%5.96%2.09%-6.25%19.23%41.72%-7.84%11.44%-12.78%5.06%

Доходность по периодам

С начала года, PSR показывает доходность 3.25%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 30.72%. За последние 10 лет акции PSR уступали акциям PDBC по среднегодовой доходности: 4.86% против 9.86% соответственно.


PSR

1 день
1.59%
1 месяц
-6.40%
С начала года
3.25%
6 месяцев
1.32%
1 год
2.77%
3 года*
4.91%
5 лет*
2.26%
10 лет*
4.86%

PDBC

1 день
-1.03%
1 месяц
16.09%
С начала года
30.72%
6 месяцев
33.97%
1 год
32.00%
3 года*
11.28%
5 лет*
14.29%
10 лет*
9.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Active U.S. Real Estate Fund

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Сравнение комиссий PSR и PDBC

PSR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PDBC в 0.58%.


Доходность на риск

PSR vs. PDBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PSR
Ранг доходности на риск PSR: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSR: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSR: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSR: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSR: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSR: 2121
Ранг коэф-та Мартина

PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSR c PDBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PSRPDBCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

1.72

-1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.34

2.31

-1.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.31

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.31

3.04

-2.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.22

7.48

-6.26

PSR vs. PDBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSR на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа PDBC равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSR и PDBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PSRPDBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

1.72

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.76

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.56

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.22

+0.27

Корреляция

Корреляция между PSR и PDBC составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PSR и PDBC

Дивидендная доходность PSR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности PDBC в 2.94%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSR
Invesco Active U.S. Real Estate Fund
2.62%2.56%3.06%2.93%2.95%2.12%3.09%2.55%2.64%0.14%3.60%3.20%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
2.94%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSR и PDBC

Максимальная просадка PSR за все время составила -42.31%, что меньше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSR и PDBC.


Загрузка...

Показатели просадок


PSRPDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.31%

-49.52%

+7.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.98%

-11.07%

-0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.81%

-27.63%

-7.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.31%

-40.73%

-1.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.97%

-1.03%

-11.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.36%

-23.53%

+14.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

4.50%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности PSR и PDBC

Текущая волатильность для Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) составляет 4.52%, в то время как у Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что PSR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PSRPDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

8.15%

-3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

13.88%

-4.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.83%

18.72%

-2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.50%

18.92%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

17.69%

+2.61%