Сравнение PSR с IYW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).
PSR и IYW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSR - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 20 нояб. 2008 г.. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSR или IYW.
Основные характеристики
| PSR | IYW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.53% | 31.40% |
| Дох-ть за 1 год | 27.25% | 46.21% |
| Дох-ть за 3 года | -1.76% | 12.52% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.74% | 24.68% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.10% | 21.11% |
| Коэф-т Шарпа | 1.49 | 2.14 |
| Коэф-т Сортино | 2.20 | 2.73 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 0.81 | 2.82 |
| Коэф-т Мартина | 4.84 | 9.77 |
| Индекс Язвы | 5.21% | 4.65% |
| Дневная вол-ть | 16.96% | 21.24% |
| Макс. просадка | -42.31% | -81.89% |
| Текущая просадка | -12.42% | -0.16% |
Корреляция
Корреляция между PSR и IYW составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PSR и IYW
С начала года, PSR показывает доходность 8.53%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью 31.40%. За последние 10 лет акции PSR уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: 6.10% против 21.11% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSR и IYW
PSR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IYW в 0.42%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PSR c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSR и IYW
Дивидендная доходность PSR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности IYW в 0.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSR Invesco Active U.S. Real Estate Fund | 2.85% | 2.93% | 2.95% | 2.12% | 3.09% | 2.55% | 2.64% | 0.14% | 3.60% | 2.03% | 1.24% | 1.56% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.31% | 0.40% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.91% | 0.82% | 1.13% | 1.12% | 1.13% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок PSR и IYW
Максимальная просадка PSR за все время составила -42.31%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSR и IYW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSR и IYW
Текущая волатильность для Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) составляет 5.02%, в то время как у iShares U.S. Technology ETF (IYW) волатильность равна 6.27%. Это указывает на то, что PSR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.