Сравнение PSR с IYW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).
PSR и IYW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSR - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 20 нояб. 2008 г.. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности PSR и IYW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSR и IYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSR Invesco Active U.S. Real Estate Fund | 5.11% | 2.63% | 1.79% | 8.34% | -25.52% | 41.71% | -6.04% | 28.76% | -4.58% | 11.95% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | -7.13% | 25.38% | 30.25% | 65.44% | -34.83% | 35.44% | 47.45% | 46.64% | -0.93% | 36.60% |
Доходность по периодам
С начала года, PSR показывает доходность 5.11%, что значительно выше, чем у IYW с доходностью -7.13%. За последние 10 лет акции PSR уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: 5.07% против 21.86% соответственно.
PSR
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- 5.11%
- 6 месяцев
- 3.12%
- 1 год
- 7.05%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- 5.07%
IYW
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- -7.13%
- 6 месяцев
- -6.06%
- 1 год
- 39.57%
- 3 года*
- 26.25%
- 5 лет*
- 15.97%
- 10 лет*
- 21.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSR и IYW
PSR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IYW в 0.42%.
Доходность на риск
PSR vs. IYW — Ранг доходности на риск
PSR
IYW
Сравнение PSR c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSR | IYW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.25 | 1.12 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | 1.72 | -1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.24 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 1.73 | -1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.43 | 5.51 | -4.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSR | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 1.12 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.62 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.88 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.31 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между PSR и IYW составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSR и IYW
Дивидендная доходность PSR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности IYW в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSR Invesco Active U.S. Real Estate Fund | 2.58% | 2.56% | 3.06% | 2.93% | 2.95% | 2.12% | 3.09% | 2.55% | 2.64% | 0.14% | 3.60% | 3.20% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.15% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок PSR и IYW
Максимальная просадка PSR за все время составила -42.31%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSR и IYW.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSR | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.31% | -81.90% | +39.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.33% | -17.81% | +9.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.81% | -39.44% | +4.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.31% | -39.44% | -2.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.40% | -12.20% | +0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.36% | -34.87% | +25.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 5.60% | -2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSR и IYW
Текущая волатильность для Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) составляет 4.83%, в то время как у iShares U.S. Technology ETF (IYW) волатильность равна 8.11%. Это указывает на то, что PSR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSR | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 8.11% | -3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.29% | 15.98% | -6.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.86% | 26.90% | -11.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.48% | 25.77% | -7.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.29% | 24.97% | -4.68% |