Сравнение PSR с JRE
PSR (Invesco Active U.S. Real Estate Fund) and JRE (Janus Henderson U.S. Real Estate ETF) are both REIT funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, PSR returned 2.23%/yr vs 3.97%/yr for JRE. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. PSR charges 0.35%/yr vs 0.65%/yr for JRE.
Доходность
Сравнение доходности PSR и JRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSR показывает доходность 18.61%, что значительно ниже, чем у JRE с доходностью 20.29%.
PSR
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.24%
- 6 месяцев
- 15.31%
- С начала года
- 18.61%
- 1 год
- 19.08%
- 3 года*
- 10.17%
- 5 лет*
- 2.23%
- 10 лет*
- 5.39%
- Всё время*
- 12.58%
JRE
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 1.15%
- 6 месяцев
- 15.88%
- С начала года
- 20.29%
- 1 год
- 23.24%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.10%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $81.00K | $56.97K | $43.81K | |
| $188.18K | $177.43K | $328.50K |
Сравнение доходности по годам PSR и JRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PSR Invesco Active U.S. Real Estate Fund | 18.61% | 2.63% | 1.79% | 8.34% | -25.52% | 16.49% |
JRE Janus Henderson U.S. Real Estate ETF | 20.29% | 2.97% | 7.65% | 8.79% | -23.47% | 16.20% |
Correlation
The correlation between PSR and JRE is 0.95, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.95 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2021 г. | 0.96 |
The correlation between PSR and JRE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSR vs. JRE — Ранг доходности на риск
PSR
JRE
Сравнение PSR c JRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) и Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSR | JRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.30 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 3.27 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.84 | 10.51 | -2.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSR и JRE
Максимальная просадка PSR за все время составила -42.31%, что больше максимальной просадки JRE в -31.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSR и JRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSR | JRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.31% | -31.69% | -10.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.33% | -7.14% | -1.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.58% | -18.37% | +1.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.81% | -31.69% | -3.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.61% | -3.74% | +1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.26% | -12.24% | +2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 2.22% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSR и JRE
Текущая волатильность для Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) составляет 4.40%, в то время как у Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что PSR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSR | JRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 4.67% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.96% | 11.00% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.81% | 13.85% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.62% | 18.75% | -0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.37% | 18.67% | +1.70% |
Сравнение комиссий PSR и JRE
PSR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии JRE в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSR и JRE
Дивидендная доходность PSR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности JRE в 4.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRE Janus Henderson U.S. Real Estate ETF | 4.68% | 5.81% | 2.20% | 2.77% | 2.87% | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSR Invesco Active U.S. Real Estate Fund | 2.49% | 2.56% | 3.06% | 2.93% | 2.95% | 2.12% | 3.09% | 2.55% | 2.64% | 0.14% | 3.60% | 3.20% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, PSR and JRE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
JRE has higher volatility (4.67%) compared to PSR (4.40%). In terms of maximum drawdown, PSR dropped -42.31% vs JRE's -31.69%.
On 5-year performance, JRE leads with 3.97% vs 2.23% for PSR. On fees, PSR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, PSR has been the lower-risk option at 4.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, JRE has performed better with a 3.97% return vs 2.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PSR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for JRE.
JRE has the higher dividend yield at 4.68%, compared with 2.49% for PSR.
They also come from different issuers: Invesco and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.35% for PSR and 0.65% for JRE.
JRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSR и JRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор