PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSR с IYRI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSR с IYRI

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PSR (Invesco Active U.S. Real Estate Fund) and IYRI (NEOS Real Estate High Income ETF) are both exchange-traded funds - PSR is a REIT fund actively managed by Invesco, while IYRI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, PSR returned 14.50% vs 8.76% for IYRI. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. PSR charges 0.35%/yr vs 0.68%/yr for IYRI.

Доходность

Сравнение доходности PSR и IYRI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) и NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSR показывает доходность 16.33%, что значительно выше, чем у IYRI с доходностью 7.03%.

PSR

1 день
-0.02%
1 месяц
1.59%
С начала года
16.33%
6 месяцев
16.03%
1 год
14.50%
3 года*
11.11%
5 лет*
2.62%
10 лет*
5.88%

IYRI

1 день
-0.04%
1 месяц
0.79%
С начала года
7.03%
6 месяцев
6.33%
1 год
8.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSR и IYRI

2026 (YTD)2025
PSR
Invesco Active U.S. Real Estate Fund		16.33%4.82%
IYRI
NEOS Real Estate High Income ETF		7.03%6.99%

Correlation

The correlation between PSR and IYRI is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2025 г.

0.92

The correlation between PSR and IYRI has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Active U.S. Real Estate Fund

NEOS Real Estate High Income ETF

Часто сравнивают с PSR:
PSR с IYRPSR с VNQPSR с IJJPSR с XLREPSR с QQQPSR с SCHHPSR с SPY
Часто сравнивают с IYRI:
IYRI с VNQIYRI с OIYRI с SPYIIYRI с RLTYIYRI с QQQIIYRI с RNTYIYRI с IAUI

Доходность на риск

PSR vs. IYRI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSR
Ранг доходности на риск PSR: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSR: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSR: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSR: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSR: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSR: 3939
Ранг коэф-та Мартина
IYRI
Ранг доходности на риск IYRI: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYRI: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYRI: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYRI: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYRI: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYRI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSR c IYRI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) и NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSRIYRIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
0.82

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
1.18

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.15

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

1.17

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.52

4.20

+1.32

PSR vs. IYRI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSR на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IYRI равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSR и IYRI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSR и IYRI

Максимальная просадка PSR за все время составила -42.31%, что больше максимальной просадки IYRI в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSR и IYRI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSRIYRIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.31%

-12.12%

-30.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-7.53%

-0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.58%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.81%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-0.56%

-1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.31%

-1.69%

-7.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.10%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности PSR и IYRI

Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что PSR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSRIYRIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

4.21%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

7.92%

+2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.75%

10.74%

+3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.58%

13.18%

+5.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.35%

13.18%

+7.17%

Сравнение комиссий PSR и IYRI

PSR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IYRI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSR и IYRI

Дивидендная доходность PSR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности IYRI в 11.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYRI
NEOS Real Estate High Income ETF		11.97%11.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSR
Invesco Active U.S. Real Estate Fund		2.54%2.56%3.06%2.93%2.95%2.12%3.09%2.55%2.64%0.14%3.60%3.20%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, PSR and IYRI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PSR has higher volatility (5.32%) compared to IYRI (4.21%). In terms of maximum drawdown, PSR dropped -42.31% vs IYRI's -12.12%.

On 1-year performance, PSR leads with 14.50% vs 8.76% for IYRI. On fees, PSR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, IYRI has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PSR has performed better with a 14.50% return vs 8.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.68% for IYRI.

IYRI has the higher dividend yield at 11.97%, compared with 2.54% for PSR.

PSR is categorized as REIT, while IYRI is Derivative Income. They also come from different issuers: Invesco and Neos. Their fees differ too: 0.35% for PSR and 0.68% for IYRI.

PSR currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSR и IYRI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор