Сравнение PSR с IYRI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) и NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI).
PSR и IYRI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSR - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 20 нояб. 2008 г.. IYRI - это пассивный фонд от Neos, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Capped Index. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности PSR и IYRI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSR и IYRI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PSR Invesco Active U.S. Real Estate Fund | 3.72% | 4.97% |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 0.57% | 7.95% |
Доходность по периодам
С начала года, PSR показывает доходность 3.72%, что значительно выше, чем у IYRI с доходностью 0.57%.
PSR
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -6.29%
- С начала года
- 3.72%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 3.06%
- 3 года*
- 5.06%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- 4.91%
IYRI
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSR и IYRI
PSR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IYRI в 0.68%.
Доходность на риск
PSR vs. IYRI — Ранг доходности на риск
PSR
IYRI
Сравнение PSR c IYRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) и NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSR | IYRI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | 0.31 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | 0.52 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.07 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 0.42 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.05 | 1.85 | -0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSR | IYRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 0.31 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.53 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между PSR и IYRI составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSR и IYRI
Дивидендная доходность PSR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности IYRI в 11.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSR Invesco Active U.S. Real Estate Fund | 2.61% | 2.56% | 3.06% | 2.93% | 2.95% | 2.12% | 3.09% | 2.55% | 2.64% | 0.14% | 3.60% | 3.20% |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 11.60% | 11.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSR и IYRI
Максимальная просадка PSR за все время составила -42.31%, что больше максимальной просадки IYRI в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSR и IYRI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSR | IYRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.31% | -12.12% | -30.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | -11.31% | -0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.81% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.57% | -5.18% | -7.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.36% | -1.79% | -7.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 2.56% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSR и IYRI
Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что PSR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSR | IYRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 4.28% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.19% | 7.49% | +1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.81% | 13.79% | +2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.48% | 13.47% | +5.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.29% | 13.47% | +6.82% |